为什么你们要限制账户的最大缩减量？ - 页 17

新评论
 
sever32:

我不是一个经济学家，我不做很多事情。不过，我想我还是从常识的角度来思考)

几个月前我来到BCS办公室，他们接受我作为潜在的投资者，首先我回答说我有可能拨出100万卢布用于投资。除其他事项外，他们为我提供了一个管理资产的策略，预期利润为每年100%，风险为投资的50%。

按照你的说法，我应该全额投资，因为这是个大数目（对我来说）；投资规划；保存未来的可观利润，等等。在我看来，投资500吨，提供200%的回报，而风险为100%，这是对的。

在这种情况下，我得到了处置剩余款项的操作空间和可能性，我可以在特定时间将其倍增或花在一些实质性的有用的东西上，而不是把它，事实上是压舱石，放在投资账户中。

或者我是一个交易员，我简单解释一下我的系统的本质，它不比别人差，但理论上可能有100%的利润率。同时，我解释了主要的交易原则，即我使用我的存款的所有资产，并开出一个交易量，以描述当前的状态和市场以及在错误的市场估计情况下的风险。为了在一个账户内分散风险，我开了10笔交易，每笔交易的风险为存入资金的10%。解释一下，连续10次交易出现错误的概率几乎是不可能的，此外，TP比SL大几倍，这意味着即使是数字上的损失率也不会影响最终结果。

但我没有发现投资者的理解，我与整个库房一起工作，有一个风险，分别是整个库房的风险。

因此，如果我从他的资金中计算出数量，我为什么要一个限制我的投资损失的投资者？
 
sever32:

如果你允许提款，例如20%，那么账户中剩余的80%有什么用途？ 在这种情况下，用所有资金的20%开一个账户，为所有人工作。 在最大跌幅为可用总金额的20%的情况下进行交易和在跌幅为100%的情况下进行交易是一样的。

我不和任何人谈论这个问题，但他们都转过头来。也许我不明白？

如果你不知道该怎么做交易员，你应该投资你账户余额的100%，也就是说，当缩水20%时，不要投资100美元，而当缩水100%时，投资20美元。

这有什么好野的？


想象一下，你交易整个库房--要么直到你100%下跌，要么直到你翻倍，然后你从起始金额重新开始。你需要在每67个成功条目中不超过33个 "损失 "来保持 "自己"。如果你的屁股下面总是有一个垫子 - 你所需要的是51%的成功交易在SL==TP（SL包括点差）。
 
Avals:

和临时退出是一种不可能的事情？谁在强迫投资者再投资直到最后？

中级提款只是另一个有削减率的选项。通过使弹射时间t与捣毁时间保持不变，我们正在削减数量，从而减少资本化。同样的结果可以在不提取任何东西的情况下实现，但通过减少资金在pamm中的持有时间，在这种情况下，资本化将是最大的，但持有时间将被限制。了解到PAMM账户的极端不稳定性，第二种选择总是比较好的。
 
C-4:

中间的结论只是另一个有削减率的选项。在保持小册子中的弹射时间t不变的情况下，我们要削减体积，从而减少资本化。同样的结果可以在不提取任何东西的情况下实现，但通过减少资金在pamm中的保留时间，在这种情况下，资本化将是最大的，但保留时间将被限制。由于知道pamm-account的极端不稳定性，第二种选择总是更可取的。


我不明白为什么你要设置这个弹射时间，让它保持不变，等等。投资者拥有X量的资本。 他决定将投资资本的10%分配给1号经理，也就是0.1X。例如，经理在一个月内赚了10%。他总共有0.11倍。经理人的总资本（不包括其他投资）为1.01X。下个月，投资者决定再次将10%的资金放在这个经理人那里，也就是0.101倍。因此，他必须提取0.09倍。

如果经理人输了，投资者的资本就变成了0.9倍。然后他在此基础上做出投资决定。因此，100%的风险并没有错，投资者和管理者都需要提前做好准备。你只是没有把所有的鸡蛋放在一个篮子里）。

 
sever32:

几个月前我来到BCS办公室，我被接受为潜在的投资者，首先我回答说我可以拨出100万卢布用于投资。除其他事项外，他们为我提供了一种管理资金的策略，预期利润为每年100%，风险为投资的50%。

按照你的说法，我应该全额投资，因为这是个大数目（对我来说）；投资规划；保存未来的可观利润，等等。然而，在我看来，投资500便士，提供200%的回报，而风险为100%，这是对的。


让T1策略给出100%的年利率，最大缩水50%。让投资者A的期望风险系数为50%，投资者B的期望风险系数为100%。让两个投资者的投资金额相同，等于1,000,000卢布。界定两个投资者的投资范围。1年。假设策略T1随着时间的推移是稳定的，并显示出既定的绩效。那么一年后，投资者A的投资组合将是。1,000,000卢布+1,000,000卢布*100%=2,000,000卢布。同时，最差的投资组合结果将被固定为50万卢布。现在我们来计算一下投资者B在最大缩水时刻的投资组合状况：500 000卢布+（500 000卢布*（-100%）=0卢布。现在投资者B将剩余的一半资金投资于T1：0卢布的资金+500 000卢布500,000 + 500,000 * 200% = 1,500,000卢布。因此，从第二部分的存款中，他成功地赚取了所声称的200%的年利率。这一年的总数：投资者A：200万卢布，投资者B：150万。由于风险较小，投资者A赚得更多。P.T.D.
 
C-4:

让策略T1给出100%的年利率，最大缩水50%。让投资者A的期望风险系数为50%，投资者B的期望风险系数为100%。让两个投资者的投资金额相同，等于1,000,000卢布。界定两个投资者的投资范围。1年。假设策略T1随着时间的推移是稳定的，并显示出既定的绩效。那么一年后，投资者A的投资组合将是。1,000,000卢布+1,000,000卢布*100%=2,000,000卢布。同时，最差的投资组合结果将被固定为50万卢布。现在我们来计算一下投资者B在最大缩水时刻的投资组合状况：500 000卢布+（500 000卢布*（-100%）=0卢布。现在投资者B将剩余的一半资金投资于T1：0卢布的资金+500 000卢布500,000 + 500,000 * 200% = 1,500,000卢布。因此，从第二部分的存款中，他成功地赚取了所声称的200%的年利率。这一年的总数：投资者A：200万卢布，投资者B：150万。由于风险较小，投资者A赚得更多。B.T.D.

我们谈论的不是基于缩减的交易权益的计算，而是交易中使用的那部分资本。投资者A的投资额将是B的两倍，相对的缩水将是相同的，如果有的话，保证金的追加也是相同的
 
Avals:

你只是不必把所有鸡蛋放在一个篮子里）。

你不可能从10个傻瓜中选出一个好经理。分散投资只有在基于具有积极稳定回报的账户时才有意义。为了创建这样的账户，经理人必须控制他的风险，否则，即使有10,000,000名经理人冒着一切风险，你也不可能建立一个稳定的投资组合。
 
C-4:
你不可能从10个傻瓜中选出一个好经理。分散投资只有在基于具有积极稳定回报的账户时才有意义。为了创建这样的账户，经理人必须控制他的风险，否则即使有10,000,000名经理人冒着一切风险，也不可能建立一个稳定的投资组合。

那么你就根本不可能用50%或100%的风险来投资。当然，我们说的是有可能盈利的。
 
Avals:

这不是根据缩水来计算交易规模，而是在交易中使用的资本量的问题。投资者A的投资额将是B的两倍，相对的缩水将是相同的，如果有的话，保证金的追加也是相同的

投资者A和B最终将投资相同的金额：每人100万卢布。用任何其他系统和平行投资（多样化）取代T1，结果仍然不变：风险越大，他得到的利润就越少。
 
C-4:

投资者A和B最后的投资金额相同：每人100万卢布。用任何其他系统和平行投资（多样化）取代T1，结果仍然不变：风险越大，他得到的利润就越少。


好吧，你计算错了。要想让系统在缩减50%后获得100%的年收益，必须在剩余时间内（缩减后的资金）获得300%的收益。即在B的情况下，缩减区域后的收益将是：500K+500K*300%=2000K。也就是说，在轮廓上是相同的鸡蛋))

1...101112131415161718192021222324...29
新评论