文章 "利用箱形图（Boxplot）探索金融时间序列的季节性形态" - 页 20

新评论
 
Igor Makanu:

为什么是 flud？- 这是我的观点，不一定要与你的观点一致，更何况我是在读了这篇文章并讨论之后才写出结论的。

我觉得没有必要再讨论下去了，我不怕树敌，但解释显而易见的事情就是没意思，你认为方法论作品.....好吧，就像这个论坛上众所周知的那样--去真实的！;)

我将用您的论点中的一个例子来说明--关于鲍勃。

 

我将对文章进行总结（包括讨论），并将自己从主题中删除。

  1. 这篇文章展示了用 Python 进行统计研究有多么方便。
  2. 在统计研究的基础上，我们编写了一个机器人，它能在研究区间内显示利润。
  3. 结论是，这是一种模式，而不是拟合。因为使用的不是优化器，而是 100% 可解释的统计研究。
  4. 同时，Expert Advisor 在 OOS（统计研究区间外）上也没有显示。
  5. 据介绍，这项统计研究是发现市场模式的一个很好的例子。
  6. 据称，寻找这种模式是一项非常困难的任务，而作者最终解决了这一问题。
  7. 据说在统计研究之后，作者创建了一个优化版本的机器人，并找到了很好的输入参数，但他没有在文章中对此进行任何报道，因为这是关于其他方面的内容。
  8. 没有真正的账户 监控。

如果我在上面的某个地方犯了错误，那也不是故意的。我明白了。


现在我从我的角度谈谈我在讨论中所说的话。

  1. 任何优化的结果都是一项统计研究，即使没有 100% 的解释。
  2. 经典的统计研究是统计研究区间上隐含优化的结果。
  3. 在统计区间之外谈论没有结果的模式是错误的。你至少需要 OOS。
  4. 当 OOS 上的最佳优化传递显示出好结果时，随机运气是可能出现的。但有总比没有好。
  5. 发布的 EA 可以在三分钟内找到文章中的 "模式"，并显示出同样好的结果。该 EA 与作者在文章中未提及的 EA 相匹配。
  6. 据称，任何智能交易系统都必须包含按时间过滤的功能。否则，在搜索模式时就会出现严重遗漏。
  7. 据称，偏离 MA 的交易是最简单、最著名的 TS 交易之一。
  8. 建议采用一种方法，根据文章中的研究，任何人都可以在 OOS 上看到良好的结果。无论是运气还是其他原因--无需分析。
  9. 发布的 Expert Advisor 的例子表明，在优化器中进行此类研究更简单、更高效，无需使用其他工具。

 
fxsaber:

我将对文章进行总结（包括讨论），并将自己从主题中删除。

  1. 这篇文章展示了用 Python 进行统计研究有多么方便。
  2. 在统计研究的基础上，我们编写了一个机器人，它能在研究区间内显示利润。
  3. 结论是，这是一种模式，而不是拟合。因为使用的不是优化器，而是 100% 可解释的统计研究。
  4. 同时，Expert Advisor 在 OOS（统计研究区间外）上也没有显示。
  5. 据介绍，这项统计研究是发现市场模式的良好范例。
  6. 据称，寻找这种模式是一项非常困难的任务，而作者最终解决了这一问题。
  7. 据说在统计研究之后，作者创建了一个优化版本的机器人，并找到了很好的输入参数，但他没有在文章中对此进行任何报道，因为这是关于其他方面的内容。
  8. 没有真正的账户 监控。

如果我在上面某个地方犯了错误，那也不是故意的。我明白了。


现在我从我的角度谈谈我在讨论中所说的话。

  1. 任何优化的结果都是一项统计研究，即使没有 100% 的解释。
  2. 经典的统计研究是统计研究区间上隐含优化的结果。
  3. 在统计区间之外谈论没有结果的模式是错误的。你至少需要 OOS。
  4. 当 OOS 上的最佳优化传递显示出好结果时，随机运气是可能出现的。但有总比没有好。
  5. 发布的 EA 可以在三分钟内找到文章中的 "模式"，并显示出同样好的结果。该 EA 与作者在文章中未提及的 EA 相匹配。
  6. 据称，任何智能交易系统都必须包含按时间过滤的功能。否则，在搜索模式时就会出现严重遗漏。
  7. 据称，偏离 MA 的交易是最简单、最著名的 TS 交易之一。
  8. 建议采用一种方法，根据文章中的研究，任何人都可以在 OOS 上看到良好的结果。这究竟是运气还是其他原因--无需分析。
  9. 所发布的 EA 示例表明，在优化器中进行此类研究更简单、更高效，无需使用其他工具。

不幸的是，您的结论是错误的，原因很简单：您误解了 "规律性 "的本质，没有将其与法则区分开来。

规律是一条永远成立并经过数学证明的规则。

规律性是指观察到的事件或数值之间假定关系的重复。经过证明的规律性就是定律。
价格变动领域不存在定律，因此作者无需证明任何东西。他从观察到的参数值的重复中看到了一些规律性，并将其用于交易。

如果作者在研究中加入了星星的位置，并发现了与价格之间的联系，那么他就会正确地认识到规律性的存在，并将其用于盈利。

 
Реter Konow:
遗憾的是，你的结论是错误的，原因很简单：你误解了 "规律性 "的本质，没有将其与定律区分开来。

规律是一条永远成立的规则，并且可以用数学方法证明。

规律性是指观察到的事件或数值之间假定关系的重复。经过证明的规律性就是定律。
在价格波动领域不存在规律，因此作者无需证明任何东西。他从观察到的参数值的重复中看到了一些规律性，并将其用于交易。

不是某种规律，而是季节性规律，这很重要。

如果有人误解了某些东西，并将研究结果据为己有，那是他个人的问题，我们原谅他。

事实上，他从文章中提取了一个现成的机器人，并将其付诸实施。这当然是他的伟大成就。现在证明，他自己通过遗传学找到了模式。

 

这次行动的关键在于，有一个人想把研究成果据为己有，因为他太喜欢了。我们其他人就是不明白。

这就是这也是你必须读这本书的唯一原因

这是关于心理学的。

 
Maxim Dmitrievsky:

这一行动的关键在于，有一个人因为太喜欢研究成果，所以想把它据为己有。其他人却不理解。

留着吧，我理解，但不用了，谢谢；)

 
Igor Makanu:

你留着吧，我知道了，不过不用谢我；)

你是那些什么都不懂的人之一 )

文章中概述的寻找季节性规律 的计量经济学方法是什么？

这个问题还没有得到充分的探讨，还有更多的问题需要探讨，但要做到这一点，你需要认识到目前的结果
 
Maxim Dmitrievsky:

你就是那种不明白的人 )

文章中概述的寻找季节性规律的计量经济学方法是什么？

这个问题还没有得到充分的探讨，还有更多的问题需要探讨，但要做到这一点，你需要认识到当前的结果

我明白了一切，大约 6-7 年前我就搜索过季节性模式，唉，没有，但有一种趋势，要么持续很长时间，要么已经结束，你举例的 2017-2019 年发现的模式就是一种发现的趋势--价格漂移，你可以在上面找到很多东西，你甚至可以坐失良机，现在信号中正在积极这样做;)

我建议您在其他 CR 上演示模式搜索方法，比如交叉盘，这也是一个 CR，但它不包含美元信息，因此您无法将该方法与图表上已有的信息相匹配;)

 
Igor Makanu:

我什么都明白，大约 6-7 年前我就在寻找季节性形态，可惜没有，但有一种趋势，这种趋势要么持续很长时间，要么已经结束，你举例的 2017-2019 年发现的形态就是一种发现的趋势--价格漂移，你可以在上面找到很多东西，你甚至可以坐失良机，现在信号中已经积极这样做了;)

我建议您在其他 CR 上演示模式搜索方法，比如交叉盘，这也是一个 CR，但它不包含美元信息，因此您无法将该方法与图表上已有的信息相匹配;)

您曲解了研究结果

您应该仔细阅读书中的内容，而不是添加与主题无关的新术语。

我有自己的目标。

 

正如我所承诺的，它是个炸弹--炸得很厉害）。

我本想以莫德精确中值检验为例，就确定样本间差异的显著性这一话题展开讨论，抛砖引玉。但现在看来，这里的讨论已经够多了）。
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