成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 4 1234567891011...37 新评论 Yurixx 2010.08.21 12:33 #31 hrenfx: 在这种情况下，不使用滴答量。只取较低时间框架的价格数据（Periodata参数）。 所有相同的周期性都是可见的。 这与周期性无关。这是不言而喻的。这是关于要么考虑到它，要么引入一个不依赖它的措施。在这两种情况下，它意味着将周期性排除在读数之外。然后可以对市场情况进行或多或少的合理比较。 Candid 2010.08.21 12:38 #32 Yurixx: 我昨天做了这个。只是我没有校准，而是看了看指标在干净的SB上显示的情况。其结果出乎我的意料。M10、H1和H4的平均值约为0.54。现在我想知道为什么？ 好吧，这证实了我的观点，这不是赫斯特，而是另一个指标。但它不取决于时间框架已经很好了，我还担心会这样。 hrenfx 2010.08.21 12:59 #33 Yurixx: 这毕竟与周期性无关。这本身就很明显。这是关于如何考虑到它或引入一个不依赖它的措施。在这两种情况下，它意味着将周期性排除在读数之外。然后可以对市场情况进行或多或少的合理比较。 我不明白你在寻找什么？你需要一个独立于周期性的措施来衡量什么？你可以用给定的指标来比较一年或两年或更久之前的市场状况。它不与虚无缥缈的刻度线量 相联系。而且人们可以合理地估计波动性。 还是我有什么误解，请解释。 Yurixx 2010.08.21 13:18 #34 Candid: 伯努利过程类型，p--延续的概率q--逆转的概率，p>q--趋势，p<q--逆转，p=q--随机行走。也就是说，重要的不是用概率+1和-1来工作，而是用符号和其变化的重合概率。 这是一个我已经解开了两年的过程。我以分析的形式得到了它的分布密度。非常想把它和赫斯特联系起来。我甚至在那个论坛上写过这个问题。然而，一切都到此为止。 总的来说，我的结果在我看来比赫斯特的更有趣。特别是由于它们不是从天花板上取下来的（像赫斯特的公式），而是相当严格地获得的。然而，赫斯特的数字 也会很有趣。单一标量是一个非常方便和简单的东西，用于描述市场状况。 那么，你能帮助我得到分析形式的SB公式吗？SB的分布是已知的。它是一个二项式系数的函数。你可以用斯特林的公式来简化它。唯一要做的是弄清利差。 Yurixx 2010.08.21 13:23 #35 hrenfx:我不明白你在寻找什么？你需要一个不依赖于周期性的衡量标准是什么？ 例如，有一个Hurst指数，它不仅仅是衡量波动性的指标，也是市场状况的指标：随机漫步（H=0.5），一个回报过程（H<0.5）或趋势（H>0.5）。这意味着，根据一个绝对值，已经可以决定采用哪种策略。不需要与任何东西进行比较，这意味着不需要存储或交换过去的数据，解决数值缩放的问题，等等。 Yurixx 2010.08.21 13:33 #36 Candid: 好了，这证实了我的观点，这不是赫斯特，而是一个不同的指标。 这不是一个事实。我仍然认为这是一个赫斯特的人物。然而，我建议的算法似乎有一些缺陷。从形式上看，我首先计算了一周中某一小时的平均范围（为简单起见，假设是H1），还计算了这一小时的平均点数，然后将它们的对数相除。也许，这个平均数是错误的。如你所知，和的对数不等于对数之和。:-) 这就是为什么要计算出价差是多少的原因。 据我所知，彼得斯将该系列分成相同的区间，也就是说，他处理的是相同数量的刻度。而在这些条件下，他的平均分差是多少。 Candid 2010.08.21 13:39 #37 Yurixx: 那么，你能帮助我得到一个分析形式的SB的公式吗？ 不，我已经很久没有做这样的事情了，形式不对，要花很长时间来训练:)。试着把它扔到这里:)。 尤里克斯。 彼得斯，我记得，把这个系列分成相同的区间，即处理相同数量的刻度。而在这些条件下，平均分摊。 这不是问题的关键。如果你有R=AN^h，你必须有A=1才能从原点画出Hurst的射线。否则就不是赫斯特的产品。 hrenfx 2010.08.21 13:45 #38 Yurixx: 例如，有赫斯特指数，它不仅仅是衡量波动率，也是市场状况的指标：随机漫步（H=0.5），回报过程（H<0.5）或趋势（H>0.5）。这意味着，根据一个绝对值，已经可以决定采用哪种策略。你不需要与任何东西进行比较，这意味着你不需要存储或交换过去的数据，解决数值的缩放问题，等等。 真的，有很多东西我都不明白。比方说，你找到了一个指标，可以让你用一个数字来判断它是三角还是平地。那么？ 所以它说它是trand。该怎么做？什么趋势，它的特点？从哪里看，怎么看。 为什么这个指标不应该取决于周期性，而周期性是市场的一个属性？ 这条线不是关于定义单位和趋势的，它开始于基于tick volume 的一些波动性分析。 有人提出了一种衡量波动率的工作方法，即脱离了tick volume。 它还可以通过显示通道的宽度如何随时间变化而进一步改进。再对比一下这个。 Yurixx 2010.08.21 15:38 #39 hrenfx: 比方说，你找到一个指标，可以通过一个数字来判断是三角还是平坦。那么？ 嗯，它说这是一种趋势。我们该怎么做？ 有针对趋势的策略，也有针对平面的策略。如果专家顾问能够及时地从一个方面切换到另一个方面，那就是一笔财富。而由这些策略来决定一个趋势或平坦的更详细的特征。 Yurixx 2010.08.21 15:46 #40 Candid: 这不是问题的关键。如果你有R=AN^h，那么你必须有A=1才能从原点引出Hurst的射线。否则就不是赫斯特的产品。 正确。我确定，对于由所述技术构建的系列，系数为1。既然对SB来说0.5不起作用，那么要么是我定义错误，不等于1（那么我需要弄清楚什么错误），要么是计算算法不正确（那么我需要弄清楚什么错误），或者是其他原因（那么我需要重新培训经理）。 你看，即使我把系数设置为不等于1，并以某种方式确定它在TF = H1中的欧元，这并不意味着对英镑和其他TF来说它将是相同的。而且，这并不有趣。这就像分别处理每一对的比例。如果是这样，我们可能会与数量合作。 烛光。 不，我已经很久没有做这种事了，形状不对，要花很长时间来练习:)。试着把它扔在这里:)。 不好笑。 1234567891011...37 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这种情况下，不使用滴答量。只取较低时间框架的价格数据（Periodata参数）。
所有相同的周期性都是可见的。
我昨天做了这个。只是我没有校准，而是看了看指标在干净的SB上显示的情况。其结果出乎我的意料。M10、H1和H4的平均值约为0.54。现在我想知道为什么？
这毕竟与周期性无关。这本身就很明显。这是关于如何考虑到它或引入一个不依赖它的措施。在这两种情况下，它意味着将周期性排除在读数之外。然后可以对市场情况进行或多或少的合理比较。
我不明白你在寻找什么？你需要一个独立于周期性的措施来衡量什么？你可以用给定的指标来比较一年或两年或更久之前的市场状况。它不与虚无缥缈的刻度线量 相联系。而且人们可以合理地估计波动性。
还是我有什么误解，请解释。
伯努利过程类型，p--延续的概率q--逆转的概率，p>q--趋势，p<q--逆转，p=q--随机行走。也就是说，重要的不是用概率+1和-1来工作，而是用符号和其变化的重合概率。
这是一个我已经解开了两年的过程。我以分析的形式得到了它的分布密度。非常想把它和赫斯特联系起来。我甚至在那个论坛上写过这个问题。然而，一切都到此为止。
总的来说，我的结果在我看来比赫斯特的更有趣。特别是由于它们不是从天花板上取下来的（像赫斯特的公式），而是相当严格地获得的。然而，赫斯特的数字 也会很有趣。单一标量是一个非常方便和简单的东西，用于描述市场状况。
那么，你能帮助我得到分析形式的SB公式吗？SB的分布是已知的。它是一个二项式系数的函数。你可以用斯特林的公式来简化它。唯一要做的是弄清利差。
我不明白你在寻找什么？你需要一个不依赖于周期性的衡量标准是什么？
例如，有一个Hurst指数，它不仅仅是衡量波动性的指标，也是市场状况的指标：随机漫步（H=0.5），一个回报过程（H<0.5）或趋势（H>0.5）。这意味着，根据一个绝对值，已经可以决定采用哪种策略。不需要与任何东西进行比较，这意味着不需要存储或交换过去的数据，解决数值缩放的问题，等等。
好了，这证实了我的观点，这不是赫斯特，而是一个不同的指标。
这不是一个事实。我仍然认为这是一个赫斯特的人物。然而，我建议的算法似乎有一些缺陷。从形式上看，我首先计算了一周中某一小时的平均范围（为简单起见，假设是H1），还计算了这一小时的平均点数，然后将它们的对数相除。也许，这个平均数是错误的。如你所知，和的对数不等于对数之和。:-)
这就是为什么要计算出价差是多少的原因。
据我所知，彼得斯将该系列分成相同的区间，也就是说，他处理的是相同数量的刻度。而在这些条件下，他的平均分差是多少。
那么，你能帮助我得到一个分析形式的SB的公式吗？
尤里克斯。
彼得斯，我记得，把这个系列分成相同的区间，即处理相同数量的刻度。而在这些条件下，平均分摊。
例如，有赫斯特指数，它不仅仅是衡量波动率，也是市场状况的指标：随机漫步（H=0.5），回报过程（H<0.5）或趋势（H>0.5）。这意味着，根据一个绝对值，已经可以决定采用哪种策略。你不需要与任何东西进行比较，这意味着你不需要存储或交换过去的数据，解决数值的缩放问题，等等。
所以它说它是trand。该怎么做？什么趋势，它的特点？从哪里看，怎么看。
为什么这个指标不应该取决于周期性，而周期性是市场的一个属性？
这条线不是关于定义单位和趋势的，它开始于基于tick volume 的一些波动性分析。
有人提出了一种衡量波动率的工作方法，即脱离了tick volume。
它还可以通过显示通道的宽度如何随时间变化而进一步改进。再对比一下这个。
比方说，你找到一个指标，可以通过一个数字来判断是三角还是平坦。那么？
嗯，它说这是一种趋势。我们该怎么做？
这不是问题的关键。如果你有R=AN^h，那么你必须有A=1才能从原点引出Hurst的射线。否则就不是赫斯特的产品。
正确。我确定，对于由所述技术构建的系列，系数为1。既然对SB来说0.5不起作用，那么要么是我定义错误，不等于1（那么我需要弄清楚什么错误），要么是计算算法不正确（那么我需要弄清楚什么错误），或者是其他原因（那么我需要重新培训经理）。
你看，即使我把系数设置为不等于1，并以某种方式确定它在TF = H1中的欧元，这并不意味着对英镑和其他TF来说它将是相同的。而且，这并不有趣。这就像分别处理每一对的比例。如果是这样，我们可能会与数量合作。
不，我已经很久没有做这种事了，形状不对，要花很长时间来练习:)。试着把它扔在这里:)。
不好笑。