文章 "利用箱形图(Boxplot)探索金融时间序列的季节性形态" - 页 24

 
Maxim Dmitrievsky:

没有每小时的统计数据吗?

即最初的假设:在某些时段,增量平均会增长,即在这些时段会达到最大利润。如果我们通过优化获得了每小时的利润统计,我们就可以确认/反驳这个假设(无需在 TS 中添加新参数)。

如果优化器发现了其他时段,这将是一个拟合。当 TC 参数数量增加时,这种情况很有可能发生,即基因会在错误的地方进行交易,而不会从假设中发现任何东西(作为一种选择)。

优化/交易机制几乎是定期运行的,但 WFO 并没有按小时收集统计数据。这是另一项任务,但似乎并不难--谁先找到空闲时间,谁就能成为佼佼者;-)。现在,您可以关注 WFO(最后一栏)中的 inStartHour 和 inCountHours 参数 - 系统建议您从晚上开始交易。但从好的方面来说,EA 应该通过 inStartHour + inCountHours 建立强制平仓,因为现在它经常超过亏损(特别是考虑到mashka 的大周期)。

 
Maxim Dmitrievsky:

1. 没有初始假设(统计研究),就没有优化,也就没有什么可优化的。 你可以优化你的幻想,但结果也将是粉色小马的形式

2.不要把一般的统计研究与优化过程中获得的统计数据混为一谈。否则就会弄巧成拙。

提供引文链接也不失为一个好主意。

1.优化适用于系统。系统的存在与研究或统计无关。战略是一个与市场参数相互作用的系统。其优化是在选定的时间范围内寻找最佳值。优化的结果是提供最大存款增长的参数值(推测)。

2.GA 本身已经包含了统计研究。但它对我们是隐蔽的,并在算法本身中实现了自动化。策略统计则不同。它是优化的结果,而不是优化 机制的一部分。

优化的本质 是寻找能给出目标参数最佳值的参数值。

GA的本质 是一种压缩搜索区域的方法,以获得目标参数的最佳值。

统计研究的精髓--积累数据,确定数值、事件、过程之间的关系并分析其重复性。

规律性的本质 是通过统计确定和确认对象之间的联系。


统计研究用于寻找参数值,即优化。这项研究包含在遗传算法中。在测试仪中,这一过程是自动化的,我们只能看到结果。

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Реter Konow:

统计研究用于寻找参数值,即优化。这项研究被嵌入到遗传算法中。在测试仪中,这一过程是自动化的,我们只能看到结果。

统计研究不用于寻找特定参数的具体值。它用于寻找参数本身及其分布。

优化是为了最大化目标函数,这也是优化的原因。统计研究并不总是导致优化,只有在需要在此研究基础上优化某些过程时才会导致优化。

我再次建议您到这里 来最后结束这个问题。

Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot"
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  • 2019.12.09
  • www.mql5.com
Опубликована статья Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot: Автор: Maxim Dmitrievsky...
 

好文章,读起来轻松愉快。


但在宏观分析之后,当您已经可以看到 "池塘里的鱼 "时,通过优化器找到特定参数并在前进方向上检查它们会更快更容易。

在 "saber-Dmitrievsky "之争中的中位数位置;)
而为什么要挑起争斗--这一点还不清楚。

[删除]  
Andrey Khatimlianskii:

好文章,读起来轻松愉快。

要在正面优化中找到这样的模式,需要很长时间(不过,你可以试着让 GA 对其进行优化)。
但在宏观分析之后,当 "池塘里的鱼 "已经清晰可见时,通过优化器找到特定参数并对其进行检查就会更快更容易。

在 "saber-Dmitrievsky "之争中的中位数位置 ;)
而为什么要挑起争斗 - 还不清楚。

我自己也持同样的立场。

混战是因为错误的概念堵塞了大脑,好像GA可以做任何事情,甚至统计,没有必要看任何地方。

因此,在材料上,您已经可以成群结队地为机器人盖章,并为自己的喜悦而光荣。

谢谢

 
Maxim Dmitrievsky:

为那些堵塞大脑的错误观念而斗争,据说 GA 可以做任何事情,甚至可以进行统计,而你不需要去看任何地方。

我认为这更多的是误解。

[删除]  
Andrey Khatimlianskii:

我觉得这更像是一种误解。

如果在 TS 中添加自由项(参数),GA 在选择最优参数时就会出现严重问题,我已经不止一次检查过了。每增加一个参数,希尔伯特空间就会增加一个维度。这样一来,就无法解释它了(以及要使它在 OOS 上工作,到底应该做些什么改变)。然后你就会明白该去哪里找了。

当然,像文章中这样简单的例子是完全可行的。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果在 TS 中添加自由成员(参数),GA 在选择最优成员时就会开始出错,我已经检查过很多次了。每增加一个参数,就会在希尔伯特空间中增加一个维度。这样就无法对其进行解释(以及要使其在 OOS 上正常工作需要做哪些改动)。那么,你就必须明白在哪里可以找到它。

当然,像文章中这样简单的例子是完全可行的。

当然,你也可以用不同的方式进行优化。

如果你愚蠢地用一个小步骤在整个范围内搜索所有东西,那么当然会失败。

但你也可以通过分析进行优化:将所有参数夹在一个直观正确的位置,大致搜索一个逻辑块,选择其取值范围。将该逻辑块夹在最佳值的中间,然后优化下一个逻辑块。当优化到最后一个逻辑块时,将所有逻辑块的范围固定下来,并以较小的增量进行采样。

或者按小时查看模式,分别检查(每个小时查看不同的 MA 参数),然后只保留有希望的小时(1-4),并对其进行详细选择。


我认为 saber 的意思是类似的,而不是愚蠢地对所有情况进行粗略分析。

 
Andrey Khatimlianskii:

分析结果相同,但在外形上有所不同。

是的,有人认为纸笔乘法是静态分析法,也有人认为只要在计算器上按几个键,结果就会一样。

而那些懂得列式乘法的人则认为,那些用计算器计算乘法的人并不理解所发生的事情的本质。

好了,接下来,就像往常一样,一场声势浩大的 "全民下跪 "运动开始了,呼吁人们向那些喊得更响的人下跪,否则,你将继续在计算器上计算一切,而 "场上积分 "的问题还没有解决,你的计算器在那里将无能为力。

[删除]  
Andrey Khatimlianskii:

嗯,有很多不同的方法可以报复。

如果你只是小步快跑地开启整个系列的搜索,那当然会很扫兴。

但你也可以通过分析进行优化:将所有参数夹在一个直观正确的位置,大致搜索一个逻辑块,选择其取值范围。将这个逻辑块夹在最佳值的中间,然后优化下一个逻辑块。在优化到最后一个参数时,夹住所有已经缩小的范围,然后以较小的增量进行优化。

或者按小时查看模式,分别检查它们(在每个小时上查看不同的 MA 参数),然后只留下有希望的小时(1-4),并对它们的其余部分进行详细优化。


我认为 saber 的意思是这样的,而不是对所有东西进行愚蠢的粗暴处理。

我们无从得知他的意思,因为他没有写过任何相关的文章。

通常,他的 "研究 "都是以 "我发现了一些东西,出于某种原因它起作用了。没有结论"。

在机器学习中,有一个明确的划分:探索性分析 和模型(算法)创建。通过遗传学进行探索分析是本论坛才发明的。

例如,您可以查看 OOS,查看数据集相对于选择子样本的偏移(协变量偏移等),这在文章中有所显示。Saber 建议,在不了解该图发生了什么变化的情况下,选择一个在两个子样本上都很有效的集合,直到脸都青了。这不过是猴子的劳动。