第一头神牛："如果趋势开始，它将继续下去" - 页 45

[Александр]

有可能对数据进行转换，使其在所有意义上都是静止的。

最简单的转换是用系列的数值减去其MA。

[Sceptic Philozoff]

马格纳提斯，我的印象是，你没有理解我的回答--或者不想理解。

2 TheVilkas： 从MA中减去系列值可以平滑系列本身（或多或少地消除趋势），但对数据的波动性几乎没有影响。这是一种什么样的静止性？

[Александр]

Mathemat писал(а)>>

马格纳提斯，我得到的印象是，你没有理解我的答案--或者不想理解。

我很惊讶你会这样做。

[Александр]

Mathemat писал(а)>>

2 TheVilkas： 从MA中减去系列值可以平滑系列本身（或多或少地消除趋势），但对数据的波动性几乎没有影响。这是一种什么样的静止性？

是广义上的静止性。

[Александр]

这不是推测，而是可观察的数据，这需要获得（研究）自 相关函数。

我已经亲自证明了这个事实。

[Петр]

这个论坛的一半是完全相反的证据。

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阿列克谢，你还没有厌烦吗？)))似曾相识，还是用我们的话说，耙子？)))

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现在，离散小波将开始发挥作用。这是第一次...

[Sceptic Philozoff]

广义的静止性不仅是平均数的 "静止性"，也是方差的 "静止性"（更准确地说，是相关矩对单项参数之差的依赖性）。

TheVilkas，你能展示这样一个系列吗--或者举例说明你是在哪个MA时期实现的？

2 斯维诺扎夫： 你好，彼得。补课进行得怎么样了？

[Александр]

Mathemat писал(а)>>

广义的静止性不仅是平均数的 "静止性"，也是方差的 "静止性"（更准确地说，是相关矩对单独的论点差异的依赖性）。

你能否展示这样一个系列--或者举例说明你在某个时期实现了这一目标？

也许吧，但在马普尔、Box-Jenkins中，对于广义的静止性，只要求平均值的独立性。

[СанСаныч Фоменко]

TheVilkas писал(а)>>

也许吧，但在马普尔、Box-Jenkins中，广义的静止性只要求平均值的独立性

又是静止性，伙计。你做奥马不累吗。

[Sceptic Philozoff]

啊，好，好。TheVilkas，你能给我一个链接，看看他们的著作是怎么说的吗？这让我有点吃惊。