文章 "攫取盈利至最后的点位" - 页 23

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fxsaber:

我等待着。交易停止了。

这不是为时过早吗？

[fxsaber]

trader_number_one:
是不是为时过早？

我不知道。

[fxsaber]

文章中的搜索工具包有所改进

运行优化。

在最佳通路结束时获取数据，并从中形成（输入参数设置范围）多个优化任务。

执行第 3 项中的所有优化任务。

从第 4 项的所有优化中提取最佳通过，并保存为组合交易集。

结果证明，这是一个非常强大的市场扫描器和 TS 调整器。此类操作不需要 TC 源。

并成为 TS 调整器。

[traveller00]

下午好。由于这篇文章的重点是外汇，所以我也做了类似的事情，为证券交易所寻找合适的刻度线数据源。我找到了 4 个主要来源

h真实账户的 历史刻度线数据。

测试在提供的所有重叠工具上运行。时间为 2019 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 15 日的两周。

在期货上，从最差到最好 erinrv-finam-Opening-zerich。在相当小的数量上（70 个中的约 5-10 个），Finam 有时会超过 Otkrytie，但差距不大。只有一次，Otkritie 优于 Zerich，而且是在误差范围内，在一个不重要的工具上，潜在利润不到 1000 点。换句话说，zerich 在这方面处于领先地位，尽管差距并不明显。

股票方面，Finam 因其数据仅为期货数据而落选。其余 3 个从最差到最好排列为 erinrv-zerich-open。erinrv 有时领先于 zerich，但差距不大。但 Discovery 的差距非常明显：一个数量级，甚至两个数量级。在这方面，Otkrytie 明显处于领先地位，差距明确、具体、有力。

至于货币工具（至少是很小的一部分），Finam 再次落后，因为它的数据只是期货数据。在其余 3 家公司中，zerich 和 erinrv 处于同一水平线上，其中一家公司的数据更好，另一家公司的数据更好。而 Otkritie 再次领先。这一点很明显，但并不像前一个例子中的数量级那么大。在这方面，Otkritie 显然处于领先地位。

我希望这项研究对某些人有用。如果有人知道其他 tick 数据来源，请写信告诉我，我也会把它们添加到测试中。我感兴趣的是交易所，而不是外汇交易所的卖出价和买入价。谢谢。

[fxsaber]

traveller00:

我希望这项研究对某些人有用。如果有人知道其他的勾选数据来源，请写信告诉我，我也会把它们添加到测试中。我感兴趣的是证券交易所，而不是外汇交易所的卖出价和买入价。谢谢。

感谢您分享信息。如果研究中没有错误，那么似乎是不同来源的数据不匹配。这看起来很奇怪，因为交易所是一个集中交易平台，也就是说，如果采集器不跳过和过滤任何数据，所有数据都应该是一致的。

如果我没理解错的话，您运行的是一个潜在利润脚本（文章中提到），佣金为零。如果每个来源的佣金设置不同，那么就可以立即解释这种不匹配。

我很高兴文章中的方法引起了对此类研究的建设性兴趣。我自己都不会去看这样的交流，因为我确信每个人都是一样的（除了技术问题）。

ZЫ QScalp 历史数据格式 我不知道。如果你能分享解析器，那就太好了。

[Dmitriy Skub]

traveller00:

下午好。由于这篇文章的重点是外汇，所以我也做了类似的事情，为证券交易所寻找合适的刻度线数据源。我找到了 4 个主要来源

h真实账户的 历史勾选数据。

测试在提供的所有重叠工具上运行。测试时间为 2019 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 15 日，为期两周。

在期货上，从最差到最好为 erinrv-finam-Opening-zerich。在相当小的数量上（70 个中的约 5-10 个），Finam 有时会超过 Otkrytie，但差距不大。只有一次，Otkritie 优于 Zerich，而且是在误差范围内，在一个不重要的工具上，潜在利润不到 1000 点。换句话说，zerich 在这方面处于领先地位，尽管差距并不明显。

股票方面，Finam 因其数据仅为期货数据而落选。其余 3 个排名从最差到最好依次为 erinrv-zerich-open。erinrv 有时领先于 zerich，但差距不大。但 Discovery 的差距非常明显：一个数量级，甚至两个数量级。在这里，"Opening "明确处于领先地位，差距明显、具体而有力。

至于货币工具（至少是很小的一部分），Finam 再次落后，因为它的数据只是期货数据。在其余 3 家公司中，zerich 和 erinrv 处于同一水平线上，其中一家公司的数据更好，另一家公司的数据更好。而 Otkritie 再次领先。这一点很明显，但不像前一种情况那样有数量级的提升。在这里，Otkritie 无条件地处于领先地位。

我希望这项研究能对某些人有所帮助。如果有人知道其他 tick 数据来源，请写信告诉我，我也会把它们添加到测试中。我感兴趣的是交易所，而不是外汇交易所的卖出价和买入价。谢谢。

奇怪的结果。价位流应该绝对吻合。在时间和价值上都是如此。因为来源是相同的。

我曾经比较过 Open 和 Finam - 完全是巧合（当时正在检查）。

[traveller00]

我同意结果是非标准的。这就是我决定分享它的原因，也许它对某些人有用，可以节省一周的时间来修改脚本和软件以适应自己。

我主要从这里获取了勾选历史记录的链接真实账户 为标准获取了结果，它可以自行获取历史数据。对于其他 3 个来源，我从https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases&nbsp 上获取了程序； 它是一个开放源码（大部分），但事实证明，它并非没有缺点。因此，我不得不对其进行调整和重建。我在这里写道：https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322&page=3。我为自己稍作修改，使它能从命令行获取参数，并在没有任何窗口的情况下进行解析。相应地，我也为自己修改了脚本，这样从网上下载后，它就会运行这个转换器，然后获取接收到的 csv。当然，这只是个拐杖，理想情况下我应该立即从脚本中解析 qsh 二进制文件，因为格式说明可以在https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf 上找到，而且也没什么复杂的。但事实证明这样更简单快捷，我还没来得及好好重写。如果你需要，我可以上传程序和编辑过的源代码，但我要马上告诉你，它们都是用拐杖写的，我自己写的，只是为了转换，仅此而已。速度也不是很好，但在去年的几个小时里，所有（约 70 个）字符都能解析。

[fxsaber]

traveller00:

我同意，结果是不寻常的。

如果剔除完整交易记录的某些部分，潜在利润就会下降。

我认为 MT5 的刻度线历史 与交易所官方公布的刻度线历史 进行了比较。两者完全相似。

因此，一切都说明 QScalp 并未记录所有信息，因此才会出现差异。

ZЫ 或许应该将此信息传递给该产品的用户。

[traveller00]

也许是 QScalp 的问题。如果有人有其他 tick 数据来源，或有机会在其他经纪商的真实账户 上运行，比较一下会很有意思。

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恢复贸易？