交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 783

 

我如何像文章https://www.mql5.com/ru/articles/1165,运行Rattle

安装在R(install.packages("rattle")) 中的控制台

在R控制台中,只有 "加载工作区",在文章中 "文件/工作区;"

或者它不是在R控制台上完成的,而是在一个不同的程序上?

Случайные леса предсказывают тренды
Случайные леса предсказывают тренды
  • 2014.09.29
  • СанСаныч Фоменко
  • www.mql5.com
Изначально целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста («лонгов») или падения («шортов») значений котировки валютной пары. Обычно, для решения проблемы...
 
forexman77:

我如何像文章https://www.mql5.com/ru/articles/1165,运行Rattle

安装在R(install.packages("rattle")) 中的控制台

在R控制台中,只有 "加载工作区",在文章中 "文件/工作区;"

或者它不是在R控制台那里完成的,而是在另一个程序上完成的?

而这一切都在运行。

library(rattle)
rattle()
[删除]  
Vizard_

类似的切口(正面),有我和博士(据我所知),如是说。
当我试图坚持这样做时,情况会好一些,等等。-
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_decision_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Partially_observable_Markov_decision_process
很久以前就纺过了,时间不长,只是为了兴趣....。

也有一些部分可观察到的MPPR,谢谢,我将阅读

我在这里输入了3个RSI,仅此而已,我认为可以通过其他预测器来改进一下。

 
交易员博士

> 有没有可能在R中看到整个历史,ARIMA的预测是如何实现的,来寻找它的最佳时期?

是的,例如,将mt5的条形历史保存为csv文件,导入R,然后使用滑动窗口在某个区间进行训练,在下一个区间进行测试,并循环地移动训练窗口。

谢谢你!

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在那些进入 "包裹 "的人中,没有人回来过(这有点含糊)。

除非你有一个强有力的想法,否则什么都没有......这些年你所做的一切都没有用

因为你一直带着你所谓的好功能到处跑,但只是软件好,而不是你的功能......

模式存在于现实世界,而不是数据包世界,所以要寻找它们,如果你找到它们,你甚至可以自己编码。

或者更好的是,忘记它

从上面的话中真的不太清楚我的意思,所以我可能会按顺序开始,在R中需要专家帮助的地方是拉出那些会对我的推论感兴趣的人。无论如何,有必要检查我在那里的陈述的时刻将会到来,看看我们在整体上是否是一个团队。在这里,我们走了。回归。

 
Mihail Marchukajtes:

你不会相信的,我一生都在专门从事分类工作,不知为何我感到厌倦了。我不得不在夜里重做了3次,因为计算偏差(htcgtrnelibrarius)的错误越来越多,但已经很清楚,这个不眠之夜没有白费。而现在它已经变得有些无聊,但如果尝试一些新的东西,会很有趣。

在旧版本中,你基本上是通过累积delta,而不是偏差来输入MA。如果结果是好的,预测器在这种形式下也是好的。有了MA的delta和delta本身--如果NS认为有利可图,它可以自己找到偏差的模拟。
我认为你是在白白受挫,想换成新的东西。完成你的发展,目前的结果是非常令人鼓舞的。

 
elibrarius

在旧版本中,你基本上是通过累积delta而不是偏差来输入MA。如果结果很好,这意味着预测器在这种形式下是好的。有了MA的delta和delta本身--NS自己可以找到偏差的类似物,如果它认为有利可图。
我认为你是在白白受挫,想换成新的东西。完成你的发展,目前的结果是非常令人鼓舞的。

这就是问题所在:工作完成后,突然间就变得很无聊。昨天没有错误,至少再过3-4个工作日,它仍然存在。问题是,当TS在自动工作时,当有调查的欲望并且有时间去做时,该怎么做?

 
你能告诉我问题是什么吗?我已经停止将EA与图表挂钩。它说它不能加载所有的东西,甚至是那些我已经很久没有使用的、目前还在工作的东西。发生了什么事?
 
没有一个指标被加载,尽管文件已经到位?
 

更新了java,一切都很顺利...好啊...那么,我们当时在哪里????啊,是的....回归...因此,让我们来定义问题陈述和初始TC设置的选择。

我将尝试从分类方法中进行类比,但首先让我们定义一下条件。

回归意味着对未来参数值的预测。让我们选择价格的变化作为一个参数。有一个提前1个小节的预测就足够了,但这很无聊。让我们以如下方式设定问题。

我们应该预测未来10个柱子的价格变化。也就是说,模型的结果将是一个高于或低于零的数值(变化的方向),以及这种变化的程度。也就是说,它将是多少...

(我提醒你,我只是确定工作方向,如果你不同意我提出的条件,你有替代方案,请积极发言。所有这些都是可以协商和纠正的)。

正如你已经猜到的,这就是我们模型的目标函数。让我们首先定义它并解决它。根据我们上面所说的,我们做了以下工作。

Close[i]-Close[i+10] 首先,让我们计算一下当前收盘价相对于10个柱子前收盘价的变化。

Lead=Close[i-10]-Close[i]现在将我们的函数向后移动10个柱子。这种操作只适用于目标功能,不能用于实际交易。因此,我将在图表上显示我们拥有的东西。

绿色是Chenge,蓝色是Lead。领先的指标是向前看10个柱子。它看起来像这样。

我们在两条线之间有一个预测窗口。我们只能在这个窗口的最后一个柱子上计算变化。这就是绿线。但是我们需要在这个窗口的第一根柱子上知道这个值(只是作为一个例子),所以我们把图表移回作为一条蓝线,在这个窗口的第一根柱子上,我们要求我们的网络给我们提供仍将到来的值。那么我们就可以利用这个优势。

关于改变目标选择的问题有?????。

为了支持这种方法,我要说的是,很久以前对回归的目标做了很多研究,得出的结论是函数越简单越好。目标的任何复杂性的增加都不会改善模型的性能,甚至会使其恶化。我们从 "天才的一切都很简单 "这句话出发。如果模型工作正常,这个目标就足够了。等待反馈并继续...

自然,目标(蓝线)将缺失1至10条的指标尖端。应由人工智能将其提高到0巴。这将是对未来的预测。