交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1436 1...142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443...3399 新评论 Грааль 2019.04.12 22:53 #14351 Alexander_K: :))))凯沙是桑桑尼茨的孙子，他靠自己的退休金生存。阿廖沙的耳朵被投资者鞭打了，乌奇特尔在洗车场，科尔敦在树林里的澡堂里。还有谁？医生！我不能对医生说什么，我不知道。英国支部还是死了吗？我去看看。阿廖沙的投资者被处决了，他已经死了，还有尤拉-雷舍托夫，这里的亵渎和在坟墓上的舞蹈已经够多了，忘掉这些名字吧，试着自己去找圣杯，现在没有人会帮忙了。 Грааль 2019.04.12 22:56 #14352 Alexander_K:我也确实感到不解。 我去了Prival和Matemat等专家的论坛，来到了Alesh和Indians的论坛。这是个悖论!普利瓦尔在精神上早已脱离了外汇市场，在莫斯科郊外的大庄园里种植西红柿，只在恶梦中记得交易。数学家喝醉了。 Dialog22 2019.04.12 23:38 #14353 govich。你为什么要折磨上个世纪的软件，在网络论坛上他们提出了一个快五倍的选项。很酷，但到目前为止对我来说有点复杂。我玩了一段时间的Neuropro，得出的结论是，它无法找到市场报价中的规律性，即使它们真的存在。 因此，网格在每个柱子上都进行交易，而实际上，当我们需要交易一些模式时，它应该跳过一些交易。 Renat Akhtyamov 2019.04.13 15:00 #14354 https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017 Примеры проектов R - Visual Studio 2018.01.24kraigbdocs.microsoft.com Индекс коллекции примеров для начала работы с R и Visual Studio. Dialog22 2019.04.13 20:50 #14355 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017这也是一种选择。其实，工具包并不那么重要，用R实现也是可以的。另一件事是，据我了解，机器学习在真实数据上运作良好，但在报价上却不太理想。 Alexander_K 2019.04.14 10:23 #14356 我认为将两个连续事件之间的时间与稀释的tick系列的价格（回报）一起纳入神经网络是一个好主意。 Грааль 2019.04.14 12:37 #14357 Alexander_K: 我认为将两个连续事件之间的时间与稀释后的tick系列的价格（回报）一起纳入神经网络并不是不合理的。我认为你太喜欢瘦身了。事实上，你并没有捕捉到任何额外的HFT信息，而是从各个DC中捕捉到了聚集-过滤-扭曲的具体信息。此外，纯粹的ticks（交易价格）作为价格指标不是很好，因为它们在高频率下有很强的第一滞后的反自相关，原因很明显（价格在买入和卖出时跳动）。为了在HFT中获得更统一的价格，从杯中获取平均买入/卖出价，或者更好的是杯中按成交量加权的平均值（当它可用时）。 Maxim Dmitrievsky 2019.04.14 14:22 #14358 Alexander_K: 我认为在神经网络中包括两个连续事件之间的时间，这将是一个好主意，同时也是一个稀疏的tick系列的价格（回报）。从现在开始，没有人再来了，我已经把最好的方法发到你的邮箱里了，你慢慢看吧 ) Alexander_K 2019.04.14 14:23 #14359 马克西姆-德米特里耶夫斯基。从现在开始，没有复读的人，我已经把最好的方法发到了你的邮箱里，请你在闲暇时阅读)。是的，一点一点地阅读。 Maxim Dmitrievsky 2019.04.14 14:28 #14360 Alexander_K:是的，我正在读一点。至少在这个过程中，我看到了静止性和与源行的相互信息的存在。有一些异常值，也可以通过某种方式解决，但这取决于你的决定。 这个公式很简单，我在mql上重写了它。 1...142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
:))))凯沙是桑桑尼茨的孙子，他靠自己的退休金生存。阿廖沙的耳朵被投资者鞭打了，乌奇特尔在洗车场，科尔敦在树林里的澡堂里。还有谁？医生！我不能对医生说什么，我不知道。
英国支部还是死了吗？我去看看。
阿廖沙的投资者被处决了，他已经死了，还有尤拉-雷舍托夫，这里的亵渎和在坟墓上的舞蹈已经够多了，忘掉这些名字吧，试着自己去找圣杯，现在没有人会帮忙了。
我也确实感到不解。
我去了Prival和Matemat等专家的论坛，来到了Alesh和Indians的论坛。这是个悖论!
普利瓦尔在精神上早已脱离了外汇市场，在莫斯科郊外的大庄园里种植西红柿，只在恶梦中记得交易。数学家喝醉了。
你为什么要折磨上个世纪的软件，在网络论坛上他们提出了一个快五倍的选项。
很酷，但到目前为止对我来说有点复杂。我玩了一段时间的Neuropro，得出的结论是，它无法找到市场报价中的规律性，即使它们真的存在。
因此，网格在每个柱子上都进行交易，而实际上，当我们需要交易一些模式时，它应该跳过一些交易。
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017
这也是一种选择。其实，工具包并不那么重要，用R实现也是可以的。另一件事是，据我了解，机器学习在真实数据上运作良好，但在报价上却不太理想。
我认为将两个连续事件之间的时间与稀释后的tick系列的价格（回报）一起纳入神经网络并不是不合理的。
我认为你太喜欢瘦身了。事实上，你并没有捕捉到任何额外的HFT信息，而是从各个DC中捕捉到了聚集-过滤-扭曲的具体信息。此外，纯粹的ticks（交易价格）作为价格指标不是很好，因为它们在高频率下有很强的第一滞后的反自相关，原因很明显（价格在买入和卖出时跳动）。为了在HFT中获得更统一的价格，从杯中获取平均买入/卖出价，或者更好的是杯中按成交量加权的平均值（当它可用时）。
我认为在神经网络中包括两个连续事件之间的时间，这将是一个好主意，同时也是一个稀疏的tick系列的价格（回报）。
从现在开始，没有人再来了，我已经把最好的方法发到你的邮箱里了，你慢慢看吧 )
从现在开始，没有复读的人，我已经把最好的方法发到了你的邮箱里，请你在闲暇时阅读)。
是的，一点一点地阅读。
是的，我正在读一点。
至少在这个过程中，我看到了静止性和与源行的相互信息的存在。有一些异常值，也可以通过某种方式解决，但这取决于你的决定。
这个公式很简单，我在mql上重写了它。