Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
他们既可以是正确的，也可以是错误的，因为他们都使用了对趋势的非普遍定义。
是的，ss，从第36页的教科书短语，怎么样，没有趋势的意见
有些人说没有菲波水平，菲波和外汇是神秘的。
我认为没有趋势，有的只是许多人（大多数人）试图归类的价格运动
他们正试图定义、寻找来源，并确定效果，描述、计算并融入一个系统中。
没有系统的市场（等），但价格运动和价格运动过程中发生的过程是不系统的。
否则，人们就不会对已经讨论过的内容进行101次讨论，数学家也不会工作......而程序员也会在2年内写完他们能写的一切。
我知道很多人会说这个系统存在，但它是不稳定的，等等，但这是蛊惑人心的。
没有一个预测波级，等等。没有人能够对 "趋势转折 "这一问题给出答案
人无法预测，更无法预测什么是虚无。
和预测的本质归结为有人翻转硬币，有人从老虎机中拿出令牌，有人盯着一杯咖啡的底部--没有什么变化。
价格运动总是向上或向下。就像轮盘赌的黑色或红色--所有进一步的分类横盘等都是没有根据的--打开M1--向上和向下。
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
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НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
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引入简化模型，将这种杂乱无章的情况转化为一种趋势系统 :)这是有可能的。另一点是，它们的结果都不一样，所以不能介绍统一的术语。但这正是本专题作者想要解决的问题。一切都非常简单。
总的来说：帕斯图霍夫没有说什么趋势，在他的文本中根本就没有这样的词。
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
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这个想法一点也不新颖，但对普通人来说很难掌握。彼得-菲利普斯，不是计量经济学和时间序列分析领域的最后一个人，几乎说了同样的话（"探索趋势和泡沫的奥秘 "的讲座，不幸的是，我没有链接）。
任何时间序列的趋势，只有在有理论解释的情况下才能被构建。如果没有理论，那么任何趋势都是不攻自破的。对于金融市场来说，除了通货膨胀的影响，没有这样的理论，它为股票市场提供了一个弱的正向漂移。没有理论，没有趋势。
任何怀疑的人，我请你研究一下趋势，同时在随机走势图上研究纤维、波浪等。
总的来说：帕斯图霍夫没有说过什么趋势，他的文本中根本没有这样的词。
这个想法一点也不新颖，但对普通人来说很难掌握。彼得-菲利普斯，不是计量经济学和时间序列分析领域的最后一个人，几乎说了同样的话（"探索趋势和泡沫的奥秘 "的讲座，不幸的是，我没有链接）。
任何时间序列的趋势，只有在有理论解释的情况下才能被构建。如果没有理论，那么任何趋势都是不攻自破的。对于金融市场来说，除了通货膨胀的影响，没有这样的理论，它为股票市场提供了一个弱的正向漂移。没有理论，没有趋势。
任何怀疑的人，我请你研究一下趋势，同时在随机走势图上研究纤维、波浪等。
H型波动率是对工具的趋势性/平坦性的估计，Pastukhov和Shiryaev根据这一估计与Kagi或Renko提出的交易方法是初级趋势和平坦系统。如果工具的趋势是R(H)>2，我们在上行砖后买入，在下行砖后卖出。如果一个平坦的R(H)<2，那么反之亦然
也许他们没有使用这个词本身，但事实上，H-波动率包含了趋势性的定义及其估计方法
P.S. 带有图片的讲座可在https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15。
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"基本上 "是你试图将问题与答案相匹配。没有趋势这个词，因为它与趋势无关，因为没有趋势。
该文件以理论为导向，假设....现实上，不存在摆动幅度大于2H的连续系列。这正是帕斯图霍夫没有说的。2H是随机行走，增量分布可以是任何东西，而不仅仅是帕斯图霍夫的正态分布，只要第三时刻等于零，这就不是问题。超过2H将是一个亚马太效应，但在金融市场上没有亚马太效应。小于2H是均值回复。也就是说，市场是随机游走与伪稳定期的交替，没有趋势。H型波动率可以作为区分这些时期的标准，但不幸的是，只有在事后，当火车已经离开时，才会有这种情况。
P.S. 帕斯图霍夫的论文全文在蜘蛛网上。
P.P.S. 已经提到的彼得-菲利普斯将软爆炸的想法作为金融市场中次马尔定律导致金融泡沫的一种可能性。但这完全是另一个故事。
"基本上 "是你试图将问题与答案相匹配。没有趋势这个词，因为它与趋势无关，因为没有趋势。
这是我对这样一个小小的正规化概念的看法，是一种趋势。而帕斯图霍夫也分析趋势的观点不仅是由我形成的，而且自他的论文发表和讨论以来，五年来一直没有改变。这就是为什么我不调整到目前的讨论趋势。
这项工作有一个理论方向。.现实上，不存在摆动幅度大于2H的连续行。这正是帕斯图霍夫没有说的。2H是一个随机行走，增量的分布可以是任何东西，而不仅仅是Pastukhov的正态，主要是第三时刻为零，这不是一个问题。超过2H将是一个亚马太效应，但在金融市场上没有亚马太效应。小于2H是均值回复。也就是说，市场是随机游走与伪稳定期的交替，没有趋势。H型波动率可以作为区分这些时期的标准，但不幸的是，只有在事后，当火车已经离开时，才会有这样的结果。
不，他只是举了一些真实系列的例子，根据他的计算，h-波动率始终与两个不同。我怀疑这一点，显然你也怀疑。例如，他们计算出RAO UES为1.58。
P.S. 实际上h-波动率与Hurst指数和分形维度相似，当然它的计算方式不同。持续性是公认的衡量潮流的标准，这一点有点明显。例如，Nyman写道：http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html
"为了识别趋势性（持久性）而计算赫斯特指数"。他是经济学博士。
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
我说不存在超过2的问题。少一点也没关系。换句话说，按照帕斯图霍夫的说法，也没有什么趋势。
然而，我们必须记住，帕斯图霍夫谈论的是连续序列，而在金融市场上我们总是只处理离散序列。这就产生了两个问题。
1.在现实中，摆动的倍数取决于H的选择；在理论上，用H表示的摆动的大小总是1。
2.增量的维度在很大程度上影响了摆动尺寸的倍数。如果H的大小与增量的大小相当，你可能会看到3H或更多，但 "趋势 "策略仍将不起作用。
我说不存在超过2的问题。少一点也没关系。换句话说，按照帕斯图霍夫的说法，也没有什么趋势。
然而，我们必须记住，帕斯图霍夫谈论的是连续序列，而在金融市场上我们总是只处理离散序列。这就产生了两个问题。
1.在现实中，摆动的倍数取决于H的选择；在理论上，用H表示的摆动的大小总是1。
2.增量的维度在很大程度上影响了摆动尺寸的倍数。如果H的大小与增量的大小相当，你可以看到3H或更多，但 "趋势 "策略仍然不会成功。
我同意 :)
我并不是建议我们使用他们的方法。只是作为讨论的一部分指出，持久性和h-波动性是趋势性的指标。据我所知，你不同意后者，这是你的权利，因为帕斯图霍夫显然不知道 "趋势 "和 "潮流 "这个词的发音。
一般来说，把一个时间序列看作是四个组成部分的混合物是很有用的：
1.趋势或长期运动；
2.相对于趋势或多或少有规律的波动；
3.季节性成分；
4.残留或非系统的随机效应，白噪声。
该系列方便地表示为这四个组成部分的总和，而分析的目的之一
，就是将该系列分解为其组成部分进行单独研究。
我们现在将对1-2件感兴趣。
另外，我们需要澄清 "静止性 "的概念。
时间序列的静止性（货币对的报价）。
从广义上讲，静止性是指平均X=0和
这一属性不应取决于时间点，因为适用于
比方说，对于欧元兑美元，我们在一年内的报价，那么
平均X不应该取决于当前的月、周、日等。
即6月的平均数应等于10月的平均数。
而在12月......显然情况并非如此，因此
欧元兑美元在广义上不是一个静止的时间序列。
但有可能在某个时间间隔上，比如说一个星期。
用一些任意的时间框架（M5,M15,...），将观察到静止性。
平均值X-B=0，其中B是一个任意的常数，例如，等于1.3656。
如果我们用线性回归方程 X-(Ax-B)=0代替B。
如果一个角度系数A=0，那么我们处理的就是一个平面。
如果A<>0，我们就有一个趋势。
在这种情况下，区分平坦和趋势的问题可以简化为
在这种情况下，区分平坦和趋势的问题被简化为测试A等于零（非零）的假设。