文章 "攫取盈利至最后的点位" - 页 21

[fxsaber]

为了过滤掉假葡萄球菌，我从蜱虫历史记录中删除了传播率为零的蜱虫。我从未想过这会导致这样的失误。

如果在真实历史记录的交易逻辑中忽略点差为零的刻度线，结果会提高 15%。

void OnTick
{
  if (Bid == Ask)
    return;

// ...

结果会提高 15%。也就是说，在采用这种逻辑之前，可以获利 1900 点，而如果采用这种逻辑，则可以一下子获利 2150 点。这还是在交易次数 相同的情况下。

我一度认为，TS 完全是个废物，因为这种无稽之谈会对结果产生如此重大的影响。但后来我决定调查一下。

结果发现，在 7500K 个刻度线中，有 187K 个这样的刻度线。但其中有 19K 个刻度线影响了局部极值的形成。

这样一来，一切都水到渠成了。零点差过滤器是个错误。价差是虚构的，与盈利无关。同时，我决定用它来进行老式过滤。你不能这么做。或者至少在写入 tick 存档时出现技术故障的情况下只过滤负价差。

这种情况至少需要一些理由：为什么点差为零的刻度线会出现在局部极值处？也许是价格汇总的某些特殊性。

一般来说，不要用零点差过滤。

[[删除]]

fxsaber:

这种情况至少需要一定的理由，是什么原因导致零价差的刻度线出现在局部极值处？也许，这是价格汇总的某些特殊性造成的。

为什么要说明理由呢？零点差可能在价格流中均匀分布。

而且，在价差为零的刻度线出现时，没有人知道它将是一个极值。

[fxsaber]

trader_number_one:

我们为什么要在这里证明什么呢？零点差在价格流中可能是均匀分布的。

在价差为零的时候，没有人知道它会不会是一个极值。

有道理，我同意。

有趣的是，当存在一种市场模式时，写一个有利可图的 TS 非常容易。你可以写出截然不同的 TS，但它们会得到相似的结果，这正是因为存在市场规律性。

也就是说，问题的关键甚至不在于找到最优的 TS，而在于及时发现规律性的存在。

我尝试过从绝对愚蠢到非常复杂的交易逻辑。所有的加减都是一样的。我无法得到质的不同的结果。事实证明，当你知道一种形态的存在时，无论你想出什么样的逻辑，几乎都不可能不进行交易。

由此，我们可以得出结论，盈利的 TS 并不是独一无二的，而是具有某种复杂的规律性。而逻辑只能帮助我们避免亏损，而不是赚钱。因为即使是傻瓜也会在盈利的 TS 上赚钱。不亏钱更难。

这一切有什么意义呢？这种对 19K ticks 的依赖仍然有点令人震惊，但当结果变化 15%....，TS 的逻辑不就完全错了吗？也就是说，糟糕的不是模式，而是交易它的 TS 的众多变体之一。

[[删除]]

fxsaber:

从这里我们可以得出结论，盈利的 TS 并不是独一无二的，它是一种复杂的模式。逻辑只能帮助我们避免损失，而不是赚钱。因为即使是傻瓜也会在盈利的 TS 上赚钱。不亏损更难。

没错。在所有的 TS 上，夜间交叉交易这种情况经常发生。有人最先注意到，然后是一群人不断重复，所有人都剁手赚钱一段时间，然后通道变得疯狂，不再那么理想，价格离开通道的频率越来越高，谁能从非理想通道中榨取最大利润，谁就能持续最长的时间。然后，有人会找到另一个交叉点，历史又会重演。

这一切有什么意义呢？这种对 19K ticks 的依赖性还是有点令人担忧，而且这也不是 TS 的全部逻辑，当结果发生 15%的变化时....。也就是说，糟糕的不是该形态，而是交易该形态的 TS 的众多变体之一。

我认为解释起来非常简单。"如果你长时间折磨一组数据，你可以得到任何结果"(c) 类似这样的话。

我今天也遇到了类似的情况。有两个类似的 TC。一个在 2 点和 3 点交易，另一个在 6 点和 7 点交易。有时，一笔交易从 3 点钟开始就挂着，所以到了 6 点钟，我们必须对它进行处理（如果我们打开相反的交易，就关闭它，而不仅仅是这样）。我很久以前写过一个粘合算法。一切正常。但是，如果算法接收到按时间排序的所有交易（2、3、6 和 7 小时），它就会扔出错误的交易。我经常忘记这一点。结果，今天在这样的粘合之后，我的利润率增加了一倍半。我坐在这里也在想，也许应该是这样的，也许这里面有什么深意，有可能提高利润率！但也许不是。

[fxsaber]

trader_number_one:

结果，今天经过这样一次粘合，我的利润率提高了一倍半。

运气本来是可以逆转的。最好还是改进粘合。但这种事情很难进行可靠的调试。因为它几乎总是实时的。同步器的调试也是如此。

而关于胶合失效的深层含义。你需要制作一个 TC 组合，并在回溯测试中观察它。这样至少可以为自我保证提供一些论据。

[fxsaber]

trader_number_one:
有人最先发现

如果从模式开始一个月后就能识别出来，那就是一个很好的结果。从这个意义上讲，MultiTester 等解决方案非常棒。

有可能两周后就能发现。但是，时间越短，越是炫耀，而不是争论。

[Renat Akhtyamov]

fxsaber:

预告片中是该脚本 运行一次后的完整报告。

其中有一个经过清理的示例。

我不知道这些曲线球是什么。

[fxsaber]

trader_number_one:
然后就会有一群复读机出现，并持续赚钱一段时间。

我以为这篇文章会出现这种情况。但事实并非如此。

有很多监控器都有夜间黄牛。在那里，一切都像手掌一样清晰：交易时间间隔和交易符号都标得清清楚楚。只有一个缺点--迟钝。平均而言，每个符号每天只有一次交易。甚至更少。

从这个意义上说，这篇文章走得更远一些，不仅清楚地展示了寻找金矿石 的方法，还给出了其中一种交易频率很高的金矿石。没有人费尽心思去写一个用于稀释岩石的简易筛子。这显然是社会学家研究的一种现象的结果。有大量的 TS 变体可以榨取利润。但读者们却固执地认为，这里有什么未解之谜。

整篇文章都是对读者的恶作剧，总有一天会实现。与此同时，这也没什么。

[fxsaber]

fxsaber:

从这里我们可以得出结论，盈利的 TS 并不是独一无二的，它是一种复杂的模式。逻辑只能帮助我们避免损失，而不是赚钱。因为即使是傻瓜也能在盈利的 TS 上赚钱。不亏损就更难了。

计算为这一假设提供了论据。我拿了一个符号，它在优化某些部分时显示出显著的加号。不仅仅是加号，而是带有 "宏伟 "的前缀。

在这个符号上有一个年度区间，在这个区间内，从优化到优秀的最佳路段上，一切都很糟糕。

因此，我只选择了这个令人作呕的年度区间，并使用 BestInterval 对其进行了优化。大概得到了一个拟合加分。然后，我又检查了一下这个变量在那些优秀区间上的表现。

sinput int inMinTrades = 500; // 最少交易次数（头寸）。

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA BestInterval.GetTotal() > inMinTrades ? BestInterval.GetProfit() : 0 

它的表现几乎一样棒！

也就是说，很难绕过超级利润点，而不在这些点上获得超级利润。

ZЫ 非常有趣的是，BestInterval 在令人厌恶的年度区间上显示的交易时间完全相同，而在极好的区间上交易是最佳的。这感觉就好像糟糕的一年中既有梅花年，也有盈利年。而 BestInterval 挖出了有利可图的部分。除了这一年，定价的盈利部分好像被关闭了。

[fxsaber]

fxsaber:

等待排水

我做到了交易停止