文章 "攫取盈利至最后的点位" - 页 17

 

MO 从性状空间 映射到目标性状,即无需规定交易规则。

如果遗传学只提供了变异的选择,而没有说明任何有关质量的信息,那么 MO 则可以概括并提供额外的信息。

如果您将 TS 的规律性正规化,那么为此制作 MO 并不困难。

我们可以通过 MO 入侵您的算法,但问题是它只能在一个 dts 中工作(据我所知)。

 

各位,我正在努力跟进讨论。我对 "MO"==机器学习的理解对吗?

Original: Guys, i try to follow the discussion. Do i understand correctly "MO" == Machine Learning?

 
Enrique Dangeroux:

各位,我正在努力跟进讨论。我对 "MO"==机器学习的理解对吗?

是的。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果您将 TC 的定期性正规化,就不难对其进行 MO。

我们可以通过 MO 来破解你的算法,但问题是它只适用于一种 dts(据我所知)

对输入进行训练,希望得到的 MO-TC 比原来的更好?

 
fxsaber:

对输入进行训练,希望得到的 MO-TC 比原来的更好?

也许它的优化(学习)速度 会更,可能会有不同的变体,目前还不清楚

 
fxsaber:

对输入进行训练,希望得到的 MO-TC 比原来的更好?

机器学习是通过人类编写的算法完成的。学习结果(优化输入参数、找到输入参数的最佳组合)会更好,除非初始参数是最佳的,而初始参数可能是随机的,在大多数优化情况下肯定不是。优化是在多种输入参数组合中重新选择结果。不幸的是,在这种优化中,没有分析最佳组合在哪里,是在陡峭的山顶上,还是在高原上。陡峭的山峰意味着 TC 输入参数的微小变化都会导致 TC 结果的急剧恶化,在中间的高原上,我们会有一个稳定的区域,而在高原的边缘,当改变其中一个参数时,情况就会恶化。从推测上看,这与价格行为的变化有关,在陡峭的山峰上,价格行为的变化比在高原区更经常导致 TC 结果的恶化。

 

三个月顾问和设置从一开始就没有改变过。

 

当低 Mat.期望打破结果时。


十月份,TS践踏 了这个地方(静态互动)。尽管抓出点数(静态互动)的稳定性尚可。


它甚至无法应对低于平均水平的零售佣金。我们期待梅开二度。

 
fxsaber:

Что не вошло

Устал писать, поэтому не все попало:

    Другие символы.
    Умение MetaTrader 5 вычислять проскальзывания.
    Наглядно показать, как отбивается комиссия за счет положительных проскальзываний лимитников.
    Показать, что тейкпрофит в MetaTrader 5 в текущем виде не годится для использования.
    Как влияют свопы на результат.
    Что оба мая (2018 и 2019) EURCHF ТС сливает почти под копирку. Т.е. по календарю выключают закономерность, а потом включают.
    Как можно создавать критерии оценки годности ТС через автооптимизатор.
    Создание смешанных символов.
    Важность полного перебора перед генетикой.
    Если символ перевернуть, то это никак не должно повлиять на закономерности, а значит и на ТС.
    Важность интерпретации того, что показывает Тестер.
    Спред  или локальные экстремумы.

写续集。关于这几点

 

来自测试者的一些意想不到的数字。


大多数不识字的交易者都在交易侯爵,这已经不是什么秘密了。我想知道,TS 在限价订单方面的情况如何?

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

新版 MetaTrader 5 第 2190 版

fxsaber, 2019.10.31 11:38 am.

那么有多少修改(交易订单)?


真实例子。两个月,每次只打开一个仓位(对冲),当当前仓位关闭时,下单打开相反的仓位。每天只交易 12 个小时。

我不提供极端的数字,因为其中有很多头寸,但我只提供了一个很好的通行证,可以用于实际交易。


仓位 - 851。

修改 - 1 300 513(超过一百万)。


~每个位置约有 1500 次修改。


这些修改并不是无事可做的愚蠢修改,而是工作中的修改。在实际交易中,修改次数要多很多倍,因为有很多 TC。


交易服务器可以毫无问题地应对这样的负荷,因此我甚至没有尝试人为地限制交易订单的数量。这样做是有机会的,但为什么呢?也许这只是交易所的权宜之计。


我自己也认为修改会少很多。我大错特错了。