成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 8

新评论
 
FreeLance:

如果他们真的这样做了，那将是令人惊讶的。

你有没有试过比较月经？

;)


我不明白如何到共同的基地。里斯，我认为你不可能从一个时期得到另一个。你在说什么呢？
 
faa1947:

我不知道如何到共同的基础。我认为你不可能从一个时期得到另一个。你在说什么呢？

频率=1/周期。如果你通过跳过每一个观察点来缩短系列，那么频率会发生什么变化？

;)

 
FreeLance:

频率=1/周期。如果你通过跳过每一个观察点来缩短系列，那么频率会发生什么变化？

;)


在我的图中，它是周期，而不是频率。我分析H1的3600支蜡烛和M30的7200支蜡烛，也就是说，我分析相同的时间框架。rics中的峰值对应于 "最佳 "拭子，它们是不同的。

让我们采取相同数量的烛台。

EURUSD30 - 3600条

EURUSD60 - 3600条

差异甚至更大，这并不令我惊讶，因为我们采取了部分时间框架，而趋势在部分和整体上是不同的。

 
faa1947:


在我的图中，它是周期，而不是频率。你分析H1的3600支蜡烛和M30的7200支蜡烛，也就是说你分析的是同一个时间跨度。图中的峰值对应于 "最佳 "拭子，它们是不同的。

让我们以同样数量的蜡烛为例。

EURUSD30 - 3600条

EURUSD60 - 3600条

差异甚至更大，这并不令我吃惊，因为我们采取的是部分时间框架，而部分和整体的趋势是不同的。

我一点也不惊讶。

为了理解这个问题，你应该给这个程序提供频率为0.025的纯正弦波数据。

然后删除其他每一个观察。光谱将是不同的...因为新时期的 "分钟 "数量将是其两倍。

;)

 
Vita:

对于随机游走，平均运行与步数的平方根成正比。因此，根据Hurst的计算结果，简化为h=Log(High-Low)/Log(N)或类似的计算，在应用简单的算术之后，显示出以下结果。

1）高-低=k*sqrt(N)。

2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N)。

3）h=1/2+log（k）/log（N）。

4）当k<<N时，h->1/2，该表完美地证实了这一点。

1.你认为怎样才算 "平均里程"？一个定义是可取的。

2.公式1）从何而来？系数k是什么？这就是你们所说的"赫斯特系数"吗？

4.k系数没有出现在表中的任何地方，而且根据这个表的结果，h->1/2的事实只是考虑了纯SB的结果。渐进倾向于1/2很难说是一个令人高兴的事实，因为SB的情况只是一个边界情况，人们可以在上面检查校准。经过检查，我们发现只有在大N的极限下，才能渐进地获得1/2的Hurst指数。你认为这在实践中会奏效吗？

在公式High - Low = k * sqrt(N)中，SB的Hurst系数位于sqrt中。你认为价格序列或其衍生物的Hurst被简化为SB的Hurst和一些只取决于测量次数的变量的相加？

我不知道你从哪里得到这个公式，但赫斯特的数字并不在那里。

而我所计算的，不幸的是，你根本没有理解。然而，如果这是一个问题（在肯定句的末尾有一个意外的问号:-），我可以向你保证--我甚至从来没有想过。

 
FreeLance:

这一点也不令我惊讶。

为了理解这个主题，你应该用频率为0.025等的纯正弦波数据来给这个程序提供信息。

然后删除其他每一个观察。光谱将是不同的...因为新时期的 "分钟 "数量将是其两倍。

;)


这是一个频谱分析器。通过输入一个正弦波，我得到了它的周期，仅此而已。我很抱歉，但今天就到此为止。祝你好运。
 
faa1947:

这是一个频谱分析器。通过输入一个正弦波，我得到了它的周期，仅此而已。我很抱歉，但今天就到此为止。祝你好运。

但你一点也不奇怪，如果第一行的周期是40，第二行只有20...

也祝你好运。

;)

 
faa1947:


温度并不来自布朗运动，而时间段也不来自刻度线。在一个相邻的主题上，我给了Prival两张照片，他是一个著名的蜱虫支持者。


我不同意你的观点。但我不会争论，各取所需。

至于你使用FP的方式，这是个复杂的案例。我希望FreeLance 能够向你解释为什么不应该这样做。

 
faa1947:


我的米饭上有一个句号，而不是一个频率

这个程序似乎是以单位（小节）而不是以分钟为单位来衡量周期的。
 
Candid:
这个程序似乎是以pcs(bar)而不是分钟为单位来测量周期的。

是的，这不是一个光谱，是一个周期图。但研究者没有把不同的东西带到一个共同的标准...

因此得出了草率的结论。

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