交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2272 1...226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279...3399 新评论 mytarmailS 2021.01.06 20:18 #22711 Valeriy Yastremskiy: 大致相同。如何准备训练的数据。 去吧！如果你有任何问题，请问...... 我将添加 )) Maxim Dmitrievsky 2021.01.06 23:28 #22712 Rorschach: 理想情况下，你想让这个系列静止，沿着光谱找到周期，为这些周期建立一个过滤器。如何使其固定下来？对一天中各时间段的平均波动率进行修正？对数和过滤？如何建立一个光谱？历史越深，信号可以越强。但市场上一切都在变化。如果我们取一个较短的时期，我们不能保证这是一个周期，而不是一个随机的巧合。我已经向你展示了我对频谱的统计 整个数十亿美元的市场充斥着不夜城和黄牛党，而你说......通过某种固定的过滤器，我不强。我们不需要永动机，让它改变，但不是立即改变 https://github.com/balzer82/FFT-Python 还有更多这样的事，但我不明白他做了什么。 https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb balzer82/FFT-Python balzer82github.com This tutorial covers step by step, how to perform a Fast Fourier Transform with Python. Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 00:50 #22713 mytarmailS: 去吧！如果有问题...我将添加 )) 不，不是这样的。如果有问题，就解决它 :D Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 02:35 #22714 关于傅立叶，我的看法是这样的。首先进行一些 分解，例如，stl 然后通过bpf 进行循环搜索 然后，循环被交易逻辑所包裹。(包括MO）它看起来并不复杂。 Time Series Decomposition & Prediction in Python 2019.07.22s666pythonforfinance.net [latexpage] In this article I wanted to concentrate on some basic time series analysis, and on efforts to see if there is any simple way we can improve our prediction skills and abilities in order … mytarmailS 2021.01.07 08:44 #22715 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你为什么要挑剔傅立叶？ Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 09:00 #22716 mytarmailS: 你为什么要挑剔傅立叶？ 你来吧，不要要求太多。 我很快就会做。 呃......当你可以用自 相关的时候，为什么要用傅里叶呢？ mytarmailS 2021.01.07 11:01 #22717 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 呃......既然我们可以用自相关，为什么还要用傅里叶呢？ 这里是哪里？ Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 11:04 #22718 mytarmailS: 它在哪里？你是如何通过PCA或Fourier搜索周期的？ 我开始一次做这么多，以至于我感到困惑......但这是暂时的 ) mytarmailS 2021.01.07 11:06 #22719 Maxim Dmitrievsky: 你是如何通过PCA或Fourier寻找周期的？ 哪些周期？ 什么时候？ 价格？ Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 11:07 #22720 mytarmailS: 什么周期？ 什么时候？ 价格？ 在价格方面，是的）上面写道："你在哪里？ 1...226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279...3399 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
大致相同。如何准备训练的数据。
去吧！如果你有任何问题，请问......
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理想情况下，你想让这个系列静止，沿着光谱找到周期，为这些周期建立一个过滤器。
如何使其固定下来？对一天中各时间段的平均波动率进行修正？对数和过滤？
如何建立一个光谱？历史越深，信号可以越强。但市场上一切都在变化。如果我们取一个较短的时期，我们不能保证这是一个周期，而不是一个随机的巧合。
我已经向你展示了我对频谱的统计
整个数十亿美元的市场充斥着不夜城和黄牛党，而你说......通过某种固定的过滤器，我不强。我们不需要永动机，让它改变，但不是立即改变
https://github.com/balzer82/FFT-Python
还有更多这样的事，但我不明白他做了什么。
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
去吧！如果有问题...
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关于傅立叶，我的看法是这样的。首先进行一些 分解，例如，stl
然后通过bpf 进行循环搜索
然后，循环被交易逻辑所包裹。(包括MO）它看起来并不复杂。
你为什么要挑剔傅立叶？
你为什么要挑剔傅立叶？
你来吧，不要要求太多。
我很快就会做。
呃......当你可以用自 相关的时候，为什么要用傅里叶呢？
呃......既然我们可以用自相关，为什么还要用傅里叶呢？
这里是哪里？
它在哪里？
你是如何通过PCA或Fourier搜索周期的？
我开始一次做这么多，以至于我感到困惑......但这是暂时的 )你是如何通过PCA或Fourier寻找周期的？
哪些周期？ 什么时候？ 价格？
什么周期？ 什么时候？ 价格？
在价格方面，是的）上面写道："你在哪里？