交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1137 1...113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144...3399 新评论 Ivan Negreshniy 2018.10.27 13:46 #11361 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我们所说的退出是指买入和卖出标记（任何种类）。我不考虑任何特殊的出仓算法，因为卖出信号是关闭买入订单 的自然信号（尽管可能是错误的，我还没有想过）。 所以，这是一个有趣的任务--如何从某种分布中随机抽出分数，或者通过列举分布来获得一组独特的策略并选择最佳策略，然后 换句话说，就是如何以一种有效的方式改变奖励功能。我不知道，我觉得这样更容易，因为我注意到它的准确性和信号都不够，所以我打算做多币种、多时间段的枢纽，订单和头寸分开核算，就像下一个主题中的联盟TS。 P.S. 当然，如果在此期间出现真正的实时RL适应性系统，我的想法中的批处理学习的意义可能会在发展过程中消失：) pantural 2018.10.27 14:09 #11362 阿列克谢-维亚兹米 金。 你的统计数字有点混乱，盈利7175平仓2386，夏普比率0.1 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 16:04 #11363 pantural。你的统计数字有点混乱，利润7175缩减2386，夏普比率0.1那么夏普比率应该是多少呢？数据来自终端。缩减 - 在比较股票的缩减和余额的缩减时，我取最大的值，也许有一个巨大的尖峰没有及时关闭，它造成了连续的亏损交易，因为平仓。 pantural 2018.10.27 17:50 #11364 阿列克谢-维亚兹米 金。夏普比率应该是多少？来自终端的数据。缩水--在比较资金缩水和余额缩水时，我取最大值，也许有一个巨大的尖峰，没有及时平仓，因为平仓而造成连续的亏损交易。在正常比例的利润（亏损）/最大跌幅应该接近夏普系数，即在你的情况下~3（7175/2386），而不是0.1，当然也有差异，但如果超过一个订单，那么显然有问题。 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 18:21 #11365 pantural。在正常的比率中，利润（损失）/最大滑点应该接近夏普系数，也就是说，在你的案例中~3(7175/2386)而不是0.1，当然也有差异，但如果超过一个订单，那么显然有问题。从帮助来看，夏普系数的计算方法是不同的 " 夏普比率 - 这个数字表征了战略的有效性和稳定性。 它显示了持仓时间的算术平均利润与它的标准偏差的比率。此外，这里还考虑了无风险利率的价值，也就是在银行存款中存入相应金额的利润。" 什么是 "无风险利率 "是一个问题... 另外，我在Si期货上工作--也许这才是重点？我总是以十分之一为单位来计算比例。 Дмитрий 2018.10.27 18:25 #11366 阿列克谢-维亚兹米 金。 什么是 "无风险利率 "是一个问题...这是一个名义上的无风险回报--在一流银行的银行存款（以适当的货币）的百分比或美国长期国债的百分比 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 18:45 #11367 迪米特里。这是一个名义上的无风险回报--在一流银行的银行存款（适当的货币）的%或美国长期国债的%。问题是终端的数据是从哪里来的... pantural 2018.10.28 00:06 #11368 阿列克谢-维亚兹米 金。从帮助来看，夏普系数的处理方式不同 "夏普比率 是衡量一个策略的表现和稳定性 的标准。 它显示了持仓期间的算术平均利润与标准偏差的比率。此外，这里还考虑了无风险利率的价值，也就是在银行存款中存入相应金额的利润。" 什么是 "无风险利率 "是一个问题... 另外，我在Si期货上工作--也许这就是问题所在？我总是以十分之一为单位来计算比例。如果我是你，我会想一想你所看的数字到底意味着什么。 终端是由普通人写的，他们可能，例如，在晚上太多，因为每个人有时，然后夏普比率只在十分之一。你至少应该对夏普比率会有多少有一个大致的概念，这是策略最重要的质量因素。 PS：通常情况下，无风险利率在终端是不被考虑的。 Aleksey Vyazmikin 2018.10.28 01:08 #11369 pantural。如果我是你，我会想一想你所看的数字到底意味着什么。 终端是由普通人写的，例如，他们可能在晚上透支，因为每个人有时都会这样做，然后夏普比率只有十分之一。你至少应该对夏普比率会有多少有一个大致的概念，这是策略最重要的质量因素。 PS：通常在终端，无风险利率根本没有被考虑在内。从公式的描述中，我们不清楚如何检查，例如如何计算"持仓时间的算术平均利润"？ 也许这只是一个小小的数学期望值问题？ 无论如何，我注意到这个数字越高越好，这不是小事，主要报告写在文件中的数字是我理解的。 Konstantin Nikitin 2018.10.28 07:35 #11370 阿列克谢-维亚兹米 金。从公式的描述中不清楚如何检查，例如，如何计算"持仓时间的算术平均利润"？ 也许这只是一个小小的数学期望值问题？ 总之，我注意到，指标越高越好，这不是小事，而主要报告是用我理解的那些指标写入文件的。对于我的观察，我还没有设法把锐利提高到1以上。而且我还没有看到其他人的账户/图表有更高的数值。虽然我可能是错的。 1...113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们所说的退出是指买入和卖出标记（任何种类）。我不考虑任何特殊的出仓算法，因为卖出信号是关闭买入订单 的自然信号（尽管可能是错误的，我还没有想过）。
所以，这是一个有趣的任务--如何从某种分布中随机抽出分数，或者通过列举分布来获得一组独特的策略并选择最佳策略，然后
换句话说，就是如何以一种有效的方式改变奖励功能。
我不知道，我觉得这样更容易，因为我注意到它的准确性和信号都不够，所以我打算做多币种、多时间段的枢纽，订单和头寸分开核算，就像下一个主题中的联盟TS。
P.S. 当然，如果在此期间出现真正的实时RL适应性系统，我的想法中的批处理学习的意义可能会在发展过程中消失：)
你的统计数字有点混乱，盈利7175平仓2386，夏普比率0.1
你的统计数字有点混乱，利润7175缩减2386，夏普比率0.1
那么夏普比率应该是多少呢？数据来自终端。缩减 - 在比较股票的缩减和余额的缩减时，我取最大的值，也许有一个巨大的尖峰没有及时关闭，它造成了连续的亏损交易，因为平仓。
夏普比率应该是多少？来自终端的数据。缩水--在比较资金缩水和余额缩水时，我取最大值，也许有一个巨大的尖峰，没有及时平仓，因为平仓而造成连续的亏损交易。
在正常比例的利润（亏损）/最大跌幅应该接近夏普系数，即在你的情况下~3（7175/2386），而不是0.1，当然也有差异，但如果超过一个订单，那么显然有问题。
在正常的比率中，利润（损失）/最大滑点应该接近夏普系数，也就是说，在你的案例中~3(7175/2386)而不是0.1，当然也有差异，但如果超过一个订单，那么显然有问题。
从帮助来看，夏普系数的计算方法是不同的
"
"
什么是 "无风险利率 "是一个问题...
另外，我在Si期货上工作--也许这才是重点？我总是以十分之一为单位来计算比例。
什么是 "无风险利率 "是一个问题...
这是一个名义上的无风险回报--在一流银行的银行存款（以适当的货币）的百分比或美国长期国债的百分比
这是一个名义上的无风险回报--在一流银行的银行存款（适当的货币）的%或美国长期国债的%。
问题是终端的数据是从哪里来的...
从帮助来看，夏普系数的处理方式不同
"
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什么是 "无风险利率 "是一个问题...
另外，我在Si期货上工作--也许这就是问题所在？我总是以十分之一为单位来计算比例。
如果我是你，我会想一想你所看的数字到底意味着什么。
终端是由普通人写的，他们可能，例如，在晚上太多，因为每个人有时，然后夏普比率只在十分之一。你至少应该对夏普比率会有多少有一个大致的概念，这是策略最重要的质量因素。
PS：通常情况下，无风险利率在终端是不被考虑的。
如果我是你，我会想一想你所看的数字到底意味着什么。
终端是由普通人写的，例如，他们可能在晚上透支，因为每个人有时都会这样做，然后夏普比率只有十分之一。你至少应该对夏普比率会有多少有一个大致的概念，这是策略最重要的质量因素。
PS：通常在终端，无风险利率根本没有被考虑在内。
从公式的描述中，我们不清楚如何检查，例如如何计算"持仓时间的算术平均利润"？
也许这只是一个小小的数学期望值问题？
无论如何，我注意到这个数字越高越好，这不是小事，主要报告写在文件中的数字是我理解的。
从公式的描述中不清楚如何检查，例如，如何计算"持仓时间的算术平均利润"？
也许这只是一个小小的数学期望值问题？
总之，我注意到，指标越高越好，这不是小事，而主要报告是用我理解的那些指标写入文件的。
对于我的观察，我还没有设法把锐利提高到1以上。而且我还没有看到其他人的账户/图表有更高的数值。虽然我可能是错的。