文章 "攫取盈利至最后的点位" - 页 15

 
fxsaber:

因此,为再投资制定一个优化标准是个好主意。

可以这样理解在严格规定的最大相对缩水情况下,能获得多大的相对收益率

与回收系数的根本区别是什么?

 
Andrey Khatimlianskii:

与恢复系数的根本区别是什么?

1: при риске 2.00 увеличение было бы в 64.50 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.82, фактор восстановления = 50.28
1: при риске 1.90 увеличение было бы в 56.63 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.80, фактор восстановления = 43.34
1: при риске 1.80 увеличение было бы в 49.22 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.78, фактор восстановления = 37.14
1: при риске 1.70 увеличение было бы в 42.36 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.75, фактор восстановления = 31.64
1: при риске 1.60 увеличение было бы в 36.12 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.73, фактор восстановления = 26.80
1: при риске 1.50 увеличение было бы в 30.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.70, фактор восстановления = 22.59
1: при риске 1.40 увеличение было бы в 25.57 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.67, фактор восстановления = 18.94
1: при риске 1.30 увеличение было бы в 21.25 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.64, фактор восстановления = 15.80
1: при риске 1.20 увеличение было бы в 17.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.61, фактор восстановления = 13.12
1: при риске 1.10 увеличение было бы в 14.33 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.57, фактор восстановления = 10.84
1: при риске 1.00 увеличение было бы в 11.64 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.53, фактор восстановления = 8.92
1: при риске 0.90 увеличение было бы в 9.38 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.49, фактор восстановления = 7.30
1: при риске 0.80 увеличение было бы в 7.51 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.45, фактор восстановления = 5.95
1: при риске 0.70 увеличение было бы в 5.97 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.40, фактор восстановления = 4.83
1: при риске 0.60 увеличение было бы в 4.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.35, фактор восстановления = 3.91
1: при риске 0.50 увеличение было бы в 3.70 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.30, фактор восстановления = 3.14
1: при риске 0.40 увеличение было бы в 2.88 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.25, фактор восстановления = 2.52
1: при риске 0.30 увеличение было бы в 2.23 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.19, фактор восстановления = 2.01
1: при риске 0.20 увеличение было бы в 1.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.13, фактор восстановления = 1.60
1: при риске 0.10 увеличение было бы в 1.32 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.07, фактор восстановления = 1.27

恢复系数--我们在最大相对缩水后成功上涨了多少次。


例如,假设我们崩溃了 10 次,然后上涨了同样多的次数,最后我们得到了原来的余额。那么盈利率等于 1,缩水率为 90%,FS = 10。

假设我们崩盘 5 次,然后上涨 10 次,最后余额翻倍。那么盈利等于 2,缩水 50%,FS = 10。


PS 最好在优化器中运行 TS,然后比较 FS 和 OnTester。

 
fxsaber:

FV - 在最大的相对缩水后,有多少次可能上涨。

这是我第一次看到这样的定义。
 
TheXpert:
这是我第一次看到这个定义。

如果能再增加一个定义就更好了。

 
fxsaber:

最好再补充一个定义。

例如,从信号中。

恢复系数的计算方法是绝对利润与最大缩水的比率。恢复系数越高,系统从缩水中恢复的速度就越快。

这里有一个国外的例子:

获利与最大缩水之比。
 

是的,我说的是另一种 RF,经典的 RF。

还有一种时间配比的变体,例如,不是取全部利润,而是取一年的平均利润(在整个时间内,缩水为最大值)。这样,RF 值就不会因测试时间间隔的不同而有太大变化。

 
TheXpert:

就像信号一样。

那么这种 FF 就根本不适合再投资。

 
fxsaber:

那么在进行再投资时,这个 FV 就一点用都没有。

如果你认为对数是好的,那么你的 FV 在任何时候都不是好的,至少因为它取决于最大缩水的地方。
 
TheXpert:
如果您认为对数是合适的,那么您的 FV 并不总是合适的,至少因为它取决于最大缩水的地方。

我愿意就这个问题进行建设性的讨论。我不太理解对数。您是否建议对订单开仓价和订单平仓价进行对数运算,然后用经典方法计算 FV?


经典的 FV 不好,因为它取决于再投资-交易开始的位置。

FV 是在向我提问时提到的。我自己建议使用不同的特性。

 
fxsaber:

我不太理解对数。

例如 log(收益率/损失率)。

经典 FV 不好,因为它取决于再投资-TC 的起始点。

上面的养料人建议使用时间配给的经典 FV。