交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1141

[Aleksey Vyazmikin]

拉希德-乌马罗夫。

它不依赖于它，因为它的计算方法是Ki=固定第i笔交易结果后的余额_固定利润_损失/固定结果前的余额。

Kn行包含1左右的数值。

• 如果第i笔交易是盈利的，那么Ki>1。
• 如果第i笔交易是亏损的，那么Ki<1。

拉希德-乌马罗夫。

我采纳了你的报告，复制了其中的交易并在Excel中进行了计算。我把文件附在后面。

正如你所看到的，夏普比率 在测试报告 中被正确计算。

谢谢你的例子计算!

而且仍然存在对初始存款规模的依赖性，但不是那么大，我翻阅了Excel文件，在添加了计算余额的公式后，在同一个地方检查了这种依赖性。

[Rashid Umarov]

阿列克谢-维亚兹米 金。

谢谢你的例子计算!

而与最初的存款规模却有一定的关联。

就在这里展示，否则你可能被禁止。

PS 这是假设合理的初始存款和交易手数。 不会太小也不会太大。然后就不会出现这样的问题：为什么100美元存款的平均利润1美元比1000美元存款的平均利润100美元显示的夏普更差。

[Aleksey Nikolayev]

拉希德-乌马罗夫。

就在这里展示，否则你就得被禁言了。

现在是时候引入进入论坛的强制性理论家考试了))

[Aleksey Nikolayev]

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。

如何计算一笔交易的夏普比率？

不）你至少需要两个--来计算样本方差)

[Yuriy Asaulenko]

你为什么要挑剔这个夏普？我不知道，我也不打算知道。有正常的统计标准，这就是你必须使用的东西。

[Aleksey Nikolayev]

尤里-阿索连科。
你为什么要用这个夏普比率来纠缠我？我不知道，我也不打算知道。有普通的统计标准，它们应该被使用。

夏普系数也很常见。本质上是一个没有维度的平均值。

[Yuriy Asaulenko]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

夏普系数也很常见。基本上，一个没有维度的平均值。

事实上，我是这样做的）。该标准是关于什么的。

[Renat Akhtyamov]

尤里-阿索连科。

事实上，我是这么认为的）。该参数是关于什么的。

根据我的理解，这表明了一种等待和观察的态度。

如果你不必等待它，它将是高的。

但就固定的损失/利润而言，这有点意思。

[Aleksey Nikolayev]

尤里-阿索连科。

事实上，我是这么认为的）。该标准是关于什么的。

这并不是真正的 "无"。）这是一个相当好的对平均值和零之间差异的统计意义的初步估计。而且它不需要正态分布的假设--由于切比雪夫不等式的存在。

它的缺点是不能区分 "好 "与 "坏 "的偏差，但为此有一个缩水。

[pantural]

拉希德-乌马罗夫。

首先，估算的公式可以在《交易中的数学》一文中找到。评估贸易交易的结果。

其次，文章显示，夏普是根据交易结果（交易）而不是根据股票波动计算的。

已在关于错误的话题中回答 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798