文章 "利用箱形图（Boxplot）探索金融时间序列的季节性形态" - 页 31

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

事实上，重叠样本的样本量并不总是很大。

从理论上讲，在某些情况下，这种间隔的相关性甚至可以为零。

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fxsaber:

从理论上讲，这种区间的相关性在某些情况下甚至可以为零。

的确如此。你仍然可以将这些区间相互比较，对吗？ 还是说这是胡说八道？

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

就是这样。还是可以相互比较时间间隔，对吗？ 还是说这是垃圾？

对于任何性质的数据来说，重叠区间的高相关性在数学上都是成立的。

在此基础上，我们可以自行决定是否值得这样做。

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fxsaber:

对于任何性质的数据，重叠区间的高相关性在数学上都是成立的。

因此，您可以自行决定是否值得这样做。

零相关性也能被认为是高相关性？ 我很困惑，先生们。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

零相关就是高相关？ 先生们，你们把我弄糊涂了。

平均相关性会很高。有时某些情况会接近零。

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fxsaber:

平均相关性会很高。偶尔有些情况会接近零。

平均相关性为 1 的一对时钟与平均相关性为 0 的另一对时钟之间的相对差异大吗？

置换法行不通（非交叉取样），完全行不通。这样做毫无意义。它甚至无法显示文章中方框图所显示的结果

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

平均相关性为 1 的一对手表与平均相关性为 0 的另一对手表之间的相对差异有多大？

我不明白了。不说了。

置换法行不通（非交叉取样），完全行不通。这样做没有任何意义。它甚至无法显示文章中方框图所显示的结果

不过还是有人把它挖出来了。

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fxsaber:

不过还是有人把它挖出来了。

两条曲线的随机巧合？

你从一个随机日期取一个时间间隔，再从一个随机日期取第二个时间间隔？ 如果你移动起点呢？

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

两条曲线的巧合？

你从一个随机日期取一个时间间隔，从另一个随机日期取第二个时间间隔？ 如果你移动起点呢？

我已经在博客中解释了一切。

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fxsaber:

博客上都有详细介绍。

我还没有研究过代码，但如果在非重叠样本上进行 corr.基于琐碎的逻辑。

在进行粗暴拟合时，你可以得到尽可能多的拟合结果。这当然聊胜于无，但它并不依赖于任何季节性因素

有一天，你会通过这种方法找到一个最佳值，但它与季节规律性 毫无关系。

我认为