从理论到实践。第二部分 - 页 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...180 新评论 Renat Akhtyamov 2021.05.05 21:49 #1151 Roman:啊,好吧,那就不一样了 )) 这是我刚做的MNC。 为什么要比较? 你能看到交易的地方吗?: 如果你做一个MNC的报价--它根本就不是那样的;))))))) 你买了EVA,它就会下跌!;) 九年级的公式,啊哈哈哈 Roman 2021.05.05 21:54 #1152 Renat Akhtyamov:在这里,我刚刚建立了一个MNC 为什么要比较? 现在你可以看到在哪里交易,对吗? 如果你采取这种方法,你不需要一个指标,只需在初始系列上做标记。,我以为你是想建立一个模型,尽可能充分地反映初始系列。 这就是为什么我建议你需要与原始系列进行比较。 不要紧))。 Renat Akhtyamov 2021.05.05 21:55 #1153 Roman:好吧,如果是这样的方法,你不需要一个指标,你可以直接把它加到初始序列 中。,我以为你是想建立一个模型,尽可能地满足初始序列的需要。 这就是为什么我建议你需要与原始系列进行比较。 不要紧 )) 共济会,这是一个又一个的骗局。 揭发和利用 否则,你会盲目地相信有欺骗行为。 ;) Roman 2021.05.05 21:57 #1154 Renat Akhtyamov:如果你做跨国公司的报价,根本不是这样的;))))))),你买了一个eva,它在底部,你激进!;)ahahaha 这就是同时卖东西的原因 ahahaha secret 2021.05.05 21:59 #1155 Aleksey Nikolayev:这并不完全正确。有一些对称的依赖关系,在参数重新排列时不会改变。此外,可能存在各种依赖关系,如 "一个单位在一个样本中正好出现一次"--这对独立样本来说并不典型。 我说的是纯粹的混合样本。从属样本和混合样本具有相同的平均值。好吧,别介意,请告诉我另一个问题。假设我们有一个双峰样本,如正弦波或工厂的工资)在这种情况下,算术平均数根本不能说明任何问题;它不符合 "常规 "平均数。是否有这样一个应用平均数的标准,如 "样本必须是正常的"?那它叫什么呢? Roman 2021.05.05 22:35 #1156 secret: 我说的是纯粹的样品混合。从属样本和混合样本具有相同的平均值。 好吧,不管怎样,请告诉我另一个问题。假设我们有一个双峰样本,像正弦波或工厂的工资)在这种情况下,算术平均数根本不能说明什么,它不符合 "定义 "的平均数。是否有这样一个应用平均数的标准,如 "样本必须是正常的"?它叫什么? 这张 纸条是否有帮助? Aleksey Nikolayev 2021.05.05 22:38 #1157 secret: 是的,我纯粹是在谈论样本混合。从属的和洗牌的具有相同的平均值。 粗略地说,混合削弱了依赖性,但并没有完全消除它。事实上,在实际应用方面,概率依赖是该定理最重要的部分。当我在麻省理工学院看一个为工程师开设的youtube理论家课程时--它都是关于这个的。 秘密: 假设我们有一个双峰样本,像正弦波或工厂的工资)在这种情况下,算术平均数根本不能说明什么,它不符合 "定义 "的平均数。是否有这样一个应用平均数的标准,如 "样本必须是正常的"?那它叫什么呢? 无论非正态性如何,都要使用算术平均数(当定义时),因为a)几乎任何非正态的算术平均数都会收敛为正态,b)它经常与 "形状 "和 "比例 "参数一起作为分布的参数族(甚至是非对称分布)的 "位置 "参数。如果没有定义MO,则改为中位数。 虽然也许我只是没有处理二元结构的经验) Renat Akhtyamov 2021.05.05 22:53 #1158 Roman:这个 说明会有帮助吗? 为什么需要把平均数和MAs放在一起? 信号最多总是在趋势的中心。 停止平均化 至少可以通过AK的所有废话来切入。 你会得到一个更好的交易。 ;))) Roman 2021.05.05 23:00 #1159 Renat Akhtyamov:你需要那些平均线和MAs放在一起干什么?,信号总是在趋势的中心,停止平均,至少要用AK把所有的废话减掉。;))) 在趋势的中心,信号已经偏离了位置 ))) 我不想稀里糊涂的胡说八道 )) 是的,而且我在模型中没有使用雨刷。 问题的答案是,是否有适用平均数的标准。 说明中只是提到了Shapiro-Wilk标准。 secret 2021.05.06 00:53 #1160 Aleksey Nikolayev:粗略地说,混合会削弱成瘾性,但不会完全消除它。 如果这里有一个数学主题,在那里聊一聊会很有意思)。 1...109110111112113114115116117118119120121122123...180 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
啊,好吧,那就不一样了 ))
这是我刚做的MNC。
为什么要比较?
你能看到交易的地方吗?:
如果你做一个MNC的报价--它根本就不是那样的;)))))))
你买了EVA,它就会下跌!;)
九年级的公式,啊哈哈哈
在这里,我刚刚建立了一个MNC
为什么要比较?
现在你可以看到在哪里交易,对吗?
如果你采取这种方法,你不需要一个指标,只需在初始系列上做标记。
,我以为你是想建立一个模型,尽可能充分地反映初始系列。
这就是为什么我建议你需要与原始系列进行比较。
不要紧))。
好吧,如果是这样的方法,你不需要一个指标,你可以直接把它加到初始序列 中。
,我以为你是想建立一个模型,尽可能地满足初始序列的需要。
这就是为什么我建议你需要与原始系列进行比较。
不要紧 ))
共济会,这是一个又一个的骗局。
揭发和利用
否则,你会盲目地相信有欺骗行为。
;)
如果你做跨国公司的报价,根本不是这样的;)))))))
,你买了一个eva,它在底部,你激进!;)
ahahaha
这就是同时卖东西的原因
ahahaha
这并不完全正确。有一些对称的依赖关系,在参数重新排列时不会改变。此外,可能存在各种依赖关系,如 "一个单位在一个样本中正好出现一次"--这对独立样本来说并不典型。
我说的是纯粹的样品混合。从属样本和混合样本具有相同的平均值。
这张 纸条是否有帮助?
是的,我纯粹是在谈论样本混合。从属的和洗牌的具有相同的平均值。
粗略地说,混合削弱了依赖性,但并没有完全消除它。事实上,在实际应用方面,概率依赖是该定理最重要的部分。当我在麻省理工学院看一个为工程师开设的youtube理论家课程时--它都是关于这个的。
无论非正态性如何,都要使用算术平均数(当定义时),因为a)几乎任何非正态的算术平均数都会收敛为正态,b)它经常与 "形状 "和 "比例 "参数一起作为分布的参数族(甚至是非对称分布)的 "位置 "参数。如果没有定义MO,则改为中位数。
虽然也许我只是没有处理二元结构的经验)
这个 说明会有帮助吗?
为什么需要把平均数和MAs放在一起?
信号最多总是在趋势的中心。
停止平均化
至少可以通过AK的所有废话来切入。
你会得到一个更好的交易。
;)))
你需要那些平均线和MAs放在一起干什么?
,信号总是在趋势的中心
,停止平均
,至少要用AK把所有的废话减掉。
;)))
在趋势的中心,信号已经偏离了位置 )))
我不想稀里糊涂的胡说八道 ))
是的,而且我在模型中没有使用雨刷。
问题的答案是,是否有适用平均数的标准。
说明中只是提到了Shapiro-Wilk标准。
粗略地说,混合会削弱成瘾性,但不会完全消除它。