文章 "利用箱形图(Boxplot)探索金融时间序列的季节性形态" - 页 23

 

大体上,所有优化都归结为在多维空间中寻找(和/或选择)一个极值。

甚至!只要导数的极限是已知的,而且相当平滑,梯度下降就是合适的。

但这要受制于 "优化 "过程中唯一被遗忘的细微差别--必须始终严格遵守物理和逻辑的相互关系。

"你不能就这样走进魔多"。


 
fxsaber:

现在,我在讨论中表达了自己的观点。

  1. 任何优化的结果都是一项统计研究,即使没有 100% 的解释。
  2. 经典的统计研究是统计研究区间内隐含优化的结果。
  3. 在统计区间之外谈论没有结果的模式是错误的。你至少需要 OOS。
  4. 当 OOS 上的最佳优化传递显示出好结果时,随机运气是可能出现的。但有总比没有好。
  5. 发布的 EA 可以在三分钟内找到文章中的 "模式",并显示出同样好的结果。该 EA 与作者在文章中未提及的 EA 相匹配。
  6. 据称,任何智能交易系统都必须包含按时间过滤的功能。否则,在搜索模式时就会出现严重遗漏。
  7. 据称,偏离 MA 的交易是最简单、最著名的 TS 交易之一。
  8. 建议采用一种方法,根据文章中的研究,任何人都可以在 OOS 上看到良好的结果。无论是运气还是其他原因--无需分析。
  9. 发布的 Expert Advisor 的例子表明,在优化器中进行此类研究更简单、更高效,无需使用其他工具。

1. 这很难让人相信,因为优化的结果 不是统计研究,而是在真空中对球形马的研究,由于维度的诅咒,往往(或者说,几乎总是)无法解读。

2."隐式优化 "是你个人发明的一个术语,也就是说,根本不存在这样的术语,也无法提及。统计研究就是统计研究,可以说是对事件的量化和对概率的估计。

3. 当存在规律性的假设(基于统计研究)被机器人证实时,我们就可以谈论规律性了。也就是说,关于规律性存在的统计结论在实践中得到了证实。在此,我们不涉及统计假设的确认与否定的黑暗森林。正如阿列克谢-尼古拉耶夫(Alexei Nikolaev)所写,这将是一件好事。另外,如果原假设允许 "月下无常 "的选择,那么绝对不能为这种检验定义置信限。在这个意义上,"规律性 "被解释为在研究区间内类似事件的定量重复发生,越多越好。

4. 由于没有定义置信区间(见第 3 点),因此它没有统计意义,既不是更好,也不是更差。

5.EA 复制了文章中统计研究的原始原理,只是进行了优化。由于 TS 变体尽可能简单,因此优化也尽可能简单,命中目标的几率很高。

6.让它断言,随便。可能同意。

7.还是那句话,随便你,欢迎你来。

8.你想看什么就看什么,不建议使用任何方法。众所周知的常规优化。

9.发布的智能交易系统示例表明 fxsaber 可以进行优化。除此之外别无其他。优化和统计研究是两码事(参见维基百科),这种比较只是业余的。优化可以是研究的最后阶段,没有人否认这一点。完全以优化为基础进行研究是另一种无稽之谈,这不是研究,每个人都很清楚这一点,包括 Saber 先生。垃圾进,垃圾出。

我只有一个问题要问您,您为什么要故意在我们的成果转化中引入某种区别,并积极为之辩护,为什么要让自己和他人的生活如此艰难。这个问题是反问句。
 
Maxim Dmitrievsky:


事实上,这个论坛上的人除了编程什么都不懂。

马克斯,这是一个为程序员服务的论坛,仅此而已!我建议您将文章中的材料发布到其他资源上。千万不要放弃研究市场时间及其结构的道路。

愿恩典以现金的形式降临到你身上。

 
Alexander_K2:

事实上,这个论坛上的人除了编程什么都不懂。

马克斯,这是一个为程序员服务的论坛,仅此而已!我建议您将文章中的材料发布到其他资源上。我建议您将文章中的资料发布到其他资源上,而不要放弃研究市场时间及其结构的道路。

愿恩典以现金的形式降临到你身上。

我认为这里有一种聋子电话效应,人们互不相识,说着不同的语言。

亚历山大)

 

简单来说,就是优化:


优化是指在闭环系统中寻找一组参数值,使目标参数达到最大值。

如果是有意识地搜索目标参数的值并验证结果,则可将搜索视为一项研究


如果是收集数值依赖关系的数据并得出结论,则属于统计研究。(遗传算法 将此自动化,我们不会注意到这一过程)。

但是!- 统计研究不是优化的本质,而是唯一的部分。


fxsaber 写道:"任何优化的结果都是一项统计研究,即使没有 100% 的解释。

但任何优化的结果都是 为目标参数提供最大结果的最佳系统参数值.而统计研究是一种工具、一种手段,是优化过程的一部分,它在测试仪中自动运行。

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
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Введение Генетический алгоритм (ГА) относится к эвристическим алгоритмам (ЭА), который даёт приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев, однако при этом правильность решения математически не доказана и применяют чаще всего для задач, аналитическое решение которых весьма затруднительно или вовсе невозможно. Классическим...
 
Алексей Тарабанов:

哎呀能再给我两个这样的情节吗?如果是一排,无意冒犯。


这是 "多两块地"

 
Alexander_K2:

事实上,这个论坛上的人除了编程什么都不懂。

麦克斯,这是一个为程序员服务的论坛,仅此而已!我建议您将文章中的材料发布到其他资源上。

在其他资源上,你马上就会被告知,你是在用一种聪明的表情胡说八道)。
数学定律对所有资源都是一样的)。
 
Реter Konow:

用简单的语言介绍优化:


优化是在闭环系统中寻找一组参数的值,使目标参数达到最大值。

如果是有意识地搜索目标参数的值并对结果进行验证,则可将搜索视为一种研究


如果是收集数值相关性数据并得出结论,则属于统计研究。(遗传算法 可以自动完成这项工作,我们不会注意到这一过程)。

但是- 统计研究不是优化的本质,而只是优化的一部分。


fxsaber 写道:"任何优化的结果都是一项统计研究,即使没有百分之百的解释"

但任何优化的结果都是 系统参数的最佳值,为目标参数提供最大结果.而统计研究是一种工具、一种手段,是优化过程的一部分,它在测试仪中自动运行。

没有初始假设(统计研究),就没有优化,也就无从优化。您可以优化您的幻想,但结果也将是粉色小马的形式。

不要将一般统计研究与优化过程中获得的统计数据混为一谈。否则就会弄巧成拙。

最好能提供引文链接。

 

如果可能的话,我更喜欢在终端本身进行分析,因此我使用了我的一个指标,对它进行了一些补充,除了累计过去的周期外,还以纯粹的形式显示增量,得到了这张图(与文章中的原图叠加):

带有均值的 EURUSD 每小时价格方框图

这是每小时蜡烛图的平均值,而不是 M15 中的中位数,但两者有相似之处。

运行 2016 年的 WFO(遗传学),设置如下:12 个月优化,3 个月前瞻交易(共12 次)。得到报告:

WFO 价格走势与 MA 一致

未使用 inMaxAbsoluteDD 和 inMinTrades。

 
Stanislav Korotky:

如果可能的话,我更喜欢在终端本身进行分析,因此我使用了我的一个指标,对其稍作补充,除了累计过去的周期外,还以纯粹的形式显示增量,得到了这张图(与文章中的原图叠加):


这是每小时蜡烛图的平均值,而不是 M15 中的中位数,但两者有相似之处。

运行 2016 年的 WFO(遗传学),设置如下:12 个月优化,3 个月远期交易(共 36 次)。得到报告:


inMaxAbsoluteDD 和 inMinTrades 未使用。

没有按小时统计的数据吗?

即最初的假设:在某些时段,增量平均会增加,即在这些时段会达到最大利润。如果我们通过优化获得了每小时的利润统计,我们就可以确认/反驳这个假设(无需在 TS 中添加新参数)。

如果优化器发现了其他时段,这将是一个拟合。当 TC 参数数量增加时,这种情况很有可能发生,即基因会在错误的地方进行交易,而不会从假设中发现任何东西(作为一种选择)。