Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент: 1. тренда или долгосрочного движения; 2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда; 3. сезонной компоненты; 4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
我想起了雷谢托夫："分支可以关闭......。和网站也是如此"//请原谅我没有准确引用它。
那里也是......对静止性。是啊...
===
在我看来，这似乎是永远的。老鼠和仙人掌。
===
2 阿列克谢。
关于 "补课 "我记得--提示（什么提示？--简单明了！））得到了。不知道什么时候。在这个问题上有一些问题。属于技术性质。
至于 "捏造"，当然，从报价中减去（排除、消除）MA并不是最好的方式，将
到静止性，但欧元兑美元((O+H+L+C)/4)-MA(5)的自相关函数给出了一些令人鼓舞的结果。
我们看到，ACF迅速下降，在6.7个样本之后，其值可以被认为等于零。
只是关于静止性，至少规定了给定的反转。
寻找更重要的静止性并非无望
А та "стационарность", о которой говорит TheVilkas, выдумана им самим. Вычитание машки из котировок аннулирует тренды, но стационарным ряд не делает.
这正是我在寻找的答案 :)谢谢!
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
你在历史上 "看到 "一个趋势，并不意味着有一个趋势。人类的大脑是这样构建的，它试图在没有秩序的地方找到秩序。为了识别一个时间序列中的趋势，你需要知道为什么你预期会有这个趋势。诸如 "我看到了 "或 "我画了一个之字形 "的解释并不适用，因为它们不能解释任何东西。
画一个随机行走，你会看到趋势的开始，它的结束，一个新趋势的开始。在它上面放一个人字形，你就会得到一包趋势。但它们并不存在于定义中，所有这些趋势都是想象中的小插曲。
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
"这个 "到底能不能应用于贸易？:)
Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.
Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...
===
Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.
"这个 "到底能不能应用于贸易？:)
你可能做不到：教一个聪明的人就是在糟蹋它。
所以你可以不理会它。:)
вам скорее всего нет:умного учить, только портить.
Так что можете не принимать во внимание. :)
我很好，谢谢你。你呢？:)你能应用它吗？
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
在第6次计数后，它减少了，因为你服用了MA(5)。采取第一种价格差异，自相关将在第一次计数后死亡。第一个差异可以有条件地被认为是静止的。那么，你将如何处理这种静止性，因为它不能被交易？它说的是什么？价格是一种随机的波动，没有任何趋势。