统计、优化和 "幸运币" .... - 页 3 12345678910...13 新评论 Vladimir Paukas 2013.04.27 15:10 #21 inoy:....，我再多说一句--它甚至不发生在一个长的时间间隔内只是足够的利润。.... 这取决于多少是足够的 Alexey Subbotin 2013.04.27 16:40 #22 inoy: 当你这样说时，总是让我感到惊讶。我可以为你找到历史上的任何东西，任何数量。 我哪里说了 "关于历史"？幽默，幽默，天才。 [删除] 2013.04.27 18:01 #23 alsu: ...... 这与使用模式的交易系统有什么关系，也就是与随机性完全相反？Topikstarter。如果找到一个具有稳定的正期望报酬的TS，那么优化的目的就是找到最优的参数集（而不是为这段历史上的某些抽象硬币找到唯一有利可图的参数集）。一组统计数据的目的是为了找到系统本身，这值得优化。在交易理念--统计集（理念验证）--寻找最佳参数 的循环中，你发布了最基本的部分，即第一个。第二和第三条只有在有条件的情况下才有意义。 问题一：请解读 "使用模式的交易系统".....。问题二：一个交易理念--当价格达到N条的极值时--通过（.... 或在反弹时）进入。我们在测试器中进行了检查，得到的结论是，有些地方最好是通过进入，有些地方最好是弹跳。我们开始优化：改变用于识别极值的条数，增加几个指标以提高准确性，等等。从本质上讲，我们得到了一些具有一组参数的系统。如果这些参数的集合很大，在测试中获得良好统计的概率（对于XXXX条，对于AAA符号，在MMM时间段）将非常高。换句话说：我们在优化任何交易理念时，总能在历史的测试器上获得积极的结果。问题是：这种交易理念能否在未来保持其积极的结果？注：我不是在讨论你们所说的 "交易理念 "的本质.....。让它成为我建议的简单的X点入口，从乌龟、渠道、叉子......，任何东西......。 Алексей Тарабанов 2013.04.27 18:17 #24 关于问题1。有什么不清楚的？关于问题2：当然不会。 Алексей Тарабанов 2013.04.27 18:35 #25 我明白了，你已经放弃了看到一个模式的希望。如果你愿意，我可以给你看。现在有效，而且是在已经确定的情况下。 Jeremy Falcon 2013.04.27 18:38 #26 你能给我看看吗？ Алексей Тарабанов 2013.04.27 18:45 #27 这里是对当前水平1.3028的认可时刻。4月5日，实时。顺便说一下，检测图案的方式也显示出来了:) [删除] 2013.04.27 18:48 #28 C-4: 在新的分支机构中，胡言乱语的数量正在稳步增加。春天真的来了吗...？ 阿扎鲁斯，你似乎是那种在某个地方听到了什么，但不明白它的含义和可以应用于什么的人之一。你的第一篇论文以 "有某种TS "开始。"TP - X个点，SL - Y个点；...进入的方向--通过抛掷硬币决定..."你不能再读下去了，因为你提出的不是一个TS，而是一个随机数字发生器。优化它真的毫无意义--这是一个事实。但在此基础上得出结论，认为优化任何TS也是没有意义的，这要么是故意蛊惑人心，要么是在不存在联系的地方找到联系的逻辑错误，即TS和PRNG之间。 首先，我不太理解你如此兴奋的原因....。从我在第一篇文章中写的内容来看，你没有理解任何东西（也许我写得太多了，嗯，对不起......）。我不会复述，但我会亲自为你解释，我的想法是，在优化过程中使用的价格（作为某一组数字，以某些水平的形式呈现，并作为指标的 指示）并不比从LFO获得的同一组数字更好。由于任何建立在对历史的随机匹配上的TS（RNG硬币）不会对其未来的表现给予 "信心"，建立在一些检测到的价格与历史的关系上的TS也不会给予这种信心....。如果你有意愿/能力找出上述声明中的煽动性/逻辑性错误，那将是非常有趣的....。 [删除] 2013.04.27 18:56 #29 tara:我明白了，你已经放弃了看到一个模式的希望。如果你愿意，我可以给你看。现在有效，而且是在已经确定的情况下。 我对你对 "规律性 "一词的理解感兴趣。而在单词......:) Alexey Subbotin 2013.04.27 18:57 #30 Azerus:问题一：定义 "利用模式的交易系统" ..... 这时人们可以给出一个数学上非常精确的定义。 适用于价格序列X(t)的规律性，是指任何函数 F(t, X(t), X(t-1), .....其中t是时间，Z 是与X值有关的 "外部 "向量（即在任何t下相互信息I(Z,X(t))=0的这种值）。对其而言，在任何时间t，都可以指定一个或多个时刻Ti>t，在这些时刻，期望值E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), .....,Z)}> 0.要理解这个定义，似乎不需要接受任何特殊教育。简单地说，模式是交易结果 对进入的时刻和条件的任何依赖性，这使你不仅可以在昨天，而且可以在明天赚取。这是在如此狭窄的意义上，有人可能会勾勒出更广泛的范围，把一些引文中的任何依赖性都称为是一种模式。问题二：交易理念--当价格达到N个柱状体的极值时--买入入场（.... 或反弹）。我们在测试器中进行了检查，得到的结论是：在某处突破时进入更好，在某处反弹时进入更好。我们开始优化：改变用于识别极值的条数，增加几个指标以提高准确性，等等。从本质上讲，我们得到了一些具有一组参数的系统。如果这些参数的集合很大，在测试中获得良好统计的概率（对于XXXX条，对于AAA符号，在MMM时间段）将非常高。换句话说：我们在优化任何交易理念时，总能在历史的测试器上获得积极的结果。问题是：这种交易理念能否在未来保持其积极的结果？这个不会救，另一个利用暴利模式的人（见问题1的答案）会救。 12345678910...13 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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当你这样说时，总是让我感到惊讶。我可以为你找到历史上的任何东西，任何数量。
我哪里说了 "关于历史"？幽默，幽默，天才。
...... 这与使用模式的交易系统有什么关系，也就是与随机性完全相反？
Topikstarter。如果找到一个具有稳定的正期望报酬的TS，那么优化的目的就是找到最优的参数集（而不是为这段历史上的某些抽象硬币找到唯一有利可图的参数集）。一组统计数据的目的是为了找到系统本身，这值得优化。在交易理念--统计集（理念验证）--寻找最佳参数 的循环中，你发布了最基本的部分，即第一个。第二和第三条只有在有条件的情况下才有意义。
问题一：请解读 "使用模式的交易系统".....。
问题二：一个交易理念--当价格达到N条的极值时--通过（.... 或在反弹时）进入。我们在测试器中进行了检查，得到的结论是，有些地方最好是通过进入，有些地方最好是弹跳。我们开始优化：改变用于识别极值的条数，增加几个指标以提高准确性，等等。从本质上讲，我们得到了一些具有一组参数的系统。如果这些参数的集合很大，在测试中获得良好统计的概率（对于XXXX条，对于AAA符号，在MMM时间段）将非常高。换句话说：我们在优化任何交易理念时，总能在历史的测试器上获得积极的结果。问题是：这种交易理念能否在未来保持其积极的结果？
注：我不是在讨论你们所说的 "交易理念 "的本质.....。让它成为我建议的简单的X点入口，从乌龟、渠道、叉子......，任何东西......。
关于问题1。有什么不清楚的？
关于问题2：当然不会。
我明白了，你已经放弃了看到一个模式的希望。
如果你愿意，我可以给你看。现在有效，而且是在已经确定的情况下。
你能给我看看吗？
这里是对当前水平1.3028的认可时刻。4月5日，实时。
顺便说一下，检测图案的方式也显示出来了:)
在新的分支机构中，胡言乱语的数量正在稳步增加。春天真的来了吗...？
阿扎鲁斯，你似乎是那种在某个地方听到了什么，但不明白它的含义和可以应用于什么的人之一。你的第一篇论文以 "有某种TS "开始。"TP - X个点，SL - Y个点；...进入的方向--通过抛掷硬币决定..."你不能再读下去了，因为你提出的不是一个TS，而是一个随机数字发生器。优化它真的毫无意义--这是一个事实。但在此基础上得出结论，认为优化任何TS也是没有意义的，这要么是故意蛊惑人心，要么是在不存在联系的地方找到联系的逻辑错误，即TS和PRNG之间。
首先，我不太理解你如此兴奋的原因....。
从我在第一篇文章中写的内容来看，你没有理解任何东西（也许我写得太多了，嗯，对不起......）。我不会复述，但我会亲自为你解释，我的想法是，在优化过程中使用的价格（作为某一组数字，以某些水平的形式呈现，并作为指标的 指示）并不比从LFO获得的同一组数字更好。由于任何建立在对历史的随机匹配上的TS（RNG硬币）不会对其未来的表现给予 "信心"，建立在一些检测到的价格与历史的关系上的TS也不会给予这种信心....。
如果你有意愿/能力找出上述声明中的煽动性/逻辑性错误，那将是非常有趣的....。
我明白了，你已经放弃了看到一个模式的希望。
如果你愿意，我可以给你看。现在有效，而且是在已经确定的情况下。
我对你对 "规律性 "一词的理解感兴趣。
而在单词......:)
问题一：定义 "利用模式的交易系统" .....
这时人们可以给出一个数学上非常精确的定义。
适用于价格序列X(t)的规律性，是指任何函数
F(t, X(t), X(t-1), .....其中t是时间，Z 是与X值有关的 "外部 "向量（即在任何t下相互信息I(Z,X(t))=0的这种值）。
对其而言，在任何时间t，都可以指定一个或多个时刻Ti>t，在这些时刻，期望值
E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), .....,Z)}> 0.
要理解这个定义，似乎不需要接受任何特殊教育。简单地说，模式是交易结果 对进入的时刻和条件的任何依赖性，这使你不仅可以在昨天，而且可以在明天赚取。这是在如此狭窄的意义上，有人可能会勾勒出更广泛的范围，把一些引文中的任何依赖性都称为是一种模式。
问题二：交易理念--当价格达到N个柱状体的极值时--买入入场（.... 或反弹）。我们在测试器中进行了检查，得到的结论是：在某处突破时进入更好，在某处反弹时进入更好。我们开始优化：改变用于识别极值的条数，增加几个指标以提高准确性，等等。从本质上讲，我们得到了一些具有一组参数的系统。如果这些参数的集合很大，在测试中获得良好统计的概率（对于XXXX条，对于AAA符号，在MMM时间段）将非常高。换句话说：我们在优化任何交易理念时，总能在历史的测试器上获得积极的结果。问题是：这种交易理念能否在未来保持其积极的结果？
这个不会救，另一个利用暴利模式的人（见问题1的答案）会救。