文章 "攫取盈利至最后的点位"

Renat Akhtyamov 2019.11.07 12:27 #211

fxsaber:

我等待着。交易停止了。

什么意思，谁停止的？

Enrique Dangeroux 2019.11.07 16:12 #212

每个刻度上都调用。

您认为这会对性能产生负面影响吗？考虑到您正在使用某种同步机制，您认为这会对性能产生负面影响吗？

您认为这对性能有负面影响吗？考虑到您在运行时使用了一些同步机制。

fxsaber 2019.11.07 16:31 #213

Enrique Dangeroux:

你认为这对性能有负面影响吗？鉴于你正在使用某种同步机制。

不会，它不会严重影响同步。客观地说，EA 的性能开始下降。这就是测试仪显示的结果。

不幸的是，我无法编写一个标准来显示不盈利的 10 月份与之前盈利月份之间的显著差异。

加权平均价差、潜在利润和其他特征都没有显示出与之前指标的显著差异。

我真的希望能创建一个标准，以显示 10 月份与其他月份之间的差异。当然，"智能交易系统 "本身并不能成为这样的标准。

Enrique Dangeroux 2019.11.07 17:06 #214

2018-10 年前后。这也是算法的不利时期。如果这是一个类似的时期，我不会感到惊讶，如果它能工作一段时间，算法将再次发挥作用。

希望你能找到解释。

大约在 2018-10 年，算法也出现了不利时期。如果这是一个类似的时期，给它一段时间，该算法将再次实现盈利，我也不会感到惊讶。

希望您能找到解释。

fxsaber 2019.11.09 15:54 #215

标价如何影响利润。

从理论上讲，如果在相同的 TS 设置下出现负溢价（价格上涨），如果重复发出交易信号，其期望值应增加一倍溢价。

例如，1000 次交易的利润为 20000 点。我们设置了-1 点的加价（买入价 -= -1 点，卖出价 += -1 点）。那么 MarkupProfit = 20000 - 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 点。

但加价会影响交易逻辑所依赖的价格，因此信号不会重复。此外，在优化后，TS 应该会调整得更好。因为在上面的例子中，必须找到一个盈利超过 22000 点且交易次数更多的通道。也就是说，期望值会降低（因为捕捉较小的波动更有利可图），但利润会增加。

理论上是这样。但在实践中如何操作呢？MT5 可以轻松进行此类研究。

因此，我们创建了七个符号，标记如下：-3、-2、-1、0、+1、+2、+3 点。源材料是一个真实的符号。零点标记未经修改。

对每七枚棋子进行了优化。从每次优化中提取最佳设置，并在所有符号上运行。结果如下表所示。

结果

对应的最佳设置	标记 -3 点	标记 -2 点	标记 -1 点	标记 0 点子	Markup +1 点子	Markup +2 点子	Markup +3 点子
标记 -3 点	利润：18891 交易：1348 MO：14.01 PF: 2.38 Profit0: 10797	利润： 16165 交易： 1198 MO：13.49 PF: 2.21 Profit0: 11369	利润： 14904 交易： 1067 MO：13.97 PF: 2.15 Profit0: 12771	利润： 12686 交易： 897 MO：14.14 PF: 2.03 Profit0: 12686	利润： 10255 交易： 757 MO：13.55 PF: 1.87 Profit0: 11771	利润： 8728 交易： 647 MO：13.49 PF: 1.77 Profit0: 11316	利润： 5759 交易： 547 MO：10.53 PF: 1.50 Profit0: 9041
加价 -2 点	利润： 16430 交易： 1089 MO：15.09 PF: 2.27 Profit0: 9899	利润： 16832 交易： 1045 MO：16.11 PF: 2.37 Profit0: 12654	利润： 14893 交易： 938 MO：15.88 PF: 2.25 Profit0: 13019	利润： 11478 交易： 812 MO：MO: 14.14 PF: 1.97 Profit0: 11478	利润：9110 交易：705 MO：12.92 PF: 1.79 Profit0: 10518	利润：7386 交易：618 MO：11.95 PF: 1.66 Profit0: 9857	利润： 6333 交易： 547 MO：11.58 PF: 1.59 Profit0: 9616
Markup -1 pip	利润： 15566 交易： 1863 MO: 08.36 PF: 1.84 利润0: 4396	利润： 14696 交易： 1588 MO: 09.25 PF: 1.87 Profit0: 8337	利润： 14806 交易： 1313 MO：11.28 PF: 2.01 Profit0: 12184	利润：10603 交易：968 MO：10.95 PF: 1.80 Profit0: 10603	利润：9422 交易：752 MO：12.53 PF: 1.79 Profit0: 10926	利润： 6506 交易： 591 MO：MO: 11.01 PF: 1.55 Profit0: 8870	利润： 7129 交易： 494 MO：14.43 PF: 1.7 Profit0: 10092
加价 0 点	利润： 16033 交易： 1457 MO：11.00 PF: 2.20 Profit0: 7285	利润： 15279 交易： 1350 MO：11.32 PF: 2.16 Profit0: 9882	利润： 13638 交易： 1217 MO：11.21 PF: 2.05 Profit0: 11208	利润： 13137 交易： 1068 MO：12.30 PF: 2.12 Profit0: 13137	利润：12244 交易：952 MO：12.86 PF: 2.10 Profit0: 14146	利润： 10415 交易： 822 MO：12.67 PF: 1.95 Profit0: 13702	利润： 8815 交易： 712 MO：12.38 PF: 1.83 Profit0: 13086
加价 +1 点子	利润： 14246 交易： 1219 MO：11.69 PF: 2.04 Profit0: 6936	利润： 13248 交易： 1026 MO：12.91 PF: 2.08 Profit0: 9141	利润： 11464 交易： 818 MO：MO: 14.01 PF: 1.97 Profit0: 9824	利润： 12197 交易： 679 MO：MO: 17.96 PF: 2.21 Profit0: 12197	利润：10834 交易：655 MO：16.54 PF: 2.07 Profit0: 12143	利润： 9331 交易： 627 MO：14.88 PF: 1.91 Profit0: 11837	利润：7971 交易：540 MO：14.76 PF: 1.80 Profit0: 10130
加价 +2 点	利润： 15617 交易： 1152 MO：13.56 PF: 2.32 Profit0: 8709	利润：12717 交易：942 MO：13.50 PF: 2.08 Profit0: 8949	利润： 11016 交易： 732 MO：15.05 PF: 2.04 Profit0: 9552	利润：11617 交易：575 MO：20.20 PF：2.31 利润0：11617	利润： 10923 交易： 565 MO：19.33 PF: 2.22 Profit0: 12051	利润：9876 交易：551 MO： MO: 17.92 PF: 2.08 Profit0: 12077	利润： 7484 交易： 444 MO：16.86 PF: 1.86 Profit0: 10149
加价 +3 点	利润： 16626 交易： 1491 MO：11.15 PF: 2.17 Profit0: 7678	利润： 13294 交易： 1176 MO：11.30 PF: 2.03 Profit0: 8584	利润： 11486 交易： 913 MO：12.58 PF: 1.96 Profit0: 9659	利润： 11271 交易： 713 MO：15.81 PF: 2.10 Profit0: 11271	利润：9763 交易：682 MO：MO: 14.32 PF: 1.94 Profit0: 11130	利润： 8234 交易： 651 MO：12.65 PF: 1.78 Profit0: 10839	利润：8662 交易：517 MO：16.75 PF: 1.91 Profit0: 11761

例如，单元格 (column; row) = (-2; +1) 包含以下数据：对 +1 字符进行了优化，并将最佳结果设置应用于 -2 字符。我从未见过这样的研究，因此非常有趣。因此，我们进行了七次优化（针对每个字符），并对所有优化进行了七次单通。

应用多重测试仪实现了完全自动化。手动操作就是填写这张表格。

利润 0 是在交易信号匹配的情况下，真实符号的理论利润。表中突出显示的部分为最佳利润 0。

结论。

特别带来了大量数字，以便您能看到一些 "规律"。很明显，这项研究并不精确，因为在优化过程中使用了遗传学。但大致还是可以得出一些结论。

通常情况下，优化的价格越低，相应的实际符号就越好，PF 和平均交易额就越高。这是因为交易数量的下降幅度远远大于利润的下降幅度。
如果在降级符号上进行优化，将较好通行证的交易信号替换到真实符号上，则有可能提高真实符号的利润。但这可能是例外情况（必须核实）。
从根本上说，理论已经证实，在原始符号上进行优化几乎总是比在未标记符号的最佳通道上交易信号的结果更好。
要研究 TS，在非标记符号上运行是有意义的。
表中突出显示的对角线完美地展示了当标记仅变化一个点时，利润会发生多大变化。对于那些认为价格相差 1-2 个点不会造成严重影响的人来说，这是一个很好的反证。

Discussion of article "Extract 离题的MQL问题 Off-topic MT4/mql4 questions.

Denis Kirichenko 2019.11.09 16:48 #216

同事，非常有趣的研究！

但我认为，在比较构成一组值的某些值时，有必要使用统计方法。

据我所知，在这种情况下，任务是确定标记是否会影响系统的性能。

那么

H0（零假设）：有标记和无标记的结果相同。也就是说，添加标记对系统性能没有影响。
H1（替代假设）：不相等。即加价对决定盈利能力至关重要。

我还想补充一点：

Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут...

将因群体元素数量的多重性而趋于平缓。也就是说，可以对两组结果进行比较。

这就是我的意见。

fxsaber 2019.11.09 17:23 #217

Denis Kirichenko:

我认为，在比较组成一组数值的某些数值时，应该使用统计方法。

在这种情况下，我不太明白如何对通过遗传学获得的优化云进行统计比较。此外，这里使用了文章中的 TC，而这是 TC 的一种非常特殊的情况。

据我所知，这里的任务是确定标记是否会影响系统性能。

而最初的任务则不同。它是要了解，当加价以最强烈的方式影响进场点时，这是否正常？这种依赖性交易逻辑对我来说不是很有利。不幸的是，文章中的 TS 正是这种逻辑。

ZЫ 我在结论中加了一点

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。

讨论文章 "将利润划到最后一个点"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

表格中突出显示的对角线完美地展示了当标价仅变化 1 个点时，利润会发生多大变化。对于那些认为 1-2 个点的价格差异不会严重影响任何事情的人来说，这是一个很好的反驳。

Denis Kirichenko 2019.11.09 20:24 #218

fxsaber:

在这种情况下，我不太明白如何对通过遗传学获得的优化云进行统计比较。此外，这里使用的是论文中的 TC，而这是 TC 的一种非常特殊的情况......

你可以比较种群。假设有样本 1 和样本 2。通过统计检验可以知道它们是否相同。

当遗传学在标记=0时计算某些参数组合，而在例如标记=1时跳过（取消）它时，很自然地就会对这些种群进行有保留的比较。如果我们比较不同加权值下的相同参数值组合，效果会更好。

最初的任务有所不同。我们必须了解，当标价对入市点有很大影响时，这是否正常。这种依赖性交易逻辑对我来说不是很有利。不幸的是，文章中的 TS 正是这种逻辑。

嗯，这就是我写的假设。我来转述一下：

H0（零假设）：标记不会影响交易系统的结果。
H1（替代假设）：标记会影响交易系统的结果。

如果最后一个假设被证实，那么系统对初始价格的加价很敏感。而且情况相当糟糕。

fxsaber 2019.11.09 22:54 #219

Denis Kirichenko:

如果我们对不同标价下的相同参数值组合进行比较，效果会更好。

表格就是这样做的。每一行都有同一组输入。

嗯，这就是我写的假设。我换个说法

H0（零假设）：加价不会影响交易系统的结果。
H1（替代假设）：加价会影响交易系统的结果。

如果最后一个假设成立，那么交易系统就会对初始价格的加价很敏感。而且情况相当糟糕。

可以看出，每一行的利润都从左往右下降，这与理论完全一致。此外，交易次数也在同一方向上下降。这恰恰说明了一个事实，即输入的数据并不相同，而是更加优化。在标价过程中，投入没有变化，这就很奇怪了。下面是底线

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。

讨论文章 "将利润划到最后一个点"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

哪个 MARCAP 对应最佳设置	Markup -3 点	Markup -2 点	Markup -1 pips	Markup 0 点	Markup +1 点子	Markup +2 点子	Markup +3 点子
标记 +3 点	利润：16626 交易：1491 MO：11.15 PF: 2.17 Profit0: 7678	利润： 13294 交易： 1176 MO：11.30 PF: 2.03 Profit0: 8584	利润： 11486 交易： 913 MO：12.58 PF: 1.96 Profit0: 9659	利润： 11271 交易： 713 MO：15.81 PF: 2.10 Profit0: 11271	利润：9763 交易：682 MO：MO: 14.32 PF: 1.94 Profit0: 11130	利润： 8234 交易： 651 MO：12.65 PF: 1.78 Profit0: 10839	利润：8662 交易：517 MO：16.75 PF: 1.91 Profit0: 11761

查看极值。Markup 相差 6 个点。同时，交易次数相差三倍。

让我们看看如果我们在右侧单元格中交易，利润会是多少：（16.75 + 6 * 2）* 517 = 14863，这显然少于左侧单元格中的 16626。同时，看看左边单元格中的期望值，它小于加价的两倍！也就是说，一切都非常合乎逻辑。TS 捕获了很多小波动，而输入参数则对应于一个标记非常明显的符号的最佳传递。TS 的这种特性不应该引起不安。但仍有一些疑虑。

原则上，这可能是任何 TS 的行为方式，但我们并不确定。

Discussion of article "Extract 交易中的数学: 交易仓结果的评估反向交易: 减少最大回撤以及在其它市场上测试

fxsaber 2019.11.09 23:09 #220

fxsaber:

如果在降级符号上进行优化，将最佳通行证的交易信号替换为真实符号，则有可能提高真实符号的利润。但这很可能是例外情况（您需要核实）。

我使用这一标准通过遗传学进行了检查

sinput int inMinTrades = 0; // 最少交易次数（头寸）。

double OnTester()
{
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? (TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF) + GetMarkup(_Symbol) * 2) * TesterStatistics(STAT_TRADES) : 0);
}

也就是说，如果交易条目相吻合，我就搜索真实符号的最大利润。以下是每个符号的最佳通行证

哪个标记与的最佳设置相匹配	标记 -3 点	标记 -2 点	标记 -1 点	标记 0 点	标记 +1 点子	Markup +2 点子	标记 +3 点
	利润：14300 交易：512 MO：2793 PF: 2.70 Profit0: 11228	利润： 17719 交易： 1169 MO：15.18 PF: 2.21 Profit0: 13043	利润： 13959 交易： 601 MO：23.23 PF: 2.66 Profit0: 12757	利润： 13137 交易： 1068 MO：12.30 PF: 2.12 Profit0: 13137	利润： 11449 交易： 1052 MO：MO: 10.88 PF: 1.82 Profit0: 13553	利润： 9891 交易： 839 MO：MO: 11.79 PF: 1.83 Profit0: 13247	利润：7746 交易：876 MO：8.84 PF：1.59 利润0：13002

很明显，这是一种遗传。例如，没有发现原始表格中的最大值，这就给 GA 带来了一些问题...

不过，我们可以得出这样的结论：考虑恶化符号的交易条目，而不是为了增加利润，而是为了增加垫期望值，可能是没有意义的。

Discussion of article "Extract 5月的MetaQuotes-演示锦标赛报名 Need help with coding

文章 "攫取盈利至最后的点位" - 页 22

标价如何影响利润。

结果

结论。