交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1146 1...113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153...3399 新评论 [删除] 2018.11.06 18:23 #11451 阿列克谢-尼古拉耶夫。你高估了我）我还没有进展到自我介绍的程度。） 正如他们自己写的--这是一种自然（环境）游戏的子类。我确信我们几乎所有的模型都在自然游戏中，但我不知道这些'土匪'有多合适。 我更喜欢潜伏马尔可夫过程。在这里，非平稳性可能是我们没有观察到所有变量这一事实的结果。粗略地说，对我们来说非稳态的过程将来自于一个稳态的过程，但只有做市商知道。我可以把代码发给你，但我不确定有人会理解它并提供新的东西:) [删除] 2018.11.06 18:26 #11452 圣杯。我明白了，废话就是废话))这不是偷窥，虽然在某些条件下也可能是偷窥， 但OOS应该尽可能地接近真实，因为你希望OOS的结果在真实上重复+-，如果你在更遥远的过去测试，它将接近过去，而这个时间的市场可能已经或多或少发生了变化。你的方法可以完全导致荒谬，例如，如果你把OOS和真实分开多年))) 你自己写道，这是荒谬的，因为市场在过去和未来都会发生变化，与Lern有关。此外，lern越接近现在，明天的市场就越不可能发生变化。而我只是在看这个算法对任何OOS的概括能力有多大。 你只是让人告诉你应该是这样的，你并不真正知道为什么，只是猜测。 TheXpert 2018.11.06 18:30 #11453 马克西姆-德米特里耶夫斯基。没有任何区别 手中的旗帜，现实世界会把一切都放在它的位置上 Aleksey Nikolayev 2018.11.06 18:30 #11454 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我可以把代码发给你，但我不确定是否有人会理解它并提出新的建议:)有时很难理解自己的代码，我已经一个月没有工作了）。 [删除] 2018.11.06 18:36 #11455 TheXpert。你在现实世界的手中，它到处都是。耶稣基督，我们在这里谈论的是黑帮分子。 Грааль 2018.11.06 18:36 #11456 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这不是偷窥，虽然在某些条件下也可能是偷窥， 但OOS应该尽可能接近真实，因为你希望OOS的结果在真实上重复+或-，但如果你在更遥远的过去测试，它将接近过去，而这段时间的市场可能或多或少会有变化。你的方法可以完全导致荒谬，例如，如果你把OOS和真实分开多年))) 你自己写道，这是荒谬的，因为市场在过去和未来都会发生变化，与Lern有关。此外，lern越接近现在，明天的市场就越不可能发生变化。而我只是在看这个算法对任何OOS的概括能力如何。一般来说，自动交易的本质是，市场至少部分地连续变化，有一种由于信息扩散而产生的 "惯性"。昨天的东西比一个月（一年）前的东西更有可能是今天的。 你对OOS进行优化，使其更接近真实的市场，然后你简单地重新训练OOS的数据，问题在哪里？通常大家都是这样做的，首先分为Lerne和Train，在Lerne上学习，在Train上检查，然后在Lerne上重新训练+在优化参数配置上测试。 当然我不会反驳和坚持，上面的同事说得很对，"现实生活让一切都归位了"，市场的教训比论坛的蛊惑人心更好记））。 [删除] 2018.11.06 18:40 #11457 圣杯。一般来说，自动交易的本质是，由于信息的扩散，市场至少部分地在不断变化，也就是一种惯性。所以昨天的东西比一个月（一年）前的更有可能是今天的。 你为OOS优化自己，使之更接近真实的市场，然后你简单地重新训练OOS的数据，问题在哪里？通常大家都是这样做的，首先分为lurn和treyn，在lurn上学习，在treyn上检查，然后在lurn+treyn的优化配置上重新训练。那么，哪一方是OOS有什么区别呢？)) 特别是当你考虑到lurn和traine是一回事的时候（我明白《测试》的意思，但突出显示并不能否定它） Грааль 2018.11.06 18:44 #11458 马克西姆-德米特里耶夫斯基。那么，哪一边是OOS有什么区别呢？)) 当你考虑到LERN和TENE是一个整体时，就更应该如此了（我明白你的意思 测试，但强调的内容并不能否定它）。打错了，谢谢，已经修好了。 马金：为更接近现实生活的东西而优化，而不是为谁知道什么和什么时候的事而优化! [删除] 2018.11.06 18:44 #11459 圣杯。打错了，谢谢，已改正。 区别很大，OOS更接近现实，你需要为更接近现实的东西进行优化，而不是为谁知道什么和什么时候优化。任务是确保两部分是不可区分的（相同的错误，等等）在这种情况下，什么是摆动的定义就失去了所有的意义。 FxTrader562 2018.11.06 18:45 #11460 Maxim Dmitrievsky:上帝，什么是真实的，我们在这里讨论的是土匪。那么，你在RDF中实现了什么 "Bandit算法"？ 或者你是否为 "Bandit "算法专门编码过什么？ 1...113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你高估了我）我还没有进展到自我介绍的程度。）
正如他们自己写的--这是一种自然（环境）游戏的子类。我确信我们几乎所有的模型都在自然游戏中，但我不知道这些'土匪'有多合适。
我更喜欢潜伏马尔可夫过程。在这里，非平稳性可能是我们没有观察到所有变量这一事实的结果。粗略地说，对我们来说非稳态的过程将来自于一个稳态的过程，但只有做市商知道。
我可以把代码发给你，但我不确定有人会理解它并提供新的东西:)
我明白了，废话就是废话))
这不是偷窥，虽然在某些条件下也可能是偷窥， 但OOS应该尽可能地接近真实，因为你希望OOS的结果在真实上重复+-，如果你在更遥远的过去测试，它将接近过去，而这个时间的市场可能已经或多或少发生了变化。你的方法可以完全导致荒谬，例如，如果你把OOS和真实分开多年)))
你自己写道，这是荒谬的，因为市场在过去和未来都会发生变化，与Lern有关。此外，lern越接近现在，明天的市场就越不可能发生变化。而我只是在看这个算法对任何OOS的概括能力有多大。
你只是让人告诉你应该是这样的，你并不真正知道为什么，只是猜测。
没有任何区别
手中的旗帜，现实世界会把一切都放在它的位置上
我可以把代码发给你，但我不确定是否有人会理解它并提出新的建议:)
有时很难理解自己的代码，我已经一个月没有工作了）。
你在现实世界的手中，它到处都是。
耶稣基督，我们在这里谈论的是黑帮分子。
这不是偷窥，虽然在某些条件下也可能是偷窥， 但OOS应该尽可能接近真实，因为你希望OOS的结果在真实上重复+或-，但如果你在更遥远的过去测试，它将接近过去，而这段时间的市场可能或多或少会有变化。你的方法可以完全导致荒谬，例如，如果你把OOS和真实分开多年)))
你自己写道，这是荒谬的，因为市场在过去和未来都会发生变化，与Lern有关。此外，lern越接近现在，明天的市场就越不可能发生变化。而我只是在看这个算法对任何OOS的概括能力如何。
一般来说，自动交易的本质是，市场至少部分地连续变化，有一种由于信息扩散而产生的 "惯性"。昨天的东西比一个月（一年）前的东西更有可能是今天的。 你对OOS进行优化，使其更接近真实的市场，然后你简单地重新训练OOS的数据，问题在哪里？通常大家都是这样做的，首先分为Lerne和Train，在Lerne上学习，在Train上检查，然后在Lerne上重新训练+在优化参数配置上测试。
当然我不会反驳和坚持，上面的同事说得很对，"现实生活让一切都归位了"，市场的教训比论坛的蛊惑人心更好记））。
一般来说，自动交易的本质是，由于信息的扩散，市场至少部分地在不断变化，也就是一种惯性。所以昨天的东西比一个月（一年）前的更有可能是今天的。 你为OOS优化自己，使之更接近真实的市场，然后你简单地重新训练OOS的数据，问题在哪里？通常大家都是这样做的，首先分为lurn和treyn，在lurn上学习，在treyn上检查，然后在lurn+treyn的优化配置上重新训练。
那么，哪一方是OOS有什么区别呢？))
特别是当你考虑到lurn和traine是一回事的时候（我明白《测试》的意思，但突出显示并不能否定它）
那么，哪一边是OOS有什么区别呢？))
当你考虑到LERN和TENE是一个整体时，就更应该如此了（我明白你的意思 测试，但强调的内容并不能否定它）。
打错了，谢谢，已经修好了。
马金：为更接近现实生活的东西而优化，而不是为谁知道什么和什么时候的事而优化!
打错了，谢谢，已改正。
区别很大，OOS更接近现实，你需要为更接近现实的东西进行优化，而不是为谁知道什么和什么时候优化。
任务是确保两部分是不可区分的（相同的错误，等等）在这种情况下，什么是摆动的定义就失去了所有的意义。
上帝，什么是真实的，我们在这里讨论的是土匪。
那么，你在RDF中实现了什么 "Bandit算法"？
或者你是否为 "Bandit "算法专门编码过什么？