第一头神牛："如果趋势开始，它将继续下去" - 页 48 1...414243444546474849505152535455...85 新评论 Avals 2010.03.07 13:25 #471 TheVilkas писал(а)>> 至于 "捏造"，当然，从报价中减去（排除、消除）MA并不是最好的方式，将 到静止性，但欧元兑美元((O+H+L+C)/4)-MA(5)的自相关函数给出了一些令人鼓舞的结果。 延迟 自动更正 1 0,773802 2 0,440705 3 0,260205 4 0,209082 5 0,203654 6 0,141066 7 0,03993 8 -0,03283 9 -0,02199 10 0,069599 11 0,089414 12 0,025271 13 -0,03824 14 -0,06689 15 -0,05577 16 -0,04984 17 -0,04339 18 -0,01443 19 0,034969 20 0,114944 21 0,149081 22 0,10857 23 0,055094 24 0,043864 25 0,0797 26 0,120807 27 0,145171 28 0,140869 29 0,105392 30 0,09469 31 0,12362 32 0,150237 33 0,169154 34 0,166426 35 0,132951 36 0,110122 37 0,093433 38 0,05478 39 0,014483 40 0,002384 我们看到，ACF迅速下降，在6.7个样本之后，其值可以被认为等于零。 只是关于静止性，至少规定了给定的反转。 寻找更重要的静止性并非无望 在不使用平均数（MA）的情况下，应考虑ACF的增量，因为MA的公式中存在对前值的依赖性。例如，相邻两根柱子的MA(5)在计算中包含4个相同的值，而它们只相差一个。这就是为什么很难就ACF与MA得出任何结论。根据定义，AFM是自相关的。 低自相关并不表明系列的静止性。 Александр 2010.03.07 13:25 #472 timbo писал(а)>> 在第6次计数后，它减少了，因为你服用了MA(5)。采取第一种价格差异，自相关将在第一次计数后死亡。第一个差异可以有条件地被认为是静止的。那么，你将如何处理这种静止性，因为它不能被交易？它说的是什么？价格是随机的波动，没有任何趋势。 对，但它会表明Box-Jenkins移动平均预测模型是合适的。:) Александр 2010.03.07 13:28 #473 TheVilkas писал(а)>> 对，但这将表明Box-Jenkins移动平均线预测模型是合适的。:) 如果你仔细观察我在这个主题中发布的图表，你可以看到预测模型的参数和 它使用的是自回归的移动平均模型，其中自回归的 考虑到非平稳性，移动平均数考虑到平稳性。 СанСаныч Фоменко 2010.03.07 13:30 #474 timbo писал(а)>> 你在历史上 "看到 "一个趋势，并不意味着有一个趋势。人类的大脑是这样构建的，它试图在没有秩序的地方找到秩序。为了识别一个时间序列中的趋势，你需要知道为什么你预期会有这个趋势。诸如 "我看到了 "或 "我画了一个之字形 "的解释并不适用，因为它们不能解释任何东西。 画一个随机行走，你会看到趋势的开始，它的结束，一个新趋势的开始。在它上面放一个人字形，你就会得到一包趋势。但它们并不存在于定义中，所有这些趋势都是想象中的小插曲。 ZZ是为纯理论家准备的。趋势在人群中有着纯粹的物理基础，与我们的练习无关。整个集市将趋势混淆为既成事实，将趋势预测混淆为白日梦。而且趋势一直是，将来也是。 Sceptic Philozoff 2010.03.07 13:31 #475 TheVilkas >>: как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр. не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности ACF的快速衰减并没有说明静止性问题。这只是一个快速衰减。学习数学。 2 Timbo: 画一个随机行走，你会看到一个趋势的开始，它的结束，一个新趋势的开始。给它加上一个 "之 "字形，你就会得到一堆趋势。 但它们的定义是不存在的，所有这些趋势都是想象力的小毛病。 嗯，不，当然不是小毛病：它们在历史上。只是这些现象无法在真实交易中长期使用并获利（即使没有点差、滑点等）。 Александр 2010.03.07 13:32 #476 Mathemat писал(а)>> ACF的快速衰减并没有说明静止性问题。这只是一个快速衰减。学习数学。 我正在努力 :) [删除] 2010.03.07 13:34 #477 faa1947 >>: ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут 趋势正是一个预测的机会。作为 "既成事实 "的趋势是狂热的想象力的产物，是对咖啡渣的解读，有很多东西你也可以用丰富的想象力看到。现在和将来都有趋势，但不是在金融市场。 Avals 2010.03.07 13:37 #478 faa1947 писал(а)>> ZZ是为纯理论家准备的。趋势在人群中有着纯粹的物理基础，与我们的练习无关。整个集市将趋势混淆为既成事实，将趋势预测混淆为白日梦。而趋势是并且将是。 ZZ是一种工具，这完全取决于你如何应用它。 Warstein 2010.03.07 13:40 #479 数学 让我来谈一谈这个问题。 我相信外汇中没有趋势，它只是一个金钱游戏。 而赚取利润的方法只有一个，就是良好的资金管理。 所有进入/退出都是纯粹的机会。 Oldfag 2010.03.07 13:40 #480 TheVilkas >>: надеюсь 关于什么？ 1...414243444546474849505152535455...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
至于 "捏造"，当然，从报价中减去（排除、消除）MA并不是最好的方式，将
到静止性，但欧元兑美元((O+H+L+C)/4)-MA(5)的自相关函数给出了一些令人鼓舞的结果。
我们看到，ACF迅速下降，在6.7个样本之后，其值可以被认为等于零。
只是关于静止性，至少规定了给定的反转。
寻找更重要的静止性并非无望
在不使用平均数（MA）的情况下，应考虑ACF的增量，因为MA的公式中存在对前值的依赖性。例如，相邻两根柱子的MA(5)在计算中包含4个相同的值，而它们只相差一个。这就是为什么很难就ACF与MA得出任何结论。根据定义，AFM是自相关的。
低自相关并不表明系列的静止性。
在第6次计数后，它减少了，因为你服用了MA(5)。采取第一种价格差异，自相关将在第一次计数后死亡。第一个差异可以有条件地被认为是静止的。那么，你将如何处理这种静止性，因为它不能被交易？它说的是什么？价格是随机的波动，没有任何趋势。
对，但它会表明Box-Jenkins移动平均预测模型是合适的。:)
对，但这将表明Box-Jenkins移动平均线预测模型是合适的。:)
如果你仔细观察我在这个主题中发布的图表，你可以看到预测模型的参数和
它使用的是自回归的移动平均模型，其中自回归的
考虑到非平稳性，移动平均数考虑到平稳性。
你在历史上 "看到 "一个趋势，并不意味着有一个趋势。人类的大脑是这样构建的，它试图在没有秩序的地方找到秩序。为了识别一个时间序列中的趋势，你需要知道为什么你预期会有这个趋势。诸如 "我看到了 "或 "我画了一个之字形 "的解释并不适用，因为它们不能解释任何东西。
画一个随机行走，你会看到趋势的开始，它的结束，一个新趋势的开始。在它上面放一个人字形，你就会得到一包趋势。但它们并不存在于定义中，所有这些趋势都是想象中的小插曲。
ZZ是为纯理论家准备的。趋势在人群中有着纯粹的物理基础，与我们的练习无关。整个集市将趋势混淆为既成事实，将趋势预测混淆为白日梦。而且趋势一直是，将来也是。
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
ACF的快速衰减并没有说明静止性问题。这只是一个快速衰减。学习数学。
2 Timbo:
画一个随机行走，你会看到一个趋势的开始，它的结束，一个新趋势的开始。给它加上一个 "之 "字形，你就会得到一堆趋势。 但它们的定义是不存在的，所有这些趋势都是想象力的小毛病。
嗯，不，当然不是小毛病：它们在历史上。只是这些现象无法在真实交易中长期使用并获利（即使没有点差、滑点等）。
ACF的快速衰减并没有说明静止性问题。这只是一个快速衰减。学习数学。
我正在努力 :)
ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут
趋势正是一个预测的机会。作为 "既成事实 "的趋势是狂热的想象力的产物，是对咖啡渣的解读，有很多东西你也可以用丰富的想象力看到。现在和将来都有趋势，但不是在金融市场。
ZZ是为纯理论家准备的。趋势在人群中有着纯粹的物理基础，与我们的练习无关。整个集市将趋势混淆为既成事实，将趋势预测混淆为白日梦。而趋势是并且将是。
ZZ是一种工具，这完全取决于你如何应用它。
数学
让我来谈一谈这个问题。
我相信外汇中没有趋势，它只是一个金钱游戏。
而赚取利润的方法只有一个，就是良好的资金管理。
所有进入/退出都是纯粹的机会。надеюсь
关于什么？