成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 2

新评论
 
你为什么要费心，很快就会有mt5，而且会有货币的tick和实际交易量。
 
有趣的是!
 
Techno:
你在担心什么？MT5即将推出，届时将有货币的刻度和实际交易量。

我不知道我们已经等了多久，但我们仍在等待。也许，开发人员会在锦标赛期间抓住大部分的错误，并将MT5作为一个交易平台推出，而不是作为一个演示的玩具。

而且绝对没有任何东西可以在蜱虫卷上 抓到。我们不会让他们进行交易，我们不会让他们进行真正的交易。

 
Yurixx:

它们普遍表明，市场的性质已经发生了变化，即它变得更快。从每天的交易高峰来看，交易量大约增加了一倍。对ATR也可以这样说。图表中的曲线被分为两组。2006-2007年和2008-2009-2010年。也就是说，自2008年中期以来的危机让机器全速运转。我认为，经纪人只是不得不升级硬件和软件，以跟上时代的步伐。而现在已经没有回头路了。

在进步的时代，人们总是对其不可逆转性作出结论 :) 。唉，历史告诉我们，这种乐观主义往往被证明是没有根据的。顺便说一下，在2006-2007年的那几年里，许多人渴望回忆起货币为会议 "疯狂 "的 "旧时代"。而只有少数学者预测，我们将看到高波动的时代:)。

在2008年底至2009年初的高点之后，波动性确实在下降，也许以后我会添加一张图片。



P.S. 我添加了一张图片，这是月线的波动率，由EMA12平滑处理。选择这些月份是为了显示更多的历史，用我的ZZ进行的实验表明，如果波动率增长，那么它在所有的视野（即时间框架，正如我们在这里所说的：）都会增长。）


P.P.S. 与赫斯特的行动很有趣，我只是不明白，在重新调整报价的过滤器时，会发生什么？ Log(High-Low)不会有太大变化，但Log(N)将不得不加入一个常数。那么参考点（h=0.5）将在哪里？

 
Candid:
在进步的时代，人们总是对其不可逆转性作出结论 :) 。

我写的 "没有回头路 "是指经纪商不会为了恢复危机前的报价流密度而改变硬件、软件和过滤设置。我也喜欢哲学。特别是关于智者。:-)

烛光。
真正的波动性在2008年底/2009年初的高点之后现在正在下降，也许我以后会加一张图片。

是的，你可以从赫斯特的图表中看到它。而2009-2010年的数量不比2008年少。而2008年的ATR肯定比现在高。

...如果波动率上升，它在所有的视野（即时间框架，正如我们在这里所说:）上都会上升。）

我不知道。很难用眼睛来判断它。稍后，我将公布赫斯特的图片，用于不同的时间段。也许你会看到一些东西。

赫斯特的举动很有意思，但我不明白在重新设置报价过滤器后会发生什么？Log(High-Low)不会有太大变化，但Log(N)将不得不加到一个常数。那么参考点（h=0.5）将在哪里？

是的，这是个有趣的问题。使用GainCapital数据很难回答这个问题。这个数据似乎是5位数，但是，例如，根据欧元2009年的数据，在400万个蜱虫中只有69个有真正的5位数。因此，我自己现在记录了3个不同的经纪人的报价，其流量密度彼此之间有很大差异。而且那里有一个真正的第五位数。这些都是一些高密度的5位数的报价，而赫斯特的计算（以及这个主题中的所有其他计算）使用的是4位数的报价。为了转换5->4，我使用renko网格，它自然会产生一个非常不同的密度。因此，重新配置过滤器当然可以改变通量密度，但它不能改变价格的走向。而在这里，雷尼科网格水平的交集只是以一种毫不含糊的方式将4点的出现和价格的变化联系在一起，即一个4点。所以我认为我的赫斯特不应该依赖于经纪人的设置。当我发布他的这3个经纪商的图表时，就会明确地知道。我希望我已经清楚地解释了一切。

 
Yurixx:

但2009-2010年的数量并不比2008年少。而2008年的ATR肯定比现在高。

我认为，这就是嘀嗒声的"坏 "相对性的证据。五位数的增长肯定会使它们不可逆转地增加
 

用黑体字突出了上一个帖子中的原则性问题。

 
Reshetov:

而且绝对没有什么可以抓到的蜱虫量。每家券商都有不同的体量--谁画就画谁。

这就是为什么，我认为赫斯特的计算方法很有趣，因为它提供了（正如我所想的）独立于量纲和ATR的结果。我在上面写了这个问题，作为对尼古拉的回应。
 
sayfuji:

问题是如何使用它。

我希望我关于赫斯特数字的 帖子已经回答了这个问题。当然，这还有待真实数据的证实。这就是我现在正在做的事情。我一有消息就会马上发布。
 
Yurixx:

对于5->4的转换，我使用的是Renko网格，它自然会产生一个非常不同的密度。因此，过滤器的重新调整当然可以改变通量密度，但它不能改变价格走势。而在这里，雷尼科网格水平的交集只是以一种毫不含糊的方式将4点的出现和价格的变化联系在一起，即一个4点。所以我认为我的赫斯特不应该依赖于经纪人的设置。当我发布他的这3个经纪商的图表时，就会明确地知道。我希望我把一切都解释清楚了。

我想我明白了，renco的举动不错，现在5位数可能正好相反，稳定4位数的tick量，tick可能成为一个 "好 "指标。顺便说一下，3位数的将更加稳定，然后:) 。有趣的是。

对于赫斯特，更多的推理还是有帮助的。经典的Hearst是对数图上的线性回归 的斜率。这种方法对底层的存在不敏感，即在N处有一个恒定的乘数。你用从原点画到一个点的射线的斜率来代替它。只有当这些点位于通过原点的直线上时，这才是正确的。你有一个不同TFs的点在Log(N)-Log(High-Low)坐标的图表吗？

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