从理论到实践。第二部分 - 页 114

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J.B:

唉，都是这样。现在一切都被扫除干净了，人工黄牛已经死了，谁最快谁就靠别人吃饭。但这并不意味着人们不能以同样的方式行事，与最好的人竞争。但我们需要一种不同的研究方法，而不是像许多人所做的那样，在100500个不同的分类器中推欧元，希望出现奇迹，或者装上测试器，这只是一种儿戏而已。

数据，先生们，数据...

我不准备争论，因为我没有百分之百的把握我是对的。我只能参考普拉多的说法，他说有必要检查系统的可扩展性。

 
Aleksey Nikolayev:

样本平均数可能只是对MO的评估，但前提是a）MO存在，b）样本是独立的，c）样本是平均分布的。对于正弦波，(b)点正好被违反，因为样品中的元素之间存在着刚性关系。

一般来说，请不要把 "期望值 "称为 "某段函数的均值"。

像一个煎锅...

 
J.B:

阿尔法

谢谢你，伙计，这很有趣。

我的理解是主要使用基本面分析，是一股新鲜的数据。 对图表历史的技术分析不是特别考虑。我说对了吗？

我下载了小册子，我正在读它。

 
Доктор:

完全正确。奥列格的matcad计算了一个样本的平均值。因为它无法为样本计算出其他东西。他（matcad，不是Oleg）很笨，不知道这是一个MO=0的正弦。而一个样本的MO的最佳估计值是0。

数学期望值是随机变量的一个统计特征。正弦不是一个随机变量--它是一个确定性的关系。

 

我可能会同意AK的观点，毕竟瘦身是有意义的。

我将提供以下截图作为一个例子。

你可以用肉眼看到EA是如何被迫做出错误动作的。

我不会说它的计算方法，主要的是它的意义。尽管从原则上讲，正是从这些数据中获得了价格；)

它是一些价格参数在错误的方向上长期而乏味的摇摆，并在市场需要的地方出现缺口；)

而只有在М1上，我得到的计算结果几乎等同于真实和演示。

如果TF较高，就会出现惨败的情况。

 
Aleksey Nikolayev:

对于正弦波，(b)点肯定被违反，因为样本中的元素之间存在着刚性关系。

没有人禁止我们把正弦的数值混在一起）的关系会消失，而平均值不会改变)
 
J.B:

唉，都是这样。现在一切都被扫除干净了，人工黄牛已经死了，谁最快谁就靠别人吃饭。但这并不意味着人们不能以同样的方式行事，与最好的人竞争。但我们需要一种不同的研究方法，而不是像很多人所做的那样，在100500个不同的分类器中推欧元，希望出现奇迹，或测试器的配合，这只是一种儿戏而已。

数据绅士，数据...

好吧，是的，告诉我，我们需要转移到FPGA，用搭配 来交换 ))
你有没有计算过这种好东西的成本？设备成本、直接进货成本、搭配成本等。
如果你自己对该技术一无所知，更不用说FPGA专家的费用了。
维护这样的结构是非常昂贵的。
当然，它们被市场所覆盖，但技能和技术支持的初始门槛非常高。
因此，普通的普通人，或多或少都明白鱼在哪里，使用久经考验的老办法。
让它没有巨大的利润，但它有，而且稳定。关键不在于你是如何抓到鱼的，而在于你抓到了它。
就卫星数据而言，我曾经研究过这个问题。因此，这种数据的速度比光纤要低。
因此，卫星数据不适合用于HFT。出于这个原因，更快的那些短腿，或在黑暗的光纤。
关于替代数据，也想过这个问题，但没有寻找一个方法实施，有必要了解我们在寻找什么，从什么地方。
这是一项艰巨的数据分析任务，这同样需要技巧，而且难度不小。有多少人拥有它们？我怀疑这一点。
虽然在hubra上有一篇文章作为例子，关于替代数据，以了解这个过程。
 
Доктор:

如果赫斯特与0.5不同，你就可以赚钱了。

对于"具有跳跃性或开始时具有稳定期的正弦/余弦"，Hearst将接近于0 。

我回答了你的问题吗？

我真的不需要一个答案。几乎所有的答案都是三十年前发现的:)))这只是一个小小的整顿。如果你必须自己回答，当然，这样的话，在这个意义上，答案就会在市场上得到应用。这实际上是问题的目的。我已经不感兴趣了 :))))(赫斯特在错误的领域，不要管他）。

 
Aleksey Nikolayev:

平均样本可能只是对MO的评估。

很对。而这个估计值的方差与样本长度成反比。随着样本长度的增加，ME趋向于人口的ME，即在我们的案例中趋于零。

 
secret:
没有人禁止我们对正弦值进行洗牌）连接会消失，平均数不会改变）。

但它将不再是正弦波）而违反(c)的情况将继续存在--如果直方图不与周期重合，那么在不同的端点段将是不同的。如果你只洗刷内部的时期，你将得到的只是一些泛化的白噪声)

PS。不，你不可能得到这样的噪音。而要理解你得到的东西，你需要一个明确的混合算法的形式化

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