faa1947>>: Сделки заключаются в случайные моменты времени, их количество в один тик разное и заключаются они на разное по длительности время. Это источник нестационарности ВР.
Да, точно. Сам по себе "равновременной" тиковый поток (с равными промежутками между двумя соседними тиками) стационарен. Источник нестационарности - существенное различие плотности поступления тиков за единицу астрономического времени.
不，不会的，斯拉瓦。与正常蜡烛的分布相同，差异太不明显了。这里是范围--它更接近身体。
或其，尽管在某些情况下，即使是等体积的也能给出一个很好的近似值:)只是不太理解faa1947的 观点，即不适用需要将系列转换为静止的系列。这就是TC的工作--它的结果必须是充分静止的，并且有正的MO。但该系统不必总是在市场上，所以没有必要将整个价格系列转换为静止的。而在需要这样做的地方，TC中的规则是这样做的（将价格序列转换为静止系统的回报）。
是的，没错。等时间 "的蜱虫流本身（两个相邻的蜱虫之间有相等的间隔）是静止的。非平稳性的来源是每单位天文时间内蜱虫到达密度的显著差异。
Да, точно. Сам по себе "равновременной" тиковый поток (с равными промежутками между двумя соседними тиками) стационарен. Источник нестационарности - существенное различие плотности поступления тиков за единицу астрономического времени.
А...这就是非平稳性，事实证明:)或 "不稳定的来源"。一个引证!
或其，尽管在某些情况下，即使是等体积的也能给出一个很好的近似值:)只是不太清楚faa1947的 观点，即没有必要将系列转换为静止的。这就是TC的工作--它的结果必须是充分静止的，并且有正的MO。但该系统不必总是在市场上，所以没有必要将整个价格系列转换为静止的。而在必要时，TS中的规则会这样做（将价格序列转换为静止系统的回报）。
天哪，这是另一种方式。与现有的BP一起工作。市场在变化，交易系统依然存在。
是的，没错。等时间 "的蜱虫流本身（两个相邻的蜱虫之间有相等的间隔）是静止的。非稳态性的来源是每单位天文时间内蜱虫到达密度的巨大差异。
认为投资者进入市场的时间间隔也很重要。
Господи, да все наоборот. Работать с тем ВР, какой имеется. Рынок меняется, а торговая система остается.
我不知道你说的对不对（我不擅长这种理论研究），但整条线看起来非常奇怪 :)这是一个 "imhas "的交换。
我不知道你说的对不对（我不擅长这种理论研究），但整条线看起来非常奇怪 :)这是一个 "imhas "的交换。
比如说谈、谈、谈......单独反革命？
:))))))
Не знаю, правы вы или нет (не разбираюсь в этих теоретизациях), но вся ветка выглядит весьма странно :) Обмен "имхами" какой-то.
这就是你在这个主题中要说的全部吗？谢谢你的意见。
我不知道你说的对不对（我不擅长这种理论研究），但整条线看起来非常奇怪 :)某种程度上是 "imhs "的交流。
我们在这里的趋势。
这里有两张新鲜的照片，转变时间约为1天。以前有一个趋势，现在又有其他趋势。而且最重要的是，你无法看到他们持续了多长时间，他们在哪里开始，在哪里结束。这不是理论，而是纯粹的实践。
Это всё, что Вы хотели сказать в этой ветке? Спасибо за мнение.
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