统计、优化和 "幸运币" ....
Azerus:
结论：如果得到一个可接受的交易结果是一个简单的巧合的结果（通过投掷硬币、使用指标、与价格合作、使用雷达中使用的算法（有一些）等获得），那么事实证明，价格本身或指标中表达的一些功能产生的交易信号与简单投掷硬币没有区别。既然很明显不存在 "幸运 "的硬币（在此我向概率论专家呼吁），所以也不存在基于价格/价格函数的 "幸运 "或 "持久 "的GTS。这意味着，对TS的任何优化或用于评估这个TS的统计数据都是没有意义的，因为在任何时候，由于 "幸运 "的硬币会停止显示 "正面 "的结果，建立在简单巧合上的TS会停止 "工作"，唯一的问题是时机....。
结论：如果得到一个可接受的交易结果是一个简单的巧合的结果（通过投掷硬币、使用指标、与价格合作、使用雷达中使用的算法（有一些）等获得），那么事实证明，价格本身或指标中表达的一些功能产生的交易信号与简单投掷硬币没有区别。既然很明显不存在 "幸运 "的硬币（在此我向概率论专家呼吁），所以也不存在基于价格/价格函数的 "幸运 "或 "持久 "的GTS。这意味着，对TS的任何优化或用于评估这个TS的统计数据都是没有意义的，因为在任何时候，由于 "幸运 "的硬币会停止显示 "正面 "的结果，建立在简单巧合上的TS会停止 "工作"，唯一的问题是时机....。
第二个自相矛盾的结论：如果VTB在测试者/真实中显示出良好的历史结果，并不能保证在未来保持这样的结果，为什么那些在历史上结果不佳的VTB不能在未来表现良好？因此，事实证明，在实际交易中，选择 "共同优化 "和 "非优化 "的GTS.....，并没有什么区别。不管怎么说，这仍然是一个猜测游戏。"幸运或不幸运" ....
结论：鉴于上述所有情况，我并没有特别提出问题："如何生活下去？我对优化和统计的目标感兴趣，对那些积极从事优化的人感兴趣...
这两个结论都是绝对正确的。TS的优化和这种TS结果的统计--毫无意义。答案是 "那些在过去几年中积极从事这项工作的人"，特别是应用R. Pardo在其关于优化和测试的基本工作中描述的方法。
Azerus:
帕尔多在他的书中写道，TS的哪些条件/结果应该让交易者满意（可能是夸大其词，但还是....）。我的想法是，TS的任何结果都可以得到，甚至最 "圣杯"，唯一的问题是为此所需的拍摄次数。问题是，结果的 "严肃性 "并没有增加对TS本身的信心。
帕尔多在他的书中写道，TS的哪些条件/结果应该让交易者满意（可能是夸大其词，但还是....）。我的想法是，TS的任何结果都可以得到，甚至最 "圣杯"，唯一的问题是为此所需的拍摄次数。问题是，结果的 "严肃性 "并没有增加对TS本身的信心。
一个好的TS有一些特殊性。
inoy:
这两个结论都是绝对正确的。优化TS和对这种TS的结果进行统计是没有意义的。
这两个结论都是绝对正确的。优化TS和对这种TS的结果进行统计是没有意义的。
这两个结论都是绝对的妄想。优化和随机掷硬币的统计是没有意义的（虽然一些秋风扫落叶的人物不这么认为，嘿嘿），但使用模式的交易系统呢，也就是与随机性完全相反的交易系统呢？
对话题发起人而言。如果找到了具有稳定的正期望报酬的TS，那么优化的目的就是要找到最优的参数集（而不是为某个抽象的硬币在某段历史上找到唯一有利可图的参数集）。一组统计数据的目的是找到系统本身，这是值得优化的。在交易理念--统计集（理念验证）--寻找最佳参数 的循环中，你发布了最基本的部分，即第一个。第二和第三条只有在有条件的情况下才有意义。
FAGOTT:
什么是交易理念？topikaster的交易理念是用一个硬币开仓。
向他表示祝贺。
什么是交易理念？topikaster的交易理念是用一个硬币开仓。
paukas:
它们是什么？
一个好的TC有一些特点。
由于该主题是关于R.Pardo和他的书 "发展...".
读完后，我还是不明白选择 "完美 "的优化模式的标准是什么？它是什么？在每个单独的时期（接近）优化变量的值。
难道真的只是按平均数击败一切，就这样......
如果能澄清我的问题，我将不胜感激。
在周末的前夕，....这个话题的灵感来自于相邻主题中关于TC优化的价值、TC的统计性能等的推理。我不是要解决任何实际问题，我对概念性的方法更感兴趣。
因此，论题一：有一个TC。TP - X点，SL - Y点；进场 - 在最后一笔交易的收盘时（即在TP或SL）；进场方向 - 通过掷硬币决定。如果我们有1000个实物便士，我们可以假设100个便士会在历史上显示可接受的结果，其中10个便士会在实时模拟账户上显示可接受的结果，其中1个便士会在真实美分账户上显示可接受的结果（...之后，我们为获得的结果感到自豪，我们开了一个标准账户，把它填到XXXX美元，并通过PAMM-账户招募投资者，向他们展示以前的交易统计数据......；问题1（反问句）：这个故事如何结束？）-注意：如果数学家突然对用1000个硬币获得可接受的结果的可能性有异议，你可以拿20000个硬币（问题不是关于数字，讨论了想法本身）....
既然很明显，在这种情况下，硬币起到了随机数发生器（RNG）的作用，那么，你可以将这个RNG插入专家顾问（我不考虑MQL的软件能力来完成这个任务，我考虑的是这个想法本身...），在1000（或20000）次运行后，我们将得到 "粗糙 "的测试结果...我的想法是：在测试中，在前进中，等有足够多的尝试，总是有可能REMEMBER结果，满足交易系统统计最苛刻的爱好者....。
论文二：有100种不同的MT-4指标。通过所有可能的2、3、4、5个不同指标的组合以及不同的可定制参数，我们可以得到1000个（但如果我们愿意，从其他符号和/或TF中抽取这些相同组合的指标，我们可以得到20000个）交易信号生成器（GTS）。我们使用上述的TS，但不是硬币，而是由STS向我们显示进入买入或卖出的方向。如果我们有1000个（或20000个）STS，我们可以假设100个STS将向我们展示可接受的历史结果，其中.....(进一步说，为了节省空间--与上述类似...)
问题¹2（反问句）：作为GTS的指标组合与作为HGS的硬币之间的原则性区别是什么...？- 我提前预见到了答案：硬币是纯粹的 "案例"，指标是价格函数，这....，因此.....。考虑到论文#3...
论文三：有相同的TS...这一次的交易信号产生如下。选项1：如果最后一根柱子的收盘价高于其开盘价--BAY，如果收盘价低于开盘价--SELL；选项2：如果最后一根柱子的收盘价高于其开盘价--SELL，如果收盘价低于开盘价--BAY。我们可以推测，测试仪将显示变体1和变体2的更好的结果，但总的来说，这两个结果将是相当缓慢的 "在仪器和TFs的总和"...现在，我们加入变体3：在最后一个条形的收盘/开盘的比率上，我们加入倒数第二个条形的收盘/开盘，变体4：在最后两个条形的收盘/开盘上，我们加入这两个条形的高位，....。变体97：我们考虑变体4，但我们从 "邻近的 "仪器中获取数据，等.....。因此，我们得到1,000（或20,000）个可能的条目。如果我们有1000个（或20000个）可供选择的输入，我们可以假设.....（我希望我的想法是
可以理解...)....那么，问题三：如果在一种情况下，价格产生了一个相当弱的信号，但在另一种情况下，却产生了一个非常好的信号（我坚持认为，在一大批（！！）不同的信号中，必然会得到至少一个 "圣杯 "的结果），那么是什么呢：发现市场的基本模式还是简单的巧合？
结论：如果获得可接受的交易结果是简单巧合的结果（通过投掷硬币、使用指标、与价格打交道、使用雷达中使用的算法（有这种东西）等获得），那么事实证明，为了产生交易信号，价格本身和指标中表达的一些功能与简单的投掷硬币没有区别。既然很明显不存在 "幸运 "的硬币（在此我向概率论专家呼吁），所以也不存在基于价格/价格函数的 "幸运 "或 "持久 "的GTS。这意味着对TS的任何优化或用于评估该TS的统计数据都是没有意义的，因为在任何时候，作为一个 "幸运 "的硬币将停止显示 "积极 "的结果，建立在简单巧合上的TS将停止 "工作"，唯一的问题是关于时间....。
第二个自相矛盾的结论：如果TCP在测试者/真实的历史上显示出良好的结果，并不能保证在未来保持这样的结果，为什么那些在历史上显示出不良结果的TCP不能在未来表现良好？因此，事实证明，在实际交易中，选择 "共同优化 "和 "非优化 "的GTS.....，并没有什么区别。不管怎么说，这仍然是一个猜测游戏。"幸运或不幸运" ....
结论：鉴于上述所有情况，我并没有特别提出问题："如何生活下去？我对优化和统计的目标感兴趣，对那些积极从事优化的人感兴趣...