交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1151

[Maxim Dmitrievsky]

哦...就这样吧))

[Mihail Marchukajtes]

OOOO 而我前几天来的时候，没有任何话题。我想我不会打扰那些发炎的头脑，他们正在努力......。

然后，看啊，它就起来了。我进去了，这里是资产阶级...ugh......Eh....他们出卖了俄罗斯母亲.....无耻之徒!!!!!!!

这自然是一个笑话!!!!!!!

[02031986dima]

如何为ZigZag正确地写一个iCustom，以便它能输出极值？

[Renat Akhtyamov]

02031986dima:
如何正确编写ZigZag的iCustom，以给出极端值？

写在这里。

https://www.mql5.com/ru/forum/160683

[Грааль]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

尽管你计算资产和投资组合的利差的方法是共同的，但我不准备把它转移到个别TC。我认为，TS绝不是一个投资组合，而只是它的一个可能部分。

这甚至不是关于锐利度本身，而是关于强加的方法，我不得不考虑一个模糊的TS，许多交易可以被人为地粘在一起，不存在的空交易可以在这个过程中被加入。而这只是因为 "必须如此"。

对我来说，sharpe是交易利润分布的一个特征，它显示了平均利润与零之间的统计学意义。在一个TS中的交易数量可以变化如此之大的情况下，夏普将不得不被修改。要做到这一点，我们需要减去一个类似k/sqrt(n)的值，其中n是交易的数量。问题是，随着交易数量的增加，数学预期的置信区间 会缩小，这可以在一定程度上补偿通常夏普的价值随着交易数量的增加而减少。如果交易数量没有跳得那么厉害，那么这种修正不会影响优化，因此可以使用标准夏普。

好吧，夏普比率更多的是用于投资组合，而不是单独的TS，没有人强迫使用或不使用它作为指标，有很多其他的指标，你可以发明自己的指标，它们并不差。

[Грааль]

mytarmailS:

嗯，试试吧...

顺便说一下，添加更多的预测器，我认为蜡烛图样会帮助你过滤，你也可以不通过信号立即进入，而是通过有某种确认的蜡烛图，例如

我不这么认为...我在你的系列中没有看到任何预测能力，但如果你把它与其他特征混合在一起，就会得到类似 "斧头汤 "的东西)

[mytarmailS]

圣杯。

到目前为止不是很好...我没有在你的行本身发现任何预测能力，如果你把它与其他功能混合在一起，就像 "斧头汤"))

我看了我发给你的数据，我认为这是不对的......

真的是有点糊涂了，可能是在写代码的时候在某个地方犯了错误。

[Maxim Dmitrievsky]

[Грааль]

mytarmailS:

我看了一下我发给你的数据，看起来有些不对劲......。

这真是一团糟，我在写代码时一定是在什么地方犯了错误。

如果把问题说得更笼统一些，会很有意思，假设有一些数据矩阵，矢量系列分为Lern和test，有人在Lern上拼了一些东西，在test上甩了一些系列，我想为我的系统评估这个系列的数据交易价值。

如果有人猜测该算法能够在他/她自己的系统中估计数据价值，那么这是一个 "弱预测市场 "的问题，因为很难实时估计数据价值。所以我有兴趣提出一个合理的算法来检查一些系列对交易的有用性，一个明确的正式程序和一些指标。

[mytarmailS]

圣杯》。

假设有一个数据矩阵，一个矢量系列分为lorn和test，有人在lorn上拼出了一些东西，在test上产生了一个系列，你需要为你的系统估计这个系列中数据的交易价值。

如果有人猜测该算法能够在他/她自己的系统中估计数据价值，那么这是一个 "弱预测市场 "的问题，因为很难实时估计数据价值。因此，我有兴趣想出一个合理的算法来检查一些系列对交易的有用性，一个明确的正式程序和一些指标。

我不太清楚为什么...有一些 "未来选择 "算法可以解决从噪音中分离出有用预测因子的问题