统计、优化和 "幸运币" .... - 页 6 12345678910111213 新评论 Vasiliy Sokolov 2013.04.28 11:51 #51 Azerus: 稍作更正....主题的问题：统计的意义和交易中TS优化的价值。我质疑在确定TS的稳健性方面所获得的统计数据的绝对性，因为我试图表明，当增加要改变的参数时，可以以任何方式为任何 "交易理念 "获得 "良好 "的统计数据。... 问题是，在RNG上无法获得 "良好 "的统计数据。作为一个简单的例子，采取任何战略。把它放到优化器中，开始按顺序浏览参数。开始衡量每个结果的总回报。如果该策略是适合的，它将在其参数空间的一半上给出加号，在另一半上给出减号。但总的结果将是零--这意味着它不能被交易。但如果这个策略是有效的，即使在一个大的参数空间上，我们也能找到稳定的集群，将整体结果转移到正区。我们可以更进一步，建立例如多维云的阴影稳定性的测试（罗伯特-帕尔多提出的概念的一个进步）。在这种情况下，你会观察到与任何RNG不相称的有趣效果。 Oleg 2013.04.28 12:12 #52 C-4: 问题是，使用LFG无法获得 "良好 "的统计数据。作为一个简单的例子，采取任何战略。把它放到优化器中，随后开始在参数中搜索。开始衡量每个结果的总回报。如果该策略是适合的，它将在其参数空间的一半上给出加号，在另一半上给出减号。但总的结果将是零--这意味着它不能被交易。但如果这个策略是有效的，即使在一个大的参数空间上，我们也能找到稳定的集群，将整体结果转移到正区。我们可以更进一步，建立例如多维云的阴影稳定性的测试（罗伯特-帕尔多提出的概念的一个进步）。在这种情况下，你会观察到与任何RNG不相称的有趣效果。 来继续我所说的内容。以及我在市场上发现的第一个专家顾问。实验是不干净的，优化平衡的最大限度，只是通过顺序搜索300万个组合看了一下)但从上图可以看出，专家顾问并不真正关心参数的组合，即使在优化初期，积极的结果也稳定地远高于消极的结果，这一点在第二种策略中是说不出来的。 Vasiliy Sokolov 2013.04.28 12:27 #53 OlegTs: 继续刚才的话题。以及我在市场上发现的第一个专家顾问。实验是不干净的，优化平衡的最大限度，只是通过连续搜索300万个组合看了一下)但你可以从上图中看到，专家顾问并不真正关心参数的组合，即使在优化之初，积极的结果也稳定地远远高于消极的结果，这对第二种策略来说是说不通的。 就我而言，我可以补充说，如果优化器处理得很巧妙（就是优化器），我们可以很容易地找到任何专家顾问，其源代码是不可用的，其转发也是不可用的（例如，所有来自市场的EA）。 Irip Irip 2013.04.28 13:47 #54 又离题了 =(该话题的发起人问，是否有可能用硬币赚钱...而一切都被简化为统计数据... 外汇统计（！）是过去。它不存在，也永远不会存在。你为什么需要统计数字？在现实世界中测试它。 Avals 2013.04.28 13:53 #55 IRIP:又离题了 =(该话题的发起人问，是否有可能用硬币赚钱...而一切都被简化为统计数据... 外汇统计（！）是过去。它不存在，也永远不会存在。你为什么需要统计数字？在现实世界中测试它。 和现实生活中的测试结果是不是已经过去了？） [删除] 2013.04.28 18:50 #56 C-4: 问题是，在GCF上无法获得 "良好 "的统计数据。作为一个简单的例子，采取任何战略。把它放到优化器中，开始连续地处理参数。开始衡量每个结果的总回报。如果该策略是适合的，它将在其参数空间的一半上给出加号，在另一半上给出减号。但总的结果将是零--这意味着它不能被交易。但如果该策略是有效的，即使在一个大的参数空间上，也会有稳定的集群，将整体结果转移到正区。..... 以任何策略为例，开始逐一查看参数。如果我们对每个结果的总利润不满意，我们就开始增加新的参数。这不是卡西尔吗？为什么不呢？如果我们最初采取一种策略并开始优化它，那是因为我们对它最初的 "好 "并不完全有信心。如果需要额外的参数来改进它，那么从方法上来说，没有什么可以禁止添加这些参数。因此，我们可以得到一个使用很多不同参数的策略，这将使我们在上半场、下半场，甚至在第三半场获得任何积极的结果....:)......。结果，我们得到了一个简单的配合（否则，我们需要声称发现了 "通用市场公式"，俗称"圣杯"....）。 Alexey Subbotin 2013.04.28 18:53 #57 Azerus: 也就是说，你终于意识到寻找一个有市场的模式是徒劳的....。:)没有任何戏谑：有某种普遍接受的想法，在各种论坛上讨论，在为年轻交易员举办的讲座上谈论，写书，在实际活动中应用，以及类似的一切.......。即认为每个有能力的交易者都应该使用这个想法，最有趣的是，这个想法确实很受欢迎......。我曾试图建立某种逻辑结构来质疑这种想法。我不是要卖东西，也不是要找人支持解决任何问题...:)我对这一思想的信徒为其辩护的逻辑论据也很感兴趣。不幸的是，除了近乎宗教式的愤慨之外，很少有建设性的证据（即使有，也有很多逻辑上的不一致......）。事实证明，一种思想的应用不是基于它的理解，而是基于它的 "普遍接受"？ 这听起来很绝对，但他们在讲座和书中所说的一切都完全是胡说八道。我不否认，一旦它能带来利润，但市场会发生变化，有时是无形的，但对这种或那种策略来说是很明显的。我们不打算过多地讨论当一个交易理念公开后会发生什么，我们可以说，随着与某一特定模式相关的参与者数量的增加，市场会简单地磨掉那些无效率的区域，实际上是把它们变成信息噪音。任何想在市场上长期赚钱的人，都必须对自己的发现保密。因此，任何使用 "普遍接受 "的观点的人要么是在欺骗自己，不了解真正的情况，要么是在泄密。不是欺骗就是泄密。或者为了给别人留下正确的印象，假装一切都很好（当然，普遍接受的系统，经典！）--你必须在一英里外避开这种人。 Vladimir Paukas 2013.04.28 19:29 #58 alsu: 这听起来可能很绝对，但他们在讲座和书中所说的一切都是废话。我不否认在某一时期它可能是有利可图的，但市场在变化，有时是无形的，但对某种策略来说是相当明显的。我们不打算过多地讨论当一个交易理念公开后会发生什么，我们可以说，随着与某一特定模式相关的参与者数量的增加，市场会简单地磨掉那些无效率的区域，实际上是把它们变成信息噪音。任何想在市场上长期赚钱的人，都必须对自己的发现保密。因此，任何使用 "普遍接受 "的观点的人要么是在欺骗自己，不了解真正的情况，要么是在泄密。不是欺骗就是泄密。或者为了给别人留下正确的印象，假装一切都很好（当然，普遍接受的系统，经典！）--你必须在一英里外避开他们。 好在MT有一个测试器，任何废话都可以快速检查是否有效。 Alexey Subbotin 2013.04.28 20:09 #59 paukas: 好在MT公司有一个测试器，任何废话都可以迅速检查出来，看它是否有效。 也就是说，测试的话题在书中被惊人地持续回避，就像 "这就是在市场上赚钱的方法"）。 Leonid Borsky 2013.04.28 20:23 #60 在某种程度上，我同意!我记得有一次（在 "开始的时候"）我密切参与了比尔-威廉姆斯的想法（鳄鱼等）的自动化和后续测试。在比尔-威廉姆斯推荐的参数下，测试（对所有TFs）甚至没有接近盈利的结果。只有在坚持不懈的艰苦优化之后，我们才设法获得有利可图的测试。但这是很差的安慰，因为它们与真正的贸易只有非常试探性的关系......。更不用说前方的测试了! 12345678910111213 新评论
稍作更正....主题的问题：统计的意义和交易中TS优化的价值。我质疑在确定TS的稳健性方面所获得的统计数据的绝对性，因为我试图表明，当增加要改变的参数时，可以以任何方式为任何 "交易理念 "获得 "良好 "的统计数据。
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问题是，在RNG上无法获得 "良好 "的统计数据。作为一个简单的例子，采取任何战略。把它放到优化器中，开始按顺序浏览参数。开始衡量每个结果的总回报。如果该策略是适合的，它将在其参数空间的一半上给出加号，在另一半上给出减号。但总的结果将是零--这意味着它不能被交易。但如果这个策略是有效的，即使在一个大的参数空间上，我们也能找到稳定的集群，将整体结果转移到正区。我们可以更进一步，建立例如多维云的阴影稳定性的测试（罗伯特-帕尔多提出的概念的一个进步）。在这种情况下，你会观察到与任何RNG不相称的有趣效果。
问题是，使用LFG无法获得 "良好 "的统计数据。作为一个简单的例子，采取任何战略。把它放到优化器中，随后开始在参数中搜索。开始衡量每个结果的总回报。如果该策略是适合的，它将在其参数空间的一半上给出加号，在另一半上给出减号。但总的结果将是零--这意味着它不能被交易。但如果这个策略是有效的，即使在一个大的参数空间上，我们也能找到稳定的集群，将整体结果转移到正区。我们可以更进一步，建立例如多维云的阴影稳定性的测试（罗伯特-帕尔多提出的概念的一个进步）。在这种情况下，你会观察到与任何RNG不相称的有趣效果。
来继续我所说的内容。
以及我在市场上发现的第一个专家顾问。
实验是不干净的，优化平衡的最大限度，只是通过顺序搜索300万个组合看了一下)
但从上图可以看出，专家顾问并不真正关心参数的组合，即使在优化初期，积极的结果也稳定地远高于消极的结果，这一点在第二种策略中是说不出来的。
继续刚才的话题。
以及我在市场上发现的第一个专家顾问。
实验是不干净的，优化平衡的最大限度，只是通过连续搜索300万个组合看了一下)
但你可以从上图中看到，专家顾问并不真正关心参数的组合，即使在优化之初，积极的结果也稳定地远远高于消极的结果，这对第二种策略来说是说不通的。
就我而言，我可以补充说，如果优化器处理得很巧妙（就是优化器），我们可以很容易地找到任何专家顾问，其源代码是不可用的，其转发也是不可用的（例如，所有来自市场的EA）。
又离题了 =(
该话题的发起人问，是否有可能用硬币赚钱...而一切都被简化为统计数据...
外汇统计（！）是过去。它不存在，也永远不会存在。你为什么需要统计数字？在现实世界中测试它。
又离题了 =(
该话题的发起人问，是否有可能用硬币赚钱...而一切都被简化为统计数据...
外汇统计（！）是过去。它不存在，也永远不会存在。你为什么需要统计数字？在现实世界中测试它。
问题是，在GCF上无法获得 "良好 "的统计数据。作为一个简单的例子，采取任何战略。把它放到优化器中，开始连续地处理参数。开始衡量每个结果的总回报。如果该策略是适合的，它将在其参数空间的一半上给出加号，在另一半上给出减号。但总的结果将是零--这意味着它不能被交易。但如果该策略是有效的，即使在一个大的参数空间上，也会有稳定的集群，将整体结果转移到正区。.....
以任何策略为例，开始逐一查看参数。如果我们对每个结果的总利润不满意，我们就开始增加新的参数。这不是卡西尔吗？为什么不呢？如果我们最初采取一种策略并开始优化它，那是因为我们对它最初的 "好 "并不完全有信心。如果需要额外的参数来改进它，那么从方法上来说，没有什么可以禁止添加这些参数。因此，我们可以得到一个使用很多不同参数的策略，这将使我们在上半场、下半场，甚至在第三半场获得任何积极的结果....:)......。结果，我们得到了一个简单的配合（否则，我们需要声称发现了 "通用市场公式"，俗称"圣杯"....）。
也就是说，你终于意识到寻找一个有市场的模式是徒劳的....。:)
没有任何戏谑：有某种普遍接受的想法，在各种论坛上讨论，在为年轻交易员举办的讲座上谈论，写书，在实际活动中应用，以及类似的一切.......。即认为每个有能力的交易者都应该使用这个想法，最有趣的是，这个想法确实很受欢迎......。我曾试图建立某种逻辑结构来质疑这种想法。我不是要卖东西，也不是要找人支持解决任何问题...:)我对这一思想的信徒为其辩护的逻辑论据也很感兴趣。不幸的是，除了近乎宗教式的愤慨之外，很少有建设性的证据（即使有，也有很多逻辑上的不一致......）。事实证明，一种思想的应用不是基于它的理解，而是基于它的 "普遍接受"？
这听起来很绝对，但他们在讲座和书中所说的一切都完全是胡说八道。我不否认，一旦它能带来利润，但市场会发生变化，有时是无形的，但对这种或那种策略来说是很明显的。我们不打算过多地讨论当一个交易理念公开后会发生什么，我们可以说，随着与某一特定模式相关的参与者数量的增加，市场会简单地磨掉那些无效率的区域，实际上是把它们变成信息噪音。任何想在市场上长期赚钱的人，都必须对自己的发现保密。因此，任何使用 "普遍接受 "的观点的人要么是在欺骗自己，不了解真正的情况，要么是在泄密。不是欺骗就是泄密。或者为了给别人留下正确的印象，假装一切都很好（当然，普遍接受的系统，经典！）--你必须在一英里外避开这种人。
这听起来可能很绝对，但他们在讲座和书中所说的一切都是废话。我不否认在某一时期它可能是有利可图的，但市场在变化，有时是无形的，但对某种策略来说是相当明显的。我们不打算过多地讨论当一个交易理念公开后会发生什么，我们可以说，随着与某一特定模式相关的参与者数量的增加，市场会简单地磨掉那些无效率的区域，实际上是把它们变成信息噪音。任何想在市场上长期赚钱的人，都必须对自己的发现保密。因此，任何使用 "普遍接受 "的观点的人要么是在欺骗自己，不了解真正的情况，要么是在泄密。不是欺骗就是泄密。或者为了给别人留下正确的印象，假装一切都很好（当然，普遍接受的系统，经典！）--你必须在一英里外避开他们。
好在MT有一个测试器，任何废话都可以快速检查是否有效。
好在MT公司有一个测试器，任何废话都可以迅速检查出来，看它是否有效。
也就是说，测试的话题在书中被惊人地持续回避，就像 "这就是在市场上赚钱的方法"）。