交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1161 1...115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168...3399 新评论 Igor Makanu 2018.11.21 14:49 #11601 MytarmailS:干得好，马克西姆卡!终于开始考虑预测器而不是模型，还有自适应预测器，为此我给你点了两个赞。 是的，我会听从伊戈尔-马卡努 的话，进行测试。 大约一周前，我做了一些非常类似的事情，只是使用了 "ssa "光谱分析方法，同样的周期，同样的截止点，用眼睛看是可行的，但后来我看了看历史，.... :( ... 顺便说一下，我很想知道这个网络是如何找到周期的，这个算法一般是如何工作的？我重新制作了KB中的傅里叶外推器，使其在测试器中在线工作，以避免擦掉旧的预测值--我一眼就看出它是万无一失的，这就是为什么我建议在测试器中运行它的原因。 SZS: 在这里我找到了我的翻版，不幸的是我主要是在MT4下写的，因为在MT4下我需要20-30分钟的时间，在MT5下这个过程会延长到几个小时 (((( 附加的文件： Fourier_extrapolator_mod.mq4 13 kb Philipp Negreshniy 2018.11.21 16:08 #11602 Wizard2018。"盈利能力 "是个狗屁目标，再编一个就可以了。 我不会告诉你你的秘密交易目标是什么，因为你建议我不要再编造一个低劣的目标。 Igor Makanu 2018.11.21 16:25 #11603 菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。 我认为对其余的时间进行预测是没有意义的。他可能不是指交易，我一直在寻找历史上的模式，我只能说"第一头神牛。"如果趋势开始了，它将继续"--这就是你能找到的所有指标--"预测器"（我甚至在Renko图表上搜索，用骨头拆开SSA方法--结果是一样的），如果@Maxim Dmitrievsky 将进一步搜索圣杯，但用测试器，应该是100个预测中约有55个是正确的，45个是错误的--我是这样理解的。 SZY：搜索方向选项--还有什么我没有检查，也许@Wizard2018 想说：你应该在某些时刻（市场条件）寻找预测，即你需要一个过滤器，也许即使是经典指标也能达到这些目的：如果RSI>70或RSI<30，那么进行预测（或者相反，如果RSI<70&&RSI>30），但在其他时候，预测可能没有意义。 ilvic 2018.11.21 16:34 #11604 Philipp Negreshniy: 你可以输入muwings和/或价格之间的关联集，这样网络就会找到这些模式和交易盈利能力之间的联系，并给出一个输出，可以用来事后排序。所以我的输入有移动辅助设备。 我根据这些移动曲线来获得信号。交易出现了。 现在你建议再次使用移动辅助工具和交易。 不，不是这样的。我试过了。 这里有一个例子。这里大约有5个卖点。什么算法可以丢弃其中的4个而保留其中的1个？ 分类还是什么？ 我想用交易来养活这个算法。 什么算法可以做到这一点？ Philipp Negreshniy 2018.11.21 17:07 #11605 ilvic。我的投入中确实有Muwings。 我根据这些缪斯的信号来获得信号。我得到了交易。 现在你建议我再拿穆瓦因和交易。 不，不是这样的。我试过了。 这里有一个例子。这里大约有5个卖点。什么算法可以丢弃其中的4个而保留其中的1个？ 分类还是什么？ 我想用交易来养活这个算法。 什么算法能够做到这一点？我不知道你用什么算法来计算信号，有很多变化的muwings，但我认为你总是可以扩展这个模式。 例如增加条数、初始价格、类型等，在此基础上，神经网络可以找到错误信号的模式，以尝试和整理交易。 Philipp Negreshniy 2018.11.21 17:10 #11606 伊戈尔-马卡努。他可能不是指交易，我一直在寻找历史上的模式，我只能说"第一头神牛。"如果趋势开始了，它将继续下去"--这就是你能找到的所有指标--"预测器"（我甚至在Renko图表上搜索，用骨头拆开SSA方法--结果是一样的），如果@Maxim Dmitrievsky 将进一步搜索圣杯，但用测试器，应该是100个预测中有55个是正确的，45个是错误的--我是这样理解的。 SZY：搜索方向选项--还有什么我没有检查，也许@Wizard2018 想说：你应该在某些时刻（市场条件）寻找预测，这意味着你需要一个过滤器，也许即使是经典指标也能达到这些目的：如果RSI>70或RSI<30，那么进行预测（或者相反，如果RSI<70&&RSI>30），但在其他时候，可能没有意义进行预测。我同意，你可以对趋势、水平、价格等做出预测，但这都是中间目标。 这就像在深度学习中，神经网络的每一层的抽象程度都在变化，每一层都可以被认为是中间目标，但输出层的最终目标保持不变，在我们的例子中是盈利能力。 Yuriy Asaulenko 2018.11.21 17:12 #11607 Wizard2018: "盈利能力 "是个狗屁目标。再编一个，你就可以走了。（不谢）盈利性确实是唯一的目标。但是，以利润最大化为基础设计 或培训一个TS，确实是一个狗屁目标。我可能已经在这个主题中更详细地概述了这种方法。 mytarmailS 2018.11.24 11:08 #11608 伊戈尔-马卡努。....甚至搜索，把SSA的方法弄得支离破碎 ......你试过吗？ 我们可以取其中一个主要成分，即第二个或第三个，如果它有明显的周期性。 (图片中垂直黑线之后的一切是我们不知道的未来，我们有点看不到价格，图片中画的所有线条都是预测）。 似乎没有周期性，那么我们再取一个更快的成分（高频）8...15的顺序 我们把它们连接起来，得到另一个系列。 第二个 "快速 "分量需要被匹配，以便紫色范围的主要极端值或多或少地与慢速（蓝色）分量的极端值相吻合，并且在极端值处出现类似头和肩的东西。之后，我们得到了那些 "带肩头的头 "的一个有趣的特征--价格几乎总是从三个肩头（紫线）中的一个掉下来，如果这个数字是在一个大的反转（蓝色部分的极点）下形成的。 因此，事实证明，市场可能是周期性的，我们应该学会用更快的成分做出准确的预测。例如，主要成分显示趋势正在从下降转为上升，但一些更快的成分尚未完成其向下的周期，据称我们得到了对上升趋势的错误预测。我是用SSA方法做的，但我认为任何光谱方法都可以：PCA、傅里叶、小波。 Philipp Negreshniy 2018.11.24 12:18 #11609 mytarmailS:你有没有试过这个？ 我们应该取其中一个主要成分，即第二个或第三个，只要它有周期性，我们就不应该取第一个。 (图片中垂直黑线之后的一切是我们不知道的未来，我们有点看不到价格，图片中画的所有线条都是预测）。 似乎没有周期性，那么我们再取一个更快的成分（高频）8...15的顺序 我们把它们连接起来，得到另一个系列。 第二个 "快速 "分量需要被匹配，以便紫色范围的主要极端值或多或少地与慢速（蓝色）分量的极端值相吻合，并且在极端值处出现类似头和肩的东西。之后，我们得到了那些 "带肩头的头 "的一个有趣的特征--价格几乎总是从三个肩头（紫线）中的一个掉下来，如果这个数字是在一个大的反转（蓝色部分的极点）下形成的。 因此，事实证明，市场可能是周期性的，我们应该学会用更快的成分做出准确的预测。例如，主要成分显示趋势正在从下降转为上升，但一些更快的成分尚未完成其向下的周期，据称我们得到了对上升趋势的错误预测。我用SSA方法做了所有的事情，但我认为任何光谱PCA、傅里叶、小波都可以做。 为什么要有这么多的图表，如果为了可信度，至少发布一个图表更有力，但对于一个具体的交易工具，对真实的未来进行预测，历史上有足够的预测，因为它是：) mytarmailS 2018.11.24 12:20 #11610 菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。 为什么要有这么多的图表，如果你想让人信服，最好至少公布一个，但对于一个特定的交易工具，对真实的未来进行预测，根据历史已经有足够的预测了：) 我告诉你，对于那些在黑暗中的人。 mytarmailS:(垂直黑线之后的一切都在未来，我们不知道价格是多少，所有的线都是预测）。 1...115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
干得好，马克西姆卡!终于开始考虑预测器而不是模型，还有自适应预测器，为此我给你点了两个赞。
是的，我会听从伊戈尔-马卡努 的话，进行测试。
大约一周前，我做了一些非常类似的事情，只是使用了 "ssa "光谱分析方法，同样的周期，同样的截止点，用眼睛看是可行的，但后来我看了看历史，.... :( ...
顺便说一下，我很想知道这个网络是如何找到周期的，这个算法一般是如何工作的？
我重新制作了KB中的傅里叶外推器，使其在测试器中在线工作，以避免擦掉旧的预测值--我一眼就看出它是万无一失的，这就是为什么我建议在测试器中运行它的原因。
SZS: 在这里我找到了我的翻版，不幸的是我主要是在MT4下写的，因为在MT4下我需要20-30分钟的时间，在MT5下这个过程会延长到几个小时 ((((
"盈利能力 "是个狗屁目标，再编一个就可以了。
我认为对其余的时间进行预测是没有意义的。
他可能不是指交易，我一直在寻找历史上的模式，我只能说"第一头神牛。"如果趋势开始了，它将继续"--这就是你能找到的所有指标--"预测器"（我甚至在Renko图表上搜索，用骨头拆开SSA方法--结果是一样的），如果@Maxim Dmitrievsky 将进一步搜索圣杯，但用测试器，应该是100个预测中约有55个是正确的，45个是错误的--我是这样理解的。
SZY：搜索方向选项--还有什么我没有检查，也许@Wizard2018 想说：你应该在某些时刻（市场条件）寻找预测，即你需要一个过滤器，也许即使是经典指标也能达到这些目的：如果RSI>70或RSI<30，那么进行预测（或者相反，如果RSI<70&&RSI>30），但在其他时候，预测可能没有意义。
你可以输入muwings和/或价格之间的关联集，这样网络就会找到这些模式和交易盈利能力之间的联系，并给出一个输出，可以用来事后排序。
所以我的输入有移动辅助设备。
我根据这些移动曲线来获得信号。交易出现了。
现在你建议再次使用移动辅助工具和交易。
不，不是这样的。我试过了。
这里有一个例子。这里大约有5个卖点。什么算法可以丢弃其中的4个而保留其中的1个？
分类还是什么？
我想用交易来养活这个算法。
什么算法可以做到这一点？
我的投入中确实有Muwings。
我根据这些缪斯的信号来获得信号。我得到了交易。
现在你建议我再拿穆瓦因和交易。
不，不是这样的。我试过了。
这里有一个例子。这里大约有5个卖点。什么算法可以丢弃其中的4个而保留其中的1个？
分类还是什么？
我想用交易来养活这个算法。
什么算法能够做到这一点？
我不知道你用什么算法来计算信号，有很多变化的muwings，但我认为你总是可以扩展这个模式。
例如增加条数、初始价格、类型等，在此基础上，神经网络可以找到错误信号的模式，以尝试和整理交易。
他可能不是指交易，我一直在寻找历史上的模式，我只能说"第一头神牛。"如果趋势开始了，它将继续下去"--这就是你能找到的所有指标--"预测器"（我甚至在Renko图表上搜索，用骨头拆开SSA方法--结果是一样的），如果@Maxim Dmitrievsky 将进一步搜索圣杯，但用测试器，应该是100个预测中有55个是正确的，45个是错误的--我是这样理解的。
SZY：搜索方向选项--还有什么我没有检查，也许@Wizard2018 想说：你应该在某些时刻（市场条件）寻找预测，这意味着你需要一个过滤器，也许即使是经典指标也能达到这些目的：如果RSI>70或RSI<30，那么进行预测（或者相反，如果RSI<70&&RSI>30），但在其他时候，可能没有意义进行预测。
我同意，你可以对趋势、水平、价格等做出预测，但这都是中间目标。
这就像在深度学习中，神经网络的每一层的抽象程度都在变化，每一层都可以被认为是中间目标，但输出层的最终目标保持不变，在我们的例子中是盈利能力。
"盈利能力 "是个狗屁目标。再编一个，你就可以走了。（不谢）
盈利性确实是唯一的目标。但是，以利润最大化为基础设计 或培训一个TS，确实是一个狗屁目标。我可能已经在这个主题中更详细地概述了这种方法。
....甚至搜索，把SSA的方法弄得支离破碎 ......
你试过吗？
我们可以取其中一个主要成分，即第二个或第三个，如果它有明显的周期性。
(图片中垂直黑线之后的一切是我们不知道的未来，我们有点看不到价格，图片中画的所有线条都是预测）。
似乎没有周期性，那么我们再取一个更快的成分（高频）8...15的顺序
我们把它们连接起来，得到另一个系列。
第二个 "快速 "分量需要被匹配，以便紫色范围的主要极端值或多或少地与慢速（蓝色）分量的极端值相吻合，并且在极端值处出现类似头和肩的东西。
之后，我们得到了那些 "带肩头的头 "的一个有趣的特征--价格几乎总是从三个肩头（紫线）中的一个掉下来，如果这个数字是在一个大的反转（蓝色部分的极点）下形成的。
因此，事实证明，市场可能是周期性的，我们应该学会用更快的成分做出准确的预测。例如，主要成分显示趋势正在从下降转为上升，但一些更快的成分尚未完成其向下的周期，据称我们得到了对上升趋势的错误预测。
我是用SSA方法做的，但我认为任何光谱方法都可以：PCA、傅里叶、小波。
你有没有试过这个？
我们应该取其中一个主要成分，即第二个或第三个，只要它有周期性，我们就不应该取第一个。
(图片中垂直黑线之后的一切是我们不知道的未来，我们有点看不到价格，图片中画的所有线条都是预测）。
似乎没有周期性，那么我们再取一个更快的成分（高频）8...15的顺序
我们把它们连接起来，得到另一个系列。
第二个 "快速 "分量需要被匹配，以便紫色范围的主要极端值或多或少地与慢速（蓝色）分量的极端值相吻合，并且在极端值处出现类似头和肩的东西。
之后，我们得到了那些 "带肩头的头 "的一个有趣的特征--价格几乎总是从三个肩头（紫线）中的一个掉下来，如果这个数字是在一个大的反转（蓝色部分的极点）下形成的。
因此，事实证明，市场可能是周期性的，我们应该学会用更快的成分做出准确的预测。例如，主要成分显示趋势正在从下降转为上升，但一些更快的成分尚未完成其向下的周期，据称我们得到了对上升趋势的错误预测。
我用SSA方法做了所有的事情，但我认为任何光谱PCA、傅里叶、小波都可以做。
为什么要有这么多的图表，如果你想让人信服，最好至少公布一个，但对于一个特定的交易工具，对真实的未来进行预测，根据历史已经有足够的预测了：)
我告诉你，对于那些在黑暗中的人。
(垂直黑线之后的一切都在未来，我们不知道价格是多少，所有的线都是预测）。