交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2088

新评论
 
Renat Akhtyamov:

如果你考虑一下呢？

带通滤波器是一种能通过特定频率范围（带宽）的滤波器。

要做这样的事情，你至少要先进行一次傅里叶变换。

MACD的物理含义是两个价格平均装置之间的delta，每个装置都面向不同的时间间隔，它们现在被比较。

振荡器？所以说这是一个波段。

 
mytarmailS:

在垂直频率中，在一个时刻可能有几个峰值，如果有5个，例如，你需要4个低频滤波器来把它们分开。随着每一个条形图的出现，这些峰值的频率会发生变化或完全消失。


 
Aleksey Nikolayev:

一个灵活的模型是由简单的规则连接而成的）。

简单性不应该扼杀模式的有效性。为了我们的公羊。迹象应包括考虑单向的价格运动和对新闻的感知影响，无论预测是否成真。仅仅是由新闻引起的价格变动是不够有说服力的。

 
Valeriy Yastremskiy:

简单性不能扼杀模式的有效性。为了我们的公羊。标志应考虑到价格的单向运动和新闻对价格的预期影响，无论预测是否成真。仅仅是新闻的存在并不足以为价格变动提供信息。

那么也许标志应该以 "之 "字形为基础--例如，膝盖的长度和顶部的时间。这将立即消除对无用的波动率跳动的依赖。

 
Rorschach:

从增量做傅里叶，你甚至可以不做SSA。

请解释一下原因，我将扼杀所有关于趋势和大波动的信息

Rorschach:

垂直频率，在一个时刻可能有几个峰值，如果有5个，例如，你需要4个低频滤波器来把它们分开。随着每一个条形图的出现，这些峰值的频率会发生变化，或者根本就消失。

看这个文件，价格和8个PCA成分几乎一样，不知道在分解的系列特征中是否也像正常价格一样浮动

附加的文件：
q.csv  788 kb
 
Aleksey Nikolayev:

那么，也许标志应该以之字形为基础--例如，膝盖长度和顶部时间。这将立即消除对无用的波动性峰值的依赖。

在消息被触发的地方，是的，但当影响是单向的时候，我们会有错误的迹象，表明人字形的开始。朝着速度的变化，我想我们需要看看。对小之字形的通道进行平均化。不可能一步到位地进行调查。有必要选择价格影响和缺乏影响的情况。我们还应该确定 "之 "字形的最佳时间框架。

 
Rorschach:

振荡器？所以说这是一个波段。

不是的。

它是什么类型的带通？

带通滤波器使用所需带宽的谐振

很像一个神经网络，你设置系数并获得所需的信号。

但也可以在没有它的情况下进行过滤
 
Valeriy Yastremskiy:

凡是新闻触发的方向相反，是的，但当单向的影响我们将有一个错误的开始，以之字形。在速度变化的方向上，我认为我们需要看看。对小之字形的通道进行平均化。不可能一步到位地进行调查。有必要选择价格影响和缺乏影响的情况。而且我们应该确定 "之 "字形的最佳时间框架。

在任何情况下，共同指导的将不得不延长，而相反的将不得不缩短。但总的来说是的，我们应该计算，不可能在头脑中计算出来。

尽管只有四个新闻变体（L、M、H和无新闻），考虑到我们有成对的事实--我们有16=4*4的变体。

 
Aleksey Nikolayev:

在任何情况下，相反的人将不得不延长，相反的人将不得不缩短。但总的来说是的，你必须计算，你不能投机取巧地算出来。

尽管新闻只有四种变体（L、M、H和No），但考虑到我们有成对的情况--我们有16=4*4种变体。

成双成对，是的，你必须从两个国家获取新闻。我不明白这些选项。强、中、小？如果是这样，也许简化是或不是。然后有4个选项。

 
Valeriy Yastremskiy:

夫妻，是的，你必须接受两个国家的消息。我不明白行动的选择。强、中、小？如果是这样，也许简化是或不是。然后有4个选项。

群众对新闻的解读不同，引文一般对他们有利
1...208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095...3399
新评论