交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2159

[Vitaly Muzichenko]

- 你的教育背景是什么？

- 3个大学学位...还没开始!

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

追星族，我不关心你的高点或低点是什么。你在这里和一年前一样无用。

和无趣的你的伪阴谋论的说辞。如果你有东西要写，你就会正常写。你的填字游戏不会被解决。

不占用屏幕上的空间

你已经贴出了代码，用马的点差和佣金进行交易的截图以及指标。

这些是什么类型的填字游戏？

暂时先拿着圣杯

;)

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

该代码已被张贴。

这些填字游戏是怎么回事？

;)

发表得很好，现在不要说得太多。或者写一份证明，说明为什么这个过滤器比马什卡好，并附上证据。

[Renat Akhtyamov]

马克西姆-德米特里耶夫斯基：
，做得好，现在不要说太多了。或者写一份证明，说明为什么这个过滤器比马什卡好，并附上证据。

认可

马云是一个平均主义者。

其周期越大，滞后越大，相当于（根据科泰尔尼科夫定理）半个周期

在我的代码中，周期等于任何时间框架的一个刻度，即滞后于一个刻度的1/2。

如果MA-锁的周期等于2，这是一个最小值，因为如果周期等于1，我们将从图表中获得价格。

即MA-滞后将至少滞后一个tick。

而通过控制预测器，你会得到平滑价格噪音波动的所需结果。

和MA-滞后将不得不为同样的目的增加周期，即滞后

其优势是显而易见的。

不用担心。

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

良好

马云是一个平均主义者

它的周期越大，滞后就越大，（根据科泰尔尼科夫定理）等于周期的一半

在我的代码中，周期等于任何时间框架的一个刻度，即滞后于一个刻度的1/2。

如果MA-锁的周期等于2，这是一个最小值，因为如果周期等于1，我们将从图表中获得价格。

这意味着MA图将至少滞后一个刻度。

谁说滞后是坏事？如果你从MA中减去价格，就不会有滞后性。

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

谁说滞后是一件坏事？如果你从MA中减去价格，就没有滞后性。

如果你看不出有什么不同--那就看你自己了

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

如果你看不出有什么不同，那就看你自己了。

这个长周期的过滤器是什么样子的？有很多类似的过滤器，这是个废话问题。

这里没有人支持吉祥物，也没有人支持过滤器

[Evgeniy Chumakov]

   dMAX[indBars+1]=iClose(Symbol(),Period(),indBars+1);
   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=dMAX[i+1]*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;

这不是同样的事情吗？

   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=iClose(Symbol(),Period(),i + 1)*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

像这样不是一样吗？

是的，是的，但离当前（最左边）过滤器的值最远的是未定义的。

有一个等于EMPTY_VALUE 的巨大数字

你可能看不到零条，它可能发生，但不确定，这取决于处理多少条。

最好是安全地设置该值。

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

这个长周期的过滤器是什么样子的？有很多这样的过滤器，这是一个狗屁问题。

这里没有人支持Maschines，也没有人支持过滤器。

只要比较一下就知道了。

没有人说你是错的。

改变你系统中的输入数据并查看结果

顺便说一下，我也对它感兴趣