辅导员向谁。有很多，而且是免费的。 - 页 7 1234567891011121314...20 新评论 Voltaire 2009.04.01 07:56 #61 Reshetov писал(а)>> 非常感谢你的振荡器，它确实是非常有价值的! 是的，zfs，震荡器很有趣!唯一的问题是，它需要被倒置。正面为蓝色，负面为红色。 我认为，这在视觉上会被感知得更好。而信号会更符合逻辑 可能更符合逻辑。 Vasiliy Smirnov 2009.04.01 09:53 #62 voltair >> : 是的，zfs，震荡器很有趣!唯一的问题是，它需要被颠覆。正面为蓝色，负面为红色。 我认为，这在视觉上会被感知得更好。而信号会更符合逻辑 可能更有意义。 我已经习惯了这种方式。特别是由于震荡器的移动落后于价格--翻转没有任何意义。你只需要按照事实来理解它。但我可以说，起初我也有同样的想法。 Vasiliy Smirnov 2009.04.01 10:22 #63 Reshetov >> : 我看看问题出在哪里。也许设置中缺少一些d*的输入参数？ 我对此表示怀疑，关键是它不在一个单一的例子中。 到目前为止，我发现有2种振荡器的解释（显然只有2种）。 1.在击穿时，信号出现在击穿时，即如果没有击穿，你可以在击穿时在指标边界值（在英镑5分钟上找到）.在通道内的趋势上，有一个停止。 2.震荡器跟随价格，反映所有的谷底和顶点。红柱的价值越大，买入就越有利可图，卖出就越有利可图。与前一个选项不同。 Yury Reshetov 2009.04.01 17:46 #64 zfs >> : 我对此表示怀疑，关键是它不在一个单一的例子中。 到目前为止，我已经发现了2种类型的振荡器解释（显然只有2种）。 1.在击穿时出现信号，也就是说，如果没有击穿，可以在指标的边界值（在英镑上找到，5分钟）的反弹上玩，在通道内的趋势中，有一个停止。 2.震荡器跟随价格，反映所有的谷底和顶点。红柱的价值越大，买入就越有利可图，卖出就越有利可图。与前一个选项相比。 SSB本质上使用了神经网络技术，因为来自震荡器或指标的每个交易信号都被分配了一个权重。不同的是，权重只有三个离散水平-1，0，1。 如果你有一个更好的测试器，你可以抽查更多的容量。或者，你根本不需要这样做，因为重新训练的网络只是一个假的？ 这是我第一次在会议记录上进行交易，甚至是盈利。我过去一直避免小的时间框架，因为我认为它们太吵了。但事实证明，噪音并不那么嘈杂，从一个静止状态过渡到另一个静止状态的周期只是与时间框架周期成正比。 Voltaire 2009.04.01 19:12 #65 Reshetov писал(а)>> 如果我有一个更好的测试器，我可以让采样更有容量。>> 也可能根本没有，因为过拟合的网络是空拟合？ 在我看来，值得 一试! 雷舍托夫 写道：>> 这是我第一次在几分钟内进行外汇交易，并获得了利润。我过去一直避免小的时间框架，因为我认为它们太吵了。但事实证明，噪音并不那么嘈杂，从一个静止状态到另一个静止状态的变化周期正好与时间框架周期成正比。 奇怪的是，我还用会议记录得到了非常有趣的结果。我确实只使用我自己的指标。我还没有用较高的价格注册比例，我还没有分析过它们。我还没有分析过，你能解释或告诉我它是如何发生的吗？ Vasiliy Smirnov 2009.04.01 20:07 #66 Reshetov >> : SSB本质上使用了神经网络技术，因为来自震荡器或指标的每个交易信号都被赋予了一个权重。不同的是，权重只有三个离散水平-1，0，1。 如果测试器的功能更强大，离散化可以更有容错性。或者我根本就不需要它，因为重新训练的网络是赤裸裸的适合？ 这是我第一次在会议记录上进行交易，甚至是盈利。我过去一直避免小的时间框架，因为我认为它们太吵了。但似乎噪音并不大，从一个静止状态到另一个静止状态的过渡期只是与时间框架的周期成正比。 我也是从大的时间框架开始的。这个想法绝对是个好主意。我在财富实验室做过类似的事情，也是一种神经网络。(针对股票)。Finam现在允许我在Metatrader中交易股票衍生品--我认为它在那里更有意义。总的来说，我认为我们应该扩大乐器的数量--创造新的乐器。原则上-1,0,1不应该被扩大，原则上你已经在一些振荡器上使用了2个因子，你可以扩大因子的数量。一套新的示波器，随程序提供。我认为布林线应该出现，我建议使用Miroslav的想法：ATR的振荡器，牛熊的力量（在论坛上公布）；Donchan，Keltner通道，MFI等。此外，我建议限制所选因素的数量，因为随着因素的增加，我们会失去可靠性--毕竟系统应该是简单的，在5分钟的图表上，每天应该做几笔交易，而不是1笔。 Vasiliy Smirnov 2009.04.01 20:40 #67 删除了振荡器的冗余。 附加的文件： ssbioscillatornew23.mq4 10 kb Voltaire 2009.04.02 07:43 #68 zfs писал(а)>> 这个想法绝对是个好主意。我在财富实验室做过类似的事情，也是一种神经网络。(针对股票)。 你指的是哪个想法（雷舍托夫的）？ zfs 写道>>。 原则上-1,0,1不值得扩大，原则上你已经用2个因子来处理一些振荡，你可以扩大因子的数量。我认为应该出现布林线。唐奇安渠道，凯尔纳... 而有时三个指标比10个或更多的指标能带来更好的结果。只是你必须更多地使用它们...嗯...实用的或什么的。:)这就是为什么我赞成提高采样率。但我也赞成使用通道和布林格。 Vasiliy Smirnov 2009.04.02 10:53 #69 voltair >> : 你指的是哪个想法（雷舍托夫的）？ 而对我来说，有时三个指标比10个或更多的指标能带来更好的结果。只是你必须更多地使用它们...嗯...实用的或什么的。:)这就是为什么我赞成提高采样率。但我也赞成使用通道和布林格。 >> 对。 上采样的意义何在？我看不出有什么意义。一切都是相对的。那么，如果你想让某些指标超过某个水平，你可以引入一个额外的因素。而水平本身可以作为一个时期进行优化。 Voltaire 2009.04.02 11:31 #70 zfs писал(а)>> 上采样的意义何在？我看不出有什么意义。一切都是相对的。那么，如果你想让某些指标超过某个水平，你可以引入一个额外的因素。而水平本身可以作为一个时期进行优化。 是的，你可以把它作为一个因素来做，我就是这么做的。但我想把它作为额外的离散化来做 :) 1234567891011121314...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
非常感谢你的振荡器，它确实是非常有价值的!
是的，zfs，震荡器很有趣!唯一的问题是，它需要被倒置。正面为蓝色，负面为红色。
我认为，这在视觉上会被感知得更好。而信号会更符合逻辑
可能更符合逻辑。
是的，zfs，震荡器很有趣!唯一的问题是，它需要被颠覆。正面为蓝色，负面为红色。
我认为，这在视觉上会被感知得更好。而信号会更符合逻辑
可能更有意义。
我已经习惯了这种方式。特别是由于震荡器的移动落后于价格--翻转没有任何意义。你只需要按照事实来理解它。但我可以说，起初我也有同样的想法。
我看看问题出在哪里。也许设置中缺少一些d*的输入参数？
我对此表示怀疑，关键是它不在一个单一的例子中。
到目前为止，我发现有2种振荡器的解释（显然只有2种）。
1.在击穿时，信号出现在击穿时，即如果没有击穿，你可以在击穿时在指标边界值（在英镑5分钟上找到）.在通道内的趋势上，有一个停止。
2.震荡器跟随价格，反映所有的谷底和顶点。红柱的价值越大，买入就越有利可图，卖出就越有利可图。与前一个选项不同。
我对此表示怀疑，关键是它不在一个单一的例子中。
到目前为止，我已经发现了2种类型的振荡器解释（显然只有2种）。
1.在击穿时出现信号，也就是说，如果没有击穿，可以在指标的边界值（在英镑上找到，5分钟）的反弹上玩，在通道内的趋势中，有一个停止。
2.震荡器跟随价格，反映所有的谷底和顶点。红柱的价值越大，买入就越有利可图，卖出就越有利可图。与前一个选项相比。
SSB本质上使用了神经网络技术，因为来自震荡器或指标的每个交易信号都被分配了一个权重。不同的是，权重只有三个离散水平-1，0，1。
如果你有一个更好的测试器，你可以抽查更多的容量。或者，你根本不需要这样做，因为重新训练的网络只是一个假的？
这是我第一次在会议记录上进行交易，甚至是盈利。我过去一直避免小的时间框架，因为我认为它们太吵了。但事实证明，噪音并不那么嘈杂，从一个静止状态过渡到另一个静止状态的周期只是与时间框架周期成正比。
如果我有一个更好的测试器，我可以让采样更有容量。>> 也可能根本没有，因为过拟合的网络是空拟合？
在我看来，值得 一试!
这是我第一次在几分钟内进行外汇交易，并获得了利润。我过去一直避免小的时间框架，因为我认为它们太吵了。但事实证明，噪音并不那么嘈杂，从一个静止状态到另一个静止状态的变化周期正好与时间框架周期成正比。
奇怪的是，我还用会议记录得到了非常有趣的结果。我确实只使用我自己的指标。我还没有用较高的价格注册比例，我还没有分析过它们。我还没有分析过，你能解释或告诉我它是如何发生的吗？
SSB本质上使用了神经网络技术，因为来自震荡器或指标的每个交易信号都被赋予了一个权重。不同的是，权重只有三个离散水平-1，0，1。
如果测试器的功能更强大，离散化可以更有容错性。或者我根本就不需要它，因为重新训练的网络是赤裸裸的适合？
这是我第一次在会议记录上进行交易，甚至是盈利。我过去一直避免小的时间框架，因为我认为它们太吵了。但似乎噪音并不大，从一个静止状态到另一个静止状态的过渡期只是与时间框架的周期成正比。
我也是从大的时间框架开始的。这个想法绝对是个好主意。我在财富实验室做过类似的事情，也是一种神经网络。(针对股票)。Finam现在允许我在Metatrader中交易股票衍生品--我认为它在那里更有意义。总的来说，我认为我们应该扩大乐器的数量--创造新的乐器。原则上-1,0,1不应该被扩大，原则上你已经在一些振荡器上使用了2个因子，你可以扩大因子的数量。一套新的示波器，随程序提供。我认为布林线应该出现，我建议使用Miroslav的想法：ATR的振荡器，牛熊的力量（在论坛上公布）；Donchan，Keltner通道，MFI等。此外，我建议限制所选因素的数量，因为随着因素的增加，我们会失去可靠性--毕竟系统应该是简单的，在5分钟的图表上，每天应该做几笔交易，而不是1笔。
这个想法绝对是个好主意。我在财富实验室做过类似的事情，也是一种神经网络。(针对股票)。
你指的是哪个想法（雷舍托夫的）？
原则上-1,0,1不值得扩大，原则上你已经用2个因子来处理一些振荡，你可以扩大因子的数量。我认为应该出现布林线。唐奇安渠道，凯尔纳...
而有时三个指标比10个或更多的指标能带来更好的结果。只是你必须更多地使用它们...嗯...实用的或什么的。:)这就是为什么我赞成提高采样率。但我也赞成使用通道和布林格。
你指的是哪个想法（雷舍托夫的）？
而对我来说，有时三个指标比10个或更多的指标能带来更好的结果。只是你必须更多地使用它们...嗯...实用的或什么的。:)这就是为什么我赞成提高采样率。但我也赞成使用通道和布林格。
>> 对。
上采样的意义何在？我看不出有什么意义。一切都是相对的。那么，如果你想让某些指标超过某个水平，你可以引入一个额外的因素。而水平本身可以作为一个时期进行优化。
上采样的意义何在？我看不出有什么意义。一切都是相对的。那么，如果你想让某些指标超过某个水平，你可以引入一个额外的因素。而水平本身可以作为一个时期进行优化。
是的，你可以把它作为一个因素来做，我就是这么做的。但我想把它作为额外的离散化来做 :)