为什么你们要限制账户的最大缩减量？ - 页 18

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sever32: 并提供200%的回报，风险为100%。

这很简单--100%的缩水会比200%的回报更快发生。这是生命的法则。

因此，如果你计划100%的缩减，你不需要计划收入--很可能你不会得到它))))。

事实上--这是个轮盘游戏--要么接受，要么离开。

最好是把钱扔到风里，不要去处理这些废话.....))

 
Avals:


好吧，你没有正确地计算它。为了使系统在缩减50%后每年赚取100%的收益，它必须在剩余时间（缩减后的资金）赚取300%。即在B的情况下，缩减后的收益将是：500K+500K*300%=2000K。也就是说，在轮廓上是相同的鸡蛋))

聪明的是，你把一个投资者300%的利润写到了另一个投资者的账户上：)
 
LeoV:

这很简单--100%的缩水会比200%的回报更快发生。这是生命的法则。

因此，当你计划一个100%的低迷时，你不必为利润做计划--很可能你不会做))))。

事实上--这是个轮盘游戏--要么接受，要么离开。

最好是把钱扔到风里，不要去处理这些乱七八糟的事情.....))



这甚至是一个数学定律。获得类似最大缩水100%的概率要比获得1000%的利润高得多。问题是，100%的损失只能有一次，而且那次永远是最后一次。
 
Roman.:

一切都要看。 而总的来说，从第44分钟起就开始了 "政变"。



谢谢你，Romashka!你真好）我看看这个格奇克有多大的储物柜和马槽）。

 
C-4:

这甚至是一个数学定律。获得类似最大缩水100%的概率要比获得1000%的利润高得多。问题是，你只能有一次100%的损失，而且这次永远是最后一次。


就在你的例子中，在缩减之后，投资者A增加了4倍的存款，而投资者B增加了3倍（同样的50万当前投资）。一般来说，你算错了。

以下是他们的余额如何变化的示意图

黑色投资者A，红色投资者B。

 
Avals:
在你的例子中，投资者A增加了4次存款，投资者B增加了3次（目前投资额为50万）。总之，计算是错误的。

在你的案例B中，投资者也被留在了一种priligy的位置，因为第二次他完全避免了缩减。如果你想使用复利，需要额外建模。文斯已经计算了很久，你可以读一读，了解到100%远远超出了有效的f限制。

增加一个风险单位的原始方案 start_balance - plum - plum - profit。而投资者B将一无所有，而投资者A将至少保留一些资本。

 
LeoV:

这很简单--100%的缩水会比200%的回报更快发生。这是生命的法则。

即使是100%的缩减也比100%的收入发生得快。 但这只是针对排水者。
 
C-4:
在你的案例B中，投资者也被留在了一种priligy的位置，因为第二次他完全避免了缩减。如果你想使用复利，需要额外建模。文斯很早以前就已经计算好了一切，你可以读一读，明白100%远远超出了有效的f限制。

但我们讨论的不是 "有效f "的问题，而是整个风险金额是否应该存入经纪公司/经纪人公司或应该分开的问题。正如投资的情况一样--你应该把多余的面团冷冻起来吗？
 
Avals:

这里的问题不是关于有效的f，而是你是否应该把全部风险金额放在经纪人/交易商的存款中，或者单独保存。

事实上，复利（f）和风险是紧密相连的，要想正确计算，需要更精确的建模。人们可以费心进行这样的测试，但到目前为止还没有这样做的意愿。就我个人而言，我非常怀疑是否有可能组建一个元素组合，每个元素的风险都是给它的100%。
 
C-4:

这甚至是一个数学定律。获得类似最大缩水100%的概率要比获得1000%的利润高得多。问题是，你只能有一次100%的损失，而且那次永远是最后一次。
来吧，瓦西里。赶上100%是一种罪过。最美的是50-70%，取决于历史上的稳定缩减。
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