交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2204

新评论
 
elibrarius:

寻找反弹/反转的想法很有意思。

1）你提前做一个预测。你如何交易？你会下订单吗？正如我先前所说。

2）预测越靠前，就越接近于随机。

1）等待确认关卡已经触发，我在fyle中描述了这一点。

2）如果我们想得出结论，回弹是止损单或接管的集群，它不起作用 - 订单可能在那里停留很长时间，我们没有对时间可靠性的线性递减依赖...


elibrarius。

2）代替你的归一化，你可以只做Y的价格delta，（对于树状模式你不需要归一化）。其结果将是一样的。

你可以，但会更粗糙，而且根据我的研究，结果会更糟糕，正常化杀死了波动性的差异，这是一件好事。


elibrarius。

3）我认为你不能从树林中挑选单独的规则。你必须准确地采取平均数。否则，你会得到一个合适的。马克西姆和我在他上一篇文章的主题中讨论了这个问题。他做了一些实验，证实了平均预测，虽然在测试/训练时更差，但在新的（考试）数据上更好。阅读那里的讨论。

你和马克思 没有对水平做任何事情，这里重要的是数值的准确性，而不是概括性，我在文件中解释了，应该是这样的，以及为什么正是这样。

 
mytarmailS:

2）如果反弹是停止或接受订单的积累，它在这里不起作用，因为订单可以在那里停留很长时间，在可靠性方面没有对时间的线性递减依赖。

我同意，订单将长期存在。

但是，如果在你的模式和U点之间发生了一个强烈的事件，而且价格远远下跌，许多买入交易的止损点被触发，卖出交易的TP被触发。因此，我们预期的TPs和SLs在某种程度上大幅减少，甚至减少一半。剩余的TP可能不足以扭转价格和创造反弹。
因此，最好是观察从你的模式到Y的整个区域的价格行为，如果价格没有强烈地向下移动，反弹的概率会更高。

mytarmailS:

你可以，但会更粗糙，而且根据我的研究，结果会更糟糕，归一化消除了波动性的差异，这很好。

波动性并不重要？你认为一个有15点波动的模式与同样有150点波动的模式有同样的后果吗？我不知道。

mytarmailS:

你和马克思 没有对水平做任何事情，重要的是数值的准确性，而不是概括性，我已经在文件中解释了，应该是这样的，以及为什么应该是这样的。

它将是一个有1个随机结果的拟合。希望在考试样本上进行的实验能改变你的想法。

 
elibrarius。

但是，如果在你的模式和Y点之间发生了一个强大的事件，并且价格远远下跌，许多买入交易的止损被触发，卖出交易的止损被触发。因此，我们预期的TPs和SLs在某种程度上要薄得多，即使是一半。剩余的TP可能不足以扭转价格并形成反弹。
因此，最好是观察从你的模式到Y的整个区域的价格行为，也就是说，如果价格没有强烈地向下移动，反弹的概率会更高。

确认是为了解决这个问题，如果它在那里，就意味着有其他人坐在那里......。

elibrarius。

波动性并不重要？你认为一个有15点波动的模式与同样有150点波动的模式有同样的后果吗？我不知道。

不要给我提供荒谬的例子。

如果你有一个10烛台大小的模式，价差不会很大，但由于波动率不同，模型会认为即使是相同的模式也是不同的

你将不得不增加树的数量来描述相同的数据量......你将进一步增加市场数据的 "维度诅咒 "效应

elibrarius。

这将是一个适合1个随机的结果。希望对测试样本的实验会改变你的想法。

不要把你通过随机性对ZZ进行分类的经验 ，与回归来预测准确的数值进行比较...

少争论，多询问，我很清楚我在做什么，为什么要这样做而不是那样做....。相信我，我还怎么知道...

 
mytarmailS:

我们不要举出荒谬的例子。

这是一个正常的例子。如果你近似，模型会把它们看成是完全一样的。


而且，虽然......预测器的离散化为10-20个图，或粗略量化，不是255个量子，而是10-20个，在这里反而有帮助。即使没有这些，森林也能自己想出办法。

mytarmailS:

你必须增加树的数量来描述相同数量的数据...

50-100个就够了。只需要一个好的平均数的数字。

为了说明不同的模式，你需要增加树的深度。

 
elibrarius。

那就试试吧，我很支持！"。

 
Aleksey Nikolayev:

这个家伙十多年来一直在啃聪明人桌子上掉下来的面包屑（Semen Semenych的聚类分析）。事实上，这些集群只是试图为货币 "发明 "风险中立的投资组合。也就是说，另一辆自制的自行车因为市场的不稳定而无法骑行。从逻辑上看，这个人物为了公关，在整个论坛上出售布满各种垃圾的假货，是想赚钱。由于明显的原因，行政部门并没有阻止它。

看了一下历史...我查阅了该博客的历史，果然如此。原来他是这里的长毛象，这就是为什么他在心理健康方面如此糟糕。而另一个人则厌倦了在伪装成美元的美分账户上失去他的狨猴。
 
Maxim Dmitrievsky:
看了这个故事...而事实上。原来他是这里的长毛象，这就是为什么他在心理健康方面如此糟糕。而另一个人则厌倦了在伪装成美元的美分账户中丢失他的狨猴。

你是个软弱的人，马希姆。你回来了。你承诺了，你就收回你的承诺。你不欠任何人))))

里纳特有大笔存款，他不害怕，而你有10万美元的演示，你害怕失去你的钱，不愿意丢脸。

除非你开始从头开始建立你的，否则你不会有任何进展。

摘下你的眼镜，看看MO不过是与历史自动契合。

而你必须先看一步，才能赚钱。

即使是一个傻瓜，只要有一个大药丸，也能坚持很长时间，但要从一个小药丸长出一个大药丸，却是一门艺术。

祝你好运，言出必行的英雄。

 
十年是一个很长的时间...先生们，也许我们已经应该开始考虑是否值得攀登这座珠峰。当然，没有人会受到缺氧的影响，但布谷鸟开始慢慢地与主群分开。我想我将在一个中立的高度上等待它。我很害怕。
 

审查了Moex上所有潜在的MoM期货合约，得出了这个清单

   Si,//доллар США – российский рубль
   Eu,//евро-российский рубль
   RTS,//Индекс РТС
   MIX,//Индекс МосБиржи
   GOLD,//Золото
   SILV,//Серебро
   GAZR,//ПАО «Газпром»   
   GMKR,//ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 10 акций)
   LKOH,//ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»
   MGNT,//ПАО «Магнит»
   ROSN,//ПАО «НК «Роснефть»
   SBPR,//ПАО Сбербанк - привилегированные акции
   SBRF,//ПАО Сбербанк - обыкновенные акции
   VTBR,//Банк ВТБ (ПАО)

这些都有从2014年开始的历史，交易定期进行。

而这些是我放弃的那些

//   AFLT,//ПАО "Аэрофлот"
//   AFKS,//АК "АЛРОСА" (ПАО)
//   CHMF,//ПАО «Северсталь»
//   FEES,//ПАО «ФСК ЕЭС»
//   FIVE,//Икс 5 Ритейл Груп Н.В.
//   GMKN,//ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция)
//   HYDR,//ПАО «РусГидро»
//   IRAO,//ПАО «Интер РАО ЕЭС»
//   MOEX,//ПАО Московская Биржа
//   MAGN,//ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
//   MAIL,//Мэйл.ру Груп Лимитед
//   MTSI,//ПАО «МТС»
//   NOTK,//ПАО «НОВАТЭК»
//   NLMK,//ПАО «НЛМК»
//   POLY,//«Полиметалл Интернэшнл»
//   PLZL,//ПАО «Полюс»
//   RTKM,//ПАО «Ростелеком»
//   SNGP,//ПАО «Сургутнефтегаз» - привилегированные акции
//   SNGR,//ПАО «Сургутнефтегаз» - обыкновенные акции
//   TCSI,//ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
//   TRNF,//ПАО «Транснефть»
//   TATN,//ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
//   YNDF,//"Яндекс Н.В."
};
我想我必须看一下股票--没有多少工具......。
 
Maxim Dmitrievsky:
10年是一个很长的时间...先生们，也许我们已经应该开始考虑是否值得攀登珠峰。当然没有人会受到缺氧的影响，但那些已经变成杜鹃的人已经开始顺利地与主群体分离。我想我将在一个中立的高度上等待它。我很害怕。

不要害怕））他们总是在周围。不是所有的角度都能看到......这很好，不那么可怕))))。

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