交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2747

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Maxim Dmitrievsky #:
这样就不用在每个酒吧都换衣服了。

这是原则问题，换鞋是原则问题。我们不需要一个能活 100 年的模型。我们需要的是一个能预测下一交易日且误差较小的模型。然后是智能交易系统，它在预测方面也有自己的问题。

 

上文提到，即使是正确的预测，其价值也可能为零。

在我看来，预测的价值不仅取决于错误的概率，还取决于教师本身。

老师预测的是下一棒还是趋势？

预测的是什么时间段，我们在什么时间段进行交易？

老师预测的目标利润是多少？

老师和点差之间是什么关系？

还有很多问题没有在这里讨论。

 
СанСаныч Фоменко #:

这是原则性的、有原则的重新布线。我们不需要寿命长达 100 年的模型。我们需要的是一个能对下一栏进行低误差预测的模型。然后是顾问，他们的预测也有自己的问题。

我完全不明白。EA 的逻辑是什么？
 
Valeriy Yastremskiy #:
我完全不明白。那辅导员的逻辑是什么？

顾问的逻辑是由老师决定的。

但是，在每一个新的条目上重新学习是最基本的。我们正在摒弃模型 "生命 "时间的概念，因为在非稳态市场上不存在 "生命"。由于非平稳性，所有这些 "样本外 "测试都毫无意义。

 
那么，新数据有什么错误？
否则，这一切又有什么意义呢？
 
mytarmailS #:
那么，新数据的错误是什么？
否则，这一切又有什么意义呢？

再次强调：不超过 20%。上面有更多细节。

 
СанСаныч Фоменко #:

再次强调：不超过 20%。上面说得更详细。

我记得，但这是一个拟合误差，我的意思是，跟踪采样....
下一根蜡烛的误差是多少，测试。
 
СанСаныч Фоменко #:

这是原则性的、有原则的重新布线。我们不需要寿命长达 100 年的模型。我们需要的是一个能对下一交易条进行低误差预测的模型。然后是 "智能交易系统"，它在预测方面也有自己的问题。

不过，这也有一定道理，因为模型的寿命往往不长。但我希望能找到不需要不断重新训练的方案，至少间隔一年以上，而且模型退化缓慢，易于追踪。

我写过关于强化学习的单臂强盗和机器人。从本质上讲，它们都患有同样的疾病--要么适应缓慢，要么过于频繁的重建导致错误累积。

我总是在模型中加入传播。实际上，这是在扼杀模型，因为没有利差和佣金，模型也能正常工作。

即使用 1-5 个滞后期对增量进行聚类，如果没有传播，它也会起作用。也就是说，主要的鱼在微观层面。但这是可以理解的。事实上，他们总是被禁止作为有毒的 TC。
 
СанСаныч Фоменко #:

辅导员的逻辑由教师决定。

但是，对每一个新栏的反复训练是最基本的。我们正在摆脱模型 "生命 "时间的概念，因为在非平稳市场中不存在 "生命"。由于非平稳性，所有这些 "样本外 "测试都毫无意义。

我并不反对在每个柱状图上进行训练，甚至可以在非稳态刻度上进行训练。但我并不完全理解训练的结构。EA 逻辑是一个单独的训练，还是每个条形图训练的一部分？它就像第一次训练的尾部，有多少个尾部，或者训练的阶段？

 

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不是圣杯，只是普通的这样 - Bablokos!!!!

Aleksey Nikolayev, 2022.09.16 16:28

数学家在发明新符号和旧符号的新值方面非常厉害。阅读数学文本的主要问题是吸收符号系统，而每个作者的符号系统都是不同的。而理论物理学家的文章 根本无法 阅读--从所使用符号的独创性意义上讲，他们完全是亡命之徒。因此，如果某些数学符号有 "真正 "的含义，那也是无人知晓的）。


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