FR H-波动性 - 页 4 1234567891011...42 新评论 Neutron 2007.11.16 18:34 #31 如果我们谈论一个处于热力学平衡的封闭系统，很明显，在这个系统内，从一个体（组）到另一个体（组）的能量转移的（准静态）渠道的存在是不可能的。有可能通过FR来描述这种系统的状态，就其宏观参数而言。在这种情况下，它将是平衡的。平衡PDF可能趋向于正态分布（理想气体分子相对于速度的分布），也可能趋向于另一种形式，例如指数型。 这取决于系统中各物体的相互作用。但只要在系统中出现能量损失或流入的静止通道（系统不封闭），FR就会被明显扭曲。出现了不对称性，山坡上的驼峰。这是一个行动的信号--人们可以向喂食者倾斜。 图中显示了 "被扰动"--红色，和 "未被扰动 "的欧元/英镑对的点位的FR，每个点位归一。这种情况下的扰动被认为是出现了每格超过1点的正向价格跳跃。 Yurixx 2007.11.16 23:02 #32 我发了照片，但我并不满意。 首先，没有足够的数据。175000个样本仍然比200万个差。 其次，用这种仔细复制真实系列的参数的方式生成，会做出自己的修正。虽然这里有一个抛物线，但它是如此弯曲，甚至出现裂缝。:-) 我实际上想看的是什么。我的印象是，如果我们采取一个正态分布的数据系列，这将只再现一个真实系列的斜率，因此它的FR在图表上看起来像一个经典的抛物线，那么H>=5的之字形将有一个完全不同的分布。 而这一切都与市场套利有关。一般来说，我认为有可能以分析形式获得非套利市场的PDF。我还不知道具体怎么做，但基本想法是存在的。最主要的是--现在很清楚，分配的规范性与此无关。所以我们需要在其他地方挖掘。有了这样一个FR，我们就有东西可以与真实数据进行比较。 至于这些照片，我认为，除去一些小细节，它们证实了已经得出的结论。 谢尔盖，如何做一个CB发生器，它将根据给定的分布工作？我想尝试一些分配模式。仍然不清楚FR图上真实蜱虫的双曲线是怎么来的。 Neutron 2007.11.17 07:40 #33 Во-первых, мало данных. 175000 отсчетов все-таки хуже, чем 2 млн. 谢尔盖，你怎么做一个CB发生器，它将根据给定的分布工作？我想尝试一些模型的分布。目前还不清楚FR图上真实蜱虫的双曲线从何而来。 与统计数据有差距。 我粘贴的是可用的欧元/美元点数，它们超过了200万，我粘贴的是一个由四阶AR模型构建的数字。 至于用一个给定的PDF来合成随机数发生器，我知道这个问题对于任何描述分布的平滑函数都是可以解决的。如何做到这一点，我不知道。我认为，尤拉，这个问题由你来解决。当我需要近似真实蜱虫的FR形式时，我使用正态分布的差异提高到一个幂数--事实证明它接近于现实。 我正在等待类似于你在上一篇文章中提出的结果。 附加的文件： eurusd.zip 899 kb Neutron 2007.11.17 07:44 #34 模型范围。 附加的文件： eurusdrnd.zip 1261 kb Sceptic Philozoff 2007.11.17 12:02 #35 中子，给我一个提示，你是如何进行建模的。根据我的理解，你从ACF出发，它被认为是静止过程的一个函数。 然后如何？曾经有人建议我（在Mechmatov论坛上）将白噪声通过一个特殊的过滤器进行筛选。 Yurixx 2007.11.17 15:45 #36 谢尔盖，谢谢你的新数据。以下是新的图片。 厚厚的尾巴，你可以看到，是有的。但这只是一句话，但总的来说，这些图片引起了很多人的思考。大部分是悲观的。但首先我想告诉你这些天我所理解的主要事情。 无套利的NE系列的主要条件是建立在这个NE上的第一差分系列的FR的对称性。对称性保证了NE值由H值变化的概率在任何方向和任何数值下都是相等的。因此，很明显，价格增量的正态分布保证了市场是无套利的，但反过来就不是这样了。我认为，有效市场理论的长寿 是由于真正的FR不是正态分布，而是具有对称性的特性。 在对数尺度上，蜱虫的真实FR是双曲线的形式，对于正态分布，它是一个倒抛物线。为什么？它是卡木结构的一个结果。事实上，在cagi结构中，建立在ticks上的zigzag（即H=1）具有这样的特性：任何相同符号的增量序列都被合并成一个片段。然后在相反的方向上的任何刻度都会扭转 "之 "字形的方向。这导致每一个刻度的方向变化为+1或-1，也就是说，小刻度的数量不会改变。而当方向性运动发生时，结合共同方向性的蜱虫减少了小蜱虫的数量，而对于较大的X值则增加了蜱虫的数量。很好，eu和model的蜱虫数量相等，感谢Sergei。图中显示，对于|X|=1，这些数值几乎相等，但在|X|>1时，差异迅速增加。由于同样的原因，模型系列的FR Z1（即其勾股线的FR）失去了抛物线的形式，获得了几乎平坦的区域。而我在这一点上对谢尔盖进行了挑剔。:-( 与"√"字形不同，所有其他的 "字形"（即H>1）是以一种完全不同的方式构建的。当价格以H值变化时，就会得到之字形段。结果是，它加入了许多（H越大，数量越多）蜱虫，其中一半是向上的，另一半（精确到1）是向下的。不可能有相邻段的连接，因此也不存在FR中元素数量的重新分配。因此，所有H>1的FR对于真实数据和模型数据都有相同的形式。 已被理解的另一个后果是。布尔什维克大谈特谈的比率sko/|x|，与可仲裁性无关。它取决于FR的配置，但对其对称性不能说什么。从上面两张图可以看出，真实数据在X=1处的这个比率值（打勾人字形）比正态分布本身更接近于正态分布的数字特征。是的，你也许不应该试图用一个单一的数字来描述整个曲线的特征。:-) 关于这些照片，再多说几句。据我所知，所使用的数据对应于从2006年4月到2007年4月这段时间。如果没有，谢尔盖会纠正我。这是一个几乎没有下降趋势的时期。欧拉是+1558分，而模型系列则是-1225分。一般来说，如果你跟随Pastukhov，至少应该在某种程度上显示出H-波动率的数值。然而，它在任何地方都没有超过零线（即Hvol-2在任何地方都<0），这对一个回归市场来说是可以理解的，但对一个趋势市场来说却不是。对于真实的数据，参数H的大区间值（从22到41）可以被定性为无套利。而一般来说，真实的数据比正态分布的模型数据显示出更多的无套利性。:-)) 因此，问题出现了：H型波动率到底有没有用？ 它是否真的能够识别市场套利的存在？毕竟，如你所知，不少人在那个时期赚了很多钱。甚至那些愚蠢地坐在多头头寸上的人。:-)而H型波动率同时显示出即使在右边的边缘（即在长周期）也是向下倾斜的，因此呼吁逆势而为，而不是顺势发挥。 Neutron 2007.11.19 07:19 #37 更正一下，欧元/美元的滴答数据对应的是2006年4月至2007年8月期间。 朱拉，你在这个时间范围内谈论一个趋势期，就是在改变 "趋势 "和 "趋势性市场 "这两个词。后者意味着价格开始的运动很可能继续下去，不管方向的符号是什么（确定性趋势）。 在这种情况下，我们可以谈论一个有方向的价格运动--趋势（随机趋势），它可以在任何时候逆转。没有办法从统计学上检测它并确定它何时结束，这意味着你不能在它上面赚钱。 我不认为许多交易者在这种运动中赚了钱，但我确信同样的数量和同样的成交量，这些面团都输了。 对于投机者来说，价格变化的幅度是有意义的--他可以从中赚钱，而且，在第一个近似值中，这种价格变化发生在哪个时期并不重要。可以说，如果有一个理想的TS（在最大可能的长期套利利润率的意义上），其逻辑单位将分析价格变化的数量，而不参考时间。Kagi战略满足了这一要求。然而，对基于这一策略的TS在所有可以想象的TF和符号的平均统计收益率的分析表明，平均长期收益率不超过经纪公司每笔交易的佣金。这导致了一个可悲的想法，即在外汇市场的现阶段，长期的套利利润从根本上是不可能的。我已经评论过这个问题："随机流动的理论和外汇"（第7帖）。 . Mathemat17.11.2007 13:02 写道（a）： 中子，给我一个提示，你是如何进行建模的。根据我的理解，你从ACF开始，它被假定为静止过程的一个函数。 那么，你是怎么做的？曾经有人建议我（在一个mehmatov论坛上），应该将白噪声通过一个特殊的过滤器进行筛选。 一般来说，这里显示的是AR模型。随机流动和外汇的理论（后6）。为了找到n阶的自回归系数，我们需要通过Yule-Walker来解决一个线性方程组（SLE）。Yule-Walker系统的自相关系数r[i]为初始BP的第一差值。SLU的一般形式是。 其中，r[0]=1总是。寻找自相关系数的算法可以在这里找到。随机流动理论和外汇》（最后一篇）。 P.S. Bastard!!! 请原谅我。这是我第三次发布这个消息了。第一次我的女儿（她很小）在不知不觉中爬了起来，并超过了MS的负荷。好吧，好吧，我认为它发生...看吧，当我把所有东西都预启动后，信息又消失了--备份了论坛引擎！！！。现在我坐在这里想，也许我不应该第三次做这一切。好吧，这是不可行的。 Yurixx 2007.11.19 11:17 #38 Neutron:朱拉，通过谈论特定时间范围内的趋势期，你正在改变 "趋势 "和 "趋势性市场 "的术语。后者意味着价格开始的运动可能会继续下去，而不考虑方向的符号（确定性趋势）。在这种情况下，我们可以谈论价格的方向性运动--趋势（随机趋势），它可以在任何时候掉头。没有办法从统计学上检测它，并确定它结束的时刻，这意味着你无法从中获得任何利润!我不认为许多交易员在这一运动中赚了钱，但我确信同样数量的人，在同样的数量中，已经失去了这笔钱。 当然，你是对的。但是，如果我们不知道市场是否有趋势，而只取这一部分，那么我们怎么能区分它？标准是什么？假设我们把H-volatility看作是这种标准的前奏。那么，从它的价值来看，市场是没有趋势的，甚至反过来说，它更倾向于回归。因此，我们试图玩转复归，但它一直朝一个方向发展了1年零4个月。不，在这种情况下，我更愿意依靠真实的数据，而不是理论上的结论。在这种情况下，真理的标准--实践--告诉我，对H型波动的依赖充满了危险。 一般来说，如果你从纯粹的统计数字中脱离出来，从外部看外汇，那么你可以看到以下画面。外汇是一个寻求平衡的系统。由于外汇的主要过程是由全球经济 的基本过程决定的，这种平衡有相当明确的限制。趋势性，即一旦开始就继续向任何一个方向发展的愿望，可以在纯粹的投机市场上实现，在那里，人群的心理不受任何限制。那里的任何趋势都可以持续足够长的时间。但在外汇市场上，经济框架迅速抑制了任何投机冲动。同时，经济过程本身创造了自己的趋势，并反映在外汇中。这就是为什么外汇在很大程度上是一个回报市场。 另一方面，股票市场作为趋势市场的例子，很多时候更适合。与真正的货币不同，股票只能购买和持有。除了持有我口袋里的股票，其他什么都不能做。因此，股票的价格实际上与经济过程没有什么关系。也就是说，它只通过心理学连接。如果你让众人相信股票是最好的投资工具，每个人都会急于购买。他们相信，微软每年都会将价格提高一倍--就是这样，每个人都会购买它并坐等价格翻倍。而在经济中，它并不改变谁拥有股份和以什么价格拥有。这就是为什么在2000年结束的美国股市繁荣是可能的。在那段时间里，许多股票的价格上涨了数百倍（！！）。纳斯达克指数上涨5倍，然后下跌4倍。那什么，美国的经济在这段时间内成倍增长了？或者说它后来缩水了一半？绝对不是，只是几个百分点。这就是心理学的效果! 但不要紧。我写了上一篇文章的最后两段，只是为了从天堂落到地上，更接近H型波动。我很想听听你对前面几段话的总体想法的看法。此外，我还想了解：我们为什么需要FR？即使知道了，又能用它做什么，使之有可能建立一个战略？还是说这是纯粹的理论，在交易实践中根本不适用？ Neutron 2007.11.19 13:54 #39 这是个很好的观点!我甚至在细节上也同意你的观点。 我甚至认为，央行是故意让市场 "回归 "到潮流中的歇斯底里的人群--一种作为市场稳定器的负反馈回路。当然，启动稳定机制的杠杆作用是显而易见的--货币干预。 但你必须为一切付出代价！"。如果我们（投机者）建立一个类似于中央银行用于干预的模型... 因此，所有的CB "举动 "都在传播范围内，而我们却不在其中 :-( 至于FR对发展TS的适用性，我的看法是，它不适合于此，因为它是系统的一个整体特征，因此，从套利的角度来看，错过了很多有趣的东西。 Yurixx 2007.11.19 17:24 #40 Neutron: 至于FR对发展TS的适用性，我的看法是，它不适合于此，因为它是系统的一个整体特征，因此，从套利的角度看，它错过了很多有趣的东西。 要澄清的是。你是在说FR积分还是概率密度函数？原则上，它们都是相当 "完整 "的，但只是为了明确......。 对于套利来说，什么可能更有趣，我想我知道你的答案--ACF。如果我对你的理解正确，我同意这一点。我记得你曾经发布过一个建立在卡木分区上的ACF图（如果我没有记错的话）。从我的角度来看，这是一个现成的建立战略的工具。你不必为它添加太多东西--你只需解决一些相当技术性的问题，然后继续前进。我不知道你是否在这个方向上做了什么。 1234567891011...42 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果我们谈论一个处于热力学平衡的封闭系统，很明显，在这个系统内，从一个体（组）到另一个体（组）的能量转移的（准静态）渠道的存在是不可能的。有可能通过FR来描述这种系统的状态，就其宏观参数而言。在这种情况下，它将是平衡的。平衡PDF可能趋向于正态分布（理想气体分子相对于速度的分布），也可能趋向于另一种形式，例如指数型。 这取决于系统中各物体的相互作用。但只要在系统中出现能量损失或流入的静止通道（系统不封闭），FR就会被明显扭曲。出现了不对称性，山坡上的驼峰。这是一个行动的信号--人们可以向喂食者倾斜。
图中显示了 "被扰动"--红色，和 "未被扰动 "的欧元/英镑对的点位的FR，每个点位归一。这种情况下的扰动被认为是出现了每格超过1点的正向价格跳跃。
我发了照片，但我并不满意。
首先，没有足够的数据。175000个样本仍然比200万个差。
其次，用这种仔细复制真实系列的参数的方式生成，会做出自己的修正。虽然这里有一个抛物线，但它是如此弯曲，甚至出现裂缝。:-)
我实际上想看的是什么。我的印象是，如果我们采取一个正态分布的数据系列，这将只再现一个真实系列的斜率，因此它的FR在图表上看起来像一个经典的抛物线，那么H>=5的之字形将有一个完全不同的分布。 而这一切都与市场套利有关。一般来说，我认为有可能以分析形式获得非套利市场的PDF。我还不知道具体怎么做，但基本想法是存在的。最主要的是--现在很清楚，分配的规范性与此无关。所以我们需要在其他地方挖掘。有了这样一个FR，我们就有东西可以与真实数据进行比较。
至于这些照片，我认为，除去一些小细节，它们证实了已经得出的结论。
谢尔盖，如何做一个CB发生器，它将根据给定的分布工作？我想尝试一些分配模式。仍然不清楚FR图上真实蜱虫的双曲线是怎么来的。
Во-первых, мало данных. 175000 отсчетов все-таки хуже, чем 2 млн.
谢尔盖，你怎么做一个CB发生器，它将根据给定的分布工作？我想尝试一些模型的分布。目前还不清楚FR图上真实蜱虫的双曲线从何而来。
与统计数据有差距。
我粘贴的是可用的欧元/美元点数，它们超过了200万，我粘贴的是一个由四阶AR模型构建的数字。
至于用一个给定的PDF来合成随机数发生器，我知道这个问题对于任何描述分布的平滑函数都是可以解决的。如何做到这一点，我不知道。我认为，尤拉，这个问题由你来解决。当我需要近似真实蜱虫的FR形式时，我使用正态分布的差异提高到一个幂数--事实证明它接近于现实。
我正在等待类似于你在上一篇文章中提出的结果。
谢尔盖，谢谢你的新数据。以下是新的图片。
厚厚的尾巴，你可以看到，是有的。但这只是一句话，但总的来说，这些图片引起了很多人的思考。大部分是悲观的。但首先我想告诉你这些天我所理解的主要事情。
无套利的NE系列的主要条件是建立在这个NE上的第一差分系列的FR的对称性。对称性保证了NE值由H值变化的概率在任何方向和任何数值下都是相等的。因此，很明显，价格增量的正态分布保证了市场是无套利的，但反过来就不是这样了。我认为，有效市场理论的长寿 是由于真正的FR不是正态分布，而是具有对称性的特性。
在对数尺度上，蜱虫的真实FR是双曲线的形式，对于正态分布，它是一个倒抛物线。为什么？它是卡木结构的一个结果。事实上，在cagi结构中，建立在ticks上的zigzag（即H=1）具有这样的特性：任何相同符号的增量序列都被合并成一个片段。然后在相反的方向上的任何刻度都会扭转 "之 "字形的方向。这导致每一个刻度的方向变化为+1或-1，也就是说，小刻度的数量不会改变。而当方向性运动发生时，结合共同方向性的蜱虫减少了小蜱虫的数量，而对于较大的X值则增加了蜱虫的数量。很好，eu和model的蜱虫数量相等，感谢Sergei。图中显示，对于|X|=1，这些数值几乎相等，但在|X|>1时，差异迅速增加。由于同样的原因，模型系列的FR Z1（即其勾股线的FR）失去了抛物线的形式，获得了几乎平坦的区域。而我在这一点上对谢尔盖进行了挑剔。:-(
与"√"字形不同，所有其他的 "字形"（即H>1）是以一种完全不同的方式构建的。当价格以H值变化时，就会得到之字形段。结果是，它加入了许多（H越大，数量越多）蜱虫，其中一半是向上的，另一半（精确到1）是向下的。不可能有相邻段的连接，因此也不存在FR中元素数量的重新分配。因此，所有H>1的FR对于真实数据和模型数据都有相同的形式。
已被理解的另一个后果是。布尔什维克大谈特谈的比率sko/|x|，与可仲裁性无关。它取决于FR的配置，但对其对称性不能说什么。从上面两张图可以看出，真实数据在X=1处的这个比率值（打勾人字形）比正态分布本身更接近于正态分布的数字特征。是的，你也许不应该试图用一个单一的数字来描述整个曲线的特征。:-)
关于这些照片，再多说几句。据我所知，所使用的数据对应于从2006年4月到2007年4月这段时间。如果没有，谢尔盖会纠正我。这是一个几乎没有下降趋势的时期。欧拉是+1558分，而模型系列则是-1225分。一般来说，如果你跟随Pastukhov，至少应该在某种程度上显示出H-波动率的数值。然而，它在任何地方都没有超过零线（即Hvol-2在任何地方都<0），这对一个回归市场来说是可以理解的，但对一个趋势市场来说却不是。对于真实的数据，参数H的大区间值（从22到41）可以被定性为无套利。而一般来说，真实的数据比正态分布的模型数据显示出更多的无套利性。:-))
因此，问题出现了：H型波动率到底有没有用？ 它是否真的能够识别市场套利的存在？毕竟，如你所知，不少人在那个时期赚了很多钱。甚至那些愚蠢地坐在多头头寸上的人。:-)而H型波动率同时显示出即使在右边的边缘（即在长周期）也是向下倾斜的，因此呼吁逆势而为，而不是顺势发挥。
更正一下，欧元/美元的滴答数据对应的是2006年4月至2007年8月期间。
朱拉，你在这个时间范围内谈论一个趋势期，就是在改变 "趋势 "和 "趋势性市场 "这两个词。后者意味着价格开始的运动很可能继续下去，不管方向的符号是什么（确定性趋势）。 在这种情况下，我们可以谈论一个有方向的价格运动--趋势（随机趋势），它可以在任何时候逆转。没有办法从统计学上检测它并确定它何时结束，这意味着你不能在它上面赚钱。 我不认为许多交易者在这种运动中赚了钱，但我确信同样的数量和同样的成交量，这些面团都输了。
对于投机者来说，价格变化的幅度是有意义的--他可以从中赚钱，而且，在第一个近似值中，这种价格变化发生在哪个时期并不重要。可以说，如果有一个理想的TS（在最大可能的长期套利利润率的意义上），其逻辑单位将分析价格变化的数量，而不参考时间。Kagi战略满足了这一要求。然而，对基于这一策略的TS在所有可以想象的TF和符号的平均统计收益率的分析表明，平均长期收益率不超过经纪公司每笔交易的佣金。这导致了一个可悲的想法，即在外汇市场的现阶段，长期的套利利润从根本上是不可能的。我已经评论过这个问题："随机流动的理论和外汇"（第7帖）。
一般来说，这里显示的是AR模型。随机流动和外汇的理论（后6）。为了找到n阶的自回归系数，我们需要通过Yule-Walker来解决一个线性方程组（SLE）。Yule-Walker系统的自相关系数r[i]为初始BP的第一差值。SLU的一般形式是。
其中，r[0]=1总是。寻找自相关系数的算法可以在这里找到。随机流动理论和外汇》（最后一篇）。
P.S. Bastard!!!
请原谅我。这是我第三次发布这个消息了。第一次我的女儿（她很小）在不知不觉中爬了起来，并超过了MS的负荷。好吧，好吧，我认为它发生...看吧，当我把所有东西都预启动后，信息又消失了--备份了论坛引擎！！！。现在我坐在这里想，也许我不应该第三次做这一切。好吧，这是不可行的。
朱拉，通过谈论特定时间范围内的趋势期，你正在改变 "趋势 "和 "趋势性市场 "的术语。后者意味着价格开始的运动可能会继续下去，而不考虑方向的符号（确定性趋势）。在这种情况下，我们可以谈论价格的方向性运动--趋势（随机趋势），它可以在任何时候掉头。没有办法从统计学上检测它，并确定它结束的时刻，这意味着你无法从中获得任何利润!我不认为许多交易员在这一运动中赚了钱，但我确信同样数量的人，在同样的数量中，已经失去了这笔钱。
当然，你是对的。但是，如果我们不知道市场是否有趋势，而只取这一部分，那么我们怎么能区分它？标准是什么？假设我们把H-volatility看作是这种标准的前奏。那么，从它的价值来看，市场是没有趋势的，甚至反过来说，它更倾向于回归。因此，我们试图玩转复归，但它一直朝一个方向发展了1年零4个月。不，在这种情况下，我更愿意依靠真实的数据，而不是理论上的结论。在这种情况下，真理的标准--实践--告诉我，对H型波动的依赖充满了危险。
一般来说，如果你从纯粹的统计数字中脱离出来，从外部看外汇，那么你可以看到以下画面。外汇是一个寻求平衡的系统。由于外汇的主要过程是由全球经济 的基本过程决定的，这种平衡有相当明确的限制。趋势性，即一旦开始就继续向任何一个方向发展的愿望，可以在纯粹的投机市场上实现，在那里，人群的心理不受任何限制。那里的任何趋势都可以持续足够长的时间。但在外汇市场上，经济框架迅速抑制了任何投机冲动。同时，经济过程本身创造了自己的趋势，并反映在外汇中。这就是为什么外汇在很大程度上是一个回报市场。
另一方面，股票市场作为趋势市场的例子，很多时候更适合。与真正的货币不同，股票只能购买和持有。除了持有我口袋里的股票，其他什么都不能做。因此，股票的价格实际上与经济过程没有什么关系。也就是说，它只通过心理学连接。如果你让众人相信股票是最好的投资工具，每个人都会急于购买。他们相信，微软每年都会将价格提高一倍--就是这样，每个人都会购买它并坐等价格翻倍。而在经济中，它并不改变谁拥有股份和以什么价格拥有。这就是为什么在2000年结束的美国股市繁荣是可能的。在那段时间里，许多股票的价格上涨了数百倍（！！）。纳斯达克指数上涨5倍，然后下跌4倍。那什么，美国的经济在这段时间内成倍增长了？或者说它后来缩水了一半？绝对不是，只是几个百分点。这就是心理学的效果!
但不要紧。我写了上一篇文章的最后两段，只是为了从天堂落到地上，更接近H型波动。我很想听听你对前面几段话的总体想法的看法。此外，我还想了解：我们为什么需要FR？即使知道了，又能用它做什么，使之有可能建立一个战略？还是说这是纯粹的理论，在交易实践中根本不适用？
这是个很好的观点!我甚至在细节上也同意你的观点。
我甚至认为，央行是故意让市场 "回归 "到潮流中的歇斯底里的人群--一种作为市场稳定器的负反馈回路。当然，启动稳定机制的杠杆作用是显而易见的--货币干预。 但你必须为一切付出代价！"。如果我们（投机者）建立一个类似于中央银行用于干预的模型...
因此，所有的CB "举动 "都在传播范围内，而我们却不在其中 :-(
至于FR对发展TS的适用性，我的看法是，它不适合于此，因为它是系统的一个整体特征，因此，从套利的角度来看，错过了很多有趣的东西。
至于FR对发展TS的适用性，我的看法是，它不适合于此，因为它是系统的一个整体特征，因此，从套利的角度看，它错过了很多有趣的东西。
要澄清的是。你是在说FR积分还是概率密度函数？原则上，它们都是相当 "完整 "的，但只是为了明确......。
对于套利来说，什么可能更有趣，我想我知道你的答案--ACF。如果我对你的理解正确，我同意这一点。我记得你曾经发布过一个建立在卡木分区上的ACF图（如果我没有记错的话）。从我的角度来看，这是一个现成的建立战略的工具。你不必为它添加太多东西--你只需解决一些相当技术性的问题，然后继续前进。我不知道你是否在这个方向上做了什么。