交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1347

[Aleksey Nikolayev]

Alexander_K:

:)))Alexius!我看得出，你是个专家。然而，我急忙报告，市场不能由理论家单独拿下。原因之一是--它没有考虑到 "时间 "这种东西。是的，是的，普通时间--秒，小时，......。如果不了解时间的作用和它的考虑，TViMS的所有力量也是无能为力的--它已经被检验了。

我们所有人都在找啊找，但还是没有找到）。

将时间考虑在内是价格模型中非平稳性的根本思想。

[Alexander_K]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

我们所有人都在找啊找，但还是没有找到）。

时间都是在价格模型中引入非平稳性。

别怕，阿列克谢。如果你适当注意在一定的时间滑动窗口内（而不仅仅是一些样本量）的价格波段包的行为（ tick增量概率密度，其非参数峰度，不对称性），那么你会得到我的结果（每月+30-40%）。但是，我想要更多。因此，当你经历了这一切，写一篇文章--回到TYP分支。我们将一起继续向梦寐以求的圣杯迈进。

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阿列克谢-尼古拉耶夫。

我们都在找啊找，但还没有找到）。

时间是将非平稳性引入价格模型。

...因此，失去了电视应用的基础？ 而且，除其他外，光谱分析是不适用的，因为正如你所说的，在这种情况下，甚至连光谱的概念都没有。我对你的立场表达得对吗？

[Alexander_K]

Oleg avtomat:

阿列克谢让我想起了1.5年前的我，当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。

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Alexander_K:

阿列克谢让我想起了1.5年前的我，当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。

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https://www.mql5.com/ru/forum/70676

[Aleksey Nikolayev]

Oleg avtomat:

...包括频谱分析也是不适用的，因为正如你所说的，在这种情况下甚至连频谱的概念都没有。我对你的立场的陈述是否正确？

如果电视只考虑广义上的静止过程（以及接近的、可还原的静止过程），那就对了。至少要读一下Korolyuk手册的目录--还有其他类的随机过程。

[Aleksey Nikolayev]

Alexander_K:

阿列克谢让我想起了1.5年前的我，当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。

而你看起来就像一个没能计算出ACF的失败学生。

[Alexander_K]

Oleg avtomat:

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https://www.mql5.com/ru/forum/70676

不，好吧，我也用TViMS。但至少我现在意识到，我不能没有它。时间--你不能没有它。时间循环，一种我并不完全理解的微妙的时间结构。而在时间段内--是的，我在使用理论家。

如果不考虑时间，理论上是行不通的。

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阿列克谢-尼古拉耶夫。

如果电视只考虑广义上的静止过程（以及接近的、可还原的静止过程），那就对了。至少要读一下Korolyuk手册的目录--还有其他类别的随机过程。

"至少是目录" -- 很好；）））。

但你是否忘记了(?)这个:

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

交易中的机器学习：理论与实践》（《交易与不只是》）。

Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44

频谱的概念只对静止过程进行了定义。价格则不然，如果只是因为随着时间的推移，分散度的增加。

你是否继续坚持认为非稳态过程不存在频谱的概念？

[Alexander_K]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

而你看起来像一个从未成功计算过ACF SB的学生。

阿列克谢，亲爱的...这是一个Heaviside函数，为什么要算它？还是你也认为你是这里最聪明的人？那就给我看看你的毕业证书吧。吹牛。