Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент: 1. тренда или долгосрочного движения; 2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда; 3. сезонной компоненты; 4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.
Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.
И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.
Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.
И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",
стационарность временного ряда(котировки валютной пары),
в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и
это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,
скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то
среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.
то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,
и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка
EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.
Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,
с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность
со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;
Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,
если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,
если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.
В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к
проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).
你说的是4个时间序列成分的混合物。你知道有什么方法可以将这些东西隔离开来吗？频繁静止性的例子是非常有趣的。你在哪里看到过这个吗？
以预测相对于趋势决定因素的或多或少的规律性波动。
回归分析、频谱分析可以而且应该被使用。
对于其他一切，Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown等的方法都是合适的。
IMHO。
突出趋势是很好的应用MA。
我没有遇到过 "频繁静止性 "的概念。
我曾在广义和狭义上遇到过静止性的概念。
在严格的意义上。
在严格意义上，静止性要求有几个
中心矩，如方差也是如此。
与时间点无关。
但这个要求显然不适合我们，因为我们感兴趣的是
和扩大楞次，也就是说，当振荡的振幅改变时。
的方差，但平均值没有变化。
для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной
составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,
для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.
ИМХО.
是的，有这么多的方法，事实证明。然而，并不是每个人都能获得神话般的财富 :)
Понятия "частой стационарности" не встречал,
встречал понятие стационарности в широком и в
строгом смыслах;
в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько
центральных моментов, таком как дисперсия были тоже
не зависели от временной точки;
Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют
и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,
дисперсия, но не меняется при этом среднее;
我的意思是 "严格静止性"。那么在价格上找到它是否现实呢？
画一个ZZ，你会看到趋势。而有人不能看到未来的趋势，则是另一个问题。除了ZZ之外，所有的趋势都是通过分析计算的，即可以给出一个数学定义
我的意思是 "严格静止性"。那么在价格上找到它是否现实呢？
>> 是
我想知道在哪里。"严格的 "静止性（狭义的）是一个比广义的静止性更为严格的条件。但即使是后者也没有价格，那么前者从何而来？
да
我们可以看一下任何一个例子吗？(这将与该主题非常相关)
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
TheVilkas先生认为存在严格的静止性。你不这么认为吗？为什么？