交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2089

新评论
 
Renat Akhtyamov:
群众对新闻的解释不同，报价一般对其有利

所有这些都不是本研究的目的。

 
Valeriy Yastremskiy:

所有这些都不是研究的目的。

我见过一些关于这个问题的专业研究，我想这是在一个主题中。

论坛上的截图是

对不起，我不记得什么时候

在4-rka或这里

最有可能的是在4包上
 
Valeriy Yastremskiy:

夫妇，是的，你必须接受两个国家的消息。我不明白行动的选择。强、中、小？如果是这样，也许简化是或不是。那么有四个选择。

完全正确--低、中、高影响预期的简称。还有非经济类的N项--假期和时间转换。

你可以简化事情，但你可能需要额外的研究--例如，可能会发现以美元计算的 "中 "比以其他货币计算的 "高 "要强。

另一个问题是--有一天可能会有很多关于一个国家的新闻--在时间、力度和方向上都不同。不知何故， 这一切都 必须仔细 "调和"。）
 
mytarmailS:

我将杀死所有关于趋势和大波动的信息。

我想知道价格和8个PCA成分是否与价格相同，我想知道系列的傅里叶分解是否与价格有相同的振幅。

价格有这样一个频谱--如果我们从价格中提取傅里叶曲线，最大振幅将总是为缓慢的波动。

增量的频谱是相同的，常数分量和超出窗口的频率会自动删除。

可能是浮动的，那张2D图片来自matlab，我早就把它撕掉了。


 
Rorschach:

价格有这样一个频谱，如果你采取价格的傅里叶，最大的振幅将总是在缓慢的震荡中。

增量有这样的频谱，常数分量和窗口外的频率会被自动删除。

可能是浮动的，那张2D图片来自matlab，我很久以前就把它撕掉了。

准则

如何使用光谱？

 
Aleksey Nikolayev:

完全正确--低、中、高影响预期的简称。还有非经济类的N项--假期和时间转换。

简化可能是可能的，但需要更多的研究--例如，可能会发现，美元的 "中 "比另一种货币的 "高 "更强。

另一个问题是--有一天，一个国家可能有很多新闻--在时间、力度和方向上都不一样。不知何故，这一切都必须 被整齐地 "归结为一个共同点")

当然，不可能一下子做完所有事情。此外，选择一个适当的TF比例也是一个问题。在小时上看到的东西，在分钟上很难看到，反之亦然。我们需要一连串的简单研究的逻辑。这项任务不能被称为简单。

 
Renat Akhtyamov:

准则

如何使用增量光谱？

冥想))

通过眼睛还不清楚该怎么做，也许MO会发现

 
Rorschach:

价格有这样一个频谱，如果你采取价格的傅里叶，最大的振幅将总是在缓慢的震荡中。

增量有这个频谱，常数分量和在窗口之外的频率被自动删除。


有点像价格增量一直是闪烁的噪音（粉红噪音）。

很明显，你抛弃了价格中最必要的东西--它的内存。嘿嘿...

MO能否通过价格增量来兑现？是和不是。任何样本的恒定期望偏差都会妨碍到它。

 
Alexander_K:

有点像价格增量一直是闪烁的噪音（粉红噪音）。

很明显，你抛弃了价格中最必要的东西--它的内存。嘿嘿...

MO能否通过价格增量来兑现？是和不是。任何样本的恒定期望偏差都会妨碍到它。

没有注意到增量光谱上有1/f衰减。

我只丢弃了常数部分和趋势。

在这种情况下，只需要增量来定义截止频率。

我忘了--你也可以从梯度中减去平均值。

 

如果有人做了一个有新闻的样本--我准备用不同的参数在CatBoost 中运行它--这个话题对我来说很有趣。

我试着根据预期的消息改变拖网类型--效果很好，但不知何故，样本采集没有自动化。

是的，根据我的研究，等待消息比离开消息效果更好--那样更顺利......

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