交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 715 1...708709710711712713714715716717718719720721722...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.02.25 17:26 #7141 pantural。我和其他几位贡献者已经不止一次地重复这一点，但大家的注意力都集中在另一个圣杯库（包、参数配置）上，就像以前在另一个JMA式的奇迹-产业上一样，等等。 那些手没有长出来的...他们早就明白，1分钟的预测准确率不可能高于55%，而通常是52-53%，与（收盘-开盘）下一根蜡烛的相关性约为0.05（R^2=0.0025），此外，这种预测是非常嘈杂的，而平均化破坏了所有的优势，但这是现实，是必须要适应的事实。我个人还不知道怎么做（）（）我没有一个好的策略。你看，这里重要的是对整个市场的态度。如果它是正确的，TS的实施不会花很长时间。阅读我的文章.....，其主要观点是展示市场的方法.....。如果你方法正确，你可以获得相当有趣的优势。而那些把自己扔在报价上的人，就像扔在BP不稳定的......。他们倾向于停留在最初拥有的东西上。你必须从更广泛的角度来看待市场。看看什么是期权，预期是如何形成的，随后如何交易以及之后的价格反应。在我看来，这是最正确的方法之一....。IMHO Mihail Marchukajtes 2018.02.26 00:14 #7142 Mihail Marchukajtes:这正是我需要证明的。这是从2月1日开始的OOS。交易数量在60次以下，平衡曲线也没有出现太大的缩减。惊人的幸福。需要更多的测试... 而这里有一个500点的止损.... 在这里，我删除了 "不知道 "的信号，只留下人工智能完全有信心的那些信号。这是一张很好的照片。而且都是在OOS上，如果你还不明白的话.... 那么谁得到了圣杯呢????????!!!!!需要更多的测试.....令人遗憾的是，这原来是一个训练的情节。我现在正在重做....让我们看看情况如何...... Dr. Trader 2018.02.26 00:57 #7143 Mihail Marchukajtes:但在这里，我删除了 "我不知道 "的信号，只留下人工智能完全有信心的信号。这是一幅奶油色的图片。而且都是在OOS上，如果你还不明白的话....在我的记忆中，雷舍托夫本人说过要这样做--只使用模型有信心的信号。为了这一点，他甚至换成了两个模型的委员会，用它们得到一个三元分类器。你应该从一开始就拒绝 "我不知道 "的信号。 Mihail Marchukajtes 2018.02.26 01:08 #7144 交易员博士。在我的记忆中，雷谢托夫本人说过要这样做--只使用模型确信的信号。他甚至换成了两个模型的委员会，用它们来得到一个三元分类器。你应该从一开始就放弃 "不知道 "的信号。我将...现在我正在用OOS训练一个模型，从2月初开始，让我们看看这个月的表现如何...... Mihail Marchukajtes 2018.02.26 01:43 #7145 不像之前的帖子那么美好，但100%的OOS。 还有这个没有停止的.... Dr. Trader 2018.02.26 03:06 #7146 Mihail Marchukajtes: 在这种测试和优化模式下，你不能使用止损和接盘，也不能在柱子中间打开/关闭/改变交易。专家顾问中的所有交易操作 都应该只在条形图的开头进行。 终端应在所有交易日不间断地连接到交易服务器，以便收集正确的条形历史。如果终端被关闭并错过了一些小节，它将从交易服务器上下载数据。而且在95%的情况下，它没有提供任何东西，而不是真正的Ohlc。 任何违反这些规则的行为都会导致错误的结果。 最好将该策略转移到MT5上，在真实的ticks模式下，可以很真实地测试它。 作为一个古老的传统，你可以使用tickstory将Dukascopy经纪商的真实ticks插入到MT4，那么测试将更加可信。 Mihail Marchukajtes 2018.02.26 03:35 #7147 交易员博士。 在这种测试器和优化模式下，你不能使用止损和止盈，也不能在柱子中间打开/关闭/改变交易。专家顾问中的所有交易操作 都应该只在条形图的开头进行。 终端应在所有交易日不间断地连接到交易服务器，以便收集正确的条形历史。如果终端被关闭并错过了一些小节，它将从交易服务器上下载数据。而且在95%的情况下，它没有提供任何东西，而不是真正的Ohlc。 任何违反这些规则的行为都会导致错误的结果。 最好将该策略转移到MT5上，它在真实的ticks模式下测试非常真实。 作为一个古老的传统，你可以使用tickstory将Dukascopy经纪商的真实ticks插入到MT4，之后的测试将更加可信。我只在第一小节工作。因此，测试器的结果是可靠的....100% pantural 2018.02.26 12:00 #7148 Mihail Marchukajtes:你看，对整个市场的态度才是最重要的。如果是正确的，不需要很长时间，TS就会生效。阅读我的文章.....，其主要观点是展示市场的方法.....。如果你方法正确，你可以获得相当有趣的优势。而那些把自己扔在报价上的人，就像在BP上不稳定的......他们倾向于停留在最初拥有的东西上。你必须从更广泛的角度来看待市场。看看什么是期权，预期是如何形成的，随后如何交易以及之后的价格反应。在我看来，这是最正确的方法之一....。IMHO我读了，它和你的帖子一样荒唐。 Mihail Marchukajtes 2018.02.26 13:06 #7149 pantural。阅读它，就像你的这个帖子一样荒谬。哦，好吧。批评是高度重视的.....走吧..... 请告诉我，我的帖子有什么可笑之处？有什么问题吗???? Alexander_K2 2018.02.26 13:10 #7150 Mihail Marchukajtes:Michail，熵/非熵实验是如何结束的？ 1...708709710711712713714715716717718719720721722...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我和其他几位贡献者已经不止一次地重复这一点，但大家的注意力都集中在另一个圣杯库（包、参数配置）上，就像以前在另一个JMA式的奇迹-产业上一样，等等。
那些手没有长出来的...他们早就明白，1分钟的预测准确率不可能高于55%，而通常是52-53%，与（收盘-开盘）下一根蜡烛的相关性约为0.05（R^2=0.0025），此外，这种预测是非常嘈杂的，而平均化破坏了所有的优势，但这是现实，是必须要适应的事实。我个人还不知道怎么做（）（）我没有一个好的策略。
你看，这里重要的是对整个市场的态度。如果它是正确的，TS的实施不会花很长时间。阅读我的文章.....，其主要观点是展示市场的方法.....。如果你方法正确，你可以获得相当有趣的优势。而那些把自己扔在报价上的人，就像扔在BP不稳定的......。他们倾向于停留在最初拥有的东西上。你必须从更广泛的角度来看待市场。看看什么是期权，预期是如何形成的，随后如何交易以及之后的价格反应。在我看来，这是最正确的方法之一....。IMHO
这正是我需要证明的。这是从2月1日开始的OOS。交易数量在60次以下，平衡曲线也没有出现太大的缩减。惊人的幸福。需要更多的测试...
而这里有一个500点的止损....
在这里，我删除了 "不知道 "的信号，只留下人工智能完全有信心的那些信号。这是一张很好的照片。而且都是在OOS上，如果你还不明白的话....
那么谁得到了圣杯呢????????!!!!!需要更多的测试.....
令人遗憾的是，这原来是一个训练的情节。我现在正在重做....让我们看看情况如何......
但在这里，我删除了 "我不知道 "的信号，只留下人工智能完全有信心的信号。这是一幅奶油色的图片。而且都是在OOS上，如果你还不明白的话....
在我的记忆中，雷舍托夫本人说过要这样做--只使用模型有信心的信号。为了这一点，他甚至换成了两个模型的委员会，用它们得到一个三元分类器。你应该从一开始就拒绝 "我不知道 "的信号。
在我的记忆中，雷谢托夫本人说过要这样做--只使用模型确信的信号。他甚至换成了两个模型的委员会，用它们来得到一个三元分类器。你应该从一开始就放弃 "不知道 "的信号。
我将...现在我正在用OOS训练一个模型，从2月初开始，让我们看看这个月的表现如何......
不像之前的帖子那么美好，但100%的OOS。
还有这个没有停止的....
Mihail Marchukajtes:
在这种测试和优化模式下，你不能使用止损和接盘，也不能在柱子中间打开/关闭/改变交易。专家顾问中的所有交易操作 都应该只在条形图的开头进行。
终端应在所有交易日不间断地连接到交易服务器，以便收集正确的条形历史。如果终端被关闭并错过了一些小节，它将从交易服务器上下载数据。而且在95%的情况下，它没有提供任何东西，而不是真正的Ohlc。
任何违反这些规则的行为都会导致错误的结果。
最好将该策略转移到MT5上，在真实的ticks模式下，可以很真实地测试它。
作为一个古老的传统，你可以使用tickstory将Dukascopy经纪商的真实ticks插入到MT4，那么测试将更加可信。
在这种测试器和优化模式下，你不能使用止损和止盈，也不能在柱子中间打开/关闭/改变交易。专家顾问中的所有交易操作 都应该只在条形图的开头进行。
终端应在所有交易日不间断地连接到交易服务器，以便收集正确的条形历史。如果终端被关闭并错过了一些小节，它将从交易服务器上下载数据。而且在95%的情况下，它没有提供任何东西，而不是真正的Ohlc。
任何违反这些规则的行为都会导致错误的结果。
最好将该策略转移到MT5上，它在真实的ticks模式下测试非常真实。
作为一个古老的传统，你可以使用tickstory将Dukascopy经纪商的真实ticks插入到MT4，之后的测试将更加可信。
我只在第一小节工作。因此，测试器的结果是可靠的....100%
你看，对整个市场的态度才是最重要的。如果是正确的，不需要很长时间，TS就会生效。阅读我的文章.....，其主要观点是展示市场的方法.....。如果你方法正确，你可以获得相当有趣的优势。而那些把自己扔在报价上的人，就像在BP上不稳定的......他们倾向于停留在最初拥有的东西上。你必须从更广泛的角度来看待市场。看看什么是期权，预期是如何形成的，随后如何交易以及之后的价格反应。在我看来，这是最正确的方法之一....。IMHO
我读了，它和你的帖子一样荒唐。
阅读它，就像你的这个帖子一样荒谬。
哦，好吧。批评是高度重视的.....走吧.....
请告诉我，我的帖子有什么可笑之处？有什么问题吗????
Michail，熵/非熵实验是如何结束的？