文章 "攫取盈利至最后的点位" - 页 33 1...2627282930313233343536 新评论 fxsaber 2020.07.27 19:52 #321 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 讨论文章 "将利润压缩到最后一个点" fxsaber, 2020.03.15 23:15 超级盈利能力。 在风暴期间，市场会在基本面相关的符号之间产生大量小的不平衡。这些才是交易的逻辑。事实上，它们是唯一可以交易的。 也就是说，算法交易员的任务就是以一种符号的形式创建一个安全港湾，在恐慌期间保持安静。 看来，2020 年 3 月之后的第二波行情即将到来。 ... 2020.07.27 21:03 #322 fxsaber: 看来，2020 年 3 月之后的第二波浪潮即将到来。 第二波是什么？ 下降？ 崛起？ 伪病毒？ fxsaber 2020.07.27 21:59 #323 ...:什么的第二波？ 风暴 Renat Akhtyamov 2020.07.28 20:40 #324 fxsaber:风暴 没有利润或波浪。 都是死路一条。 Даниил Минин 2020.08.01 04:26 #325 所以他已经把钱花光了。 Maxim Dmitrievsky 2020.10.03 09:04 #326 这是一种 "万能 "油炸锅。 Maxim Dmitrievsky 2020.10.29 10:29 #327 我能问您几个关于假设 TC 的问题吗？我对以下两点感兴趣：1.在假定的盈利套利中，持有交易的平均时间是多少？2.分析/做出一个决定（交易）的平均历史深度是多少？ fxsaber 2020.10.29 18:20 #328 Maxim Dmitrievsky: Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента: 1.在一个假定有利可图的组合上进行交易的平均持仓时间是多少？ 这在很大程度上取决于交易品种。我已经很久没有查看统计数据了。平均时间可能是一小时左右。取决于波动率。 2- 分析/做出一个决定（交易）的平均历史深度是多少？ 我从不做这样的事情： 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 交易中的机器学习：理论、实践、交易及其他 Maxim Dmitrievsky, 2020.10.29 14:01 这里有一个模型，您需要在每个条形图中输入 15 个最后增量。 固定模式，甚至从时间框架。此外，我不分析信号，但只看TS的结果。 例如，可能会有很多卖出信号。但如果已经有卖出信号，我就不在乎这些信号有多好。否则，我就必须考虑分数形式的 TS - 这不是我的专长。 fxsaber 2020.11.03 14:27 #329 毁掉一切的砂砾历史和现实中的白天鹅 白天鹅。 在优化 TS 时，您可能会遇到这种情况。 总利润是有的，但获得利润的时间间隔很短。在屏幕上我已经详细显示了 - 不到一小时（分钟时间框架）。 很明显，尽管有回溯测试，但这里没有系统性。这只是一只白天鹅，因为指示性报价歪曲或其他原因而飞来。根据白天鹅调整 TS 充满风险。这就是为什么，作为一项规则，白天鹅会被试图切割：要么被干脆禁止交易，要么白天鹅的故事被灰老鼠取代。总之，一切都以不扭曲结果、不妨碍发现规律为前提。文章中提到的黑天鹅也是如此。 白天鹅的现实。 但人们总是在想，如果在现实世界中遇到这种鸟会怎样？特别是当经纪商和算法交易商的技术基础设施都处于非常高的水平时：限价器没有负滑点，经纪商对重定向进行充分处理，TS 基于刻度线而不跳转，实时虚拟交易以及其他即使对 HFT 交易也有帮助的技巧。 展期。 在市场中寻找白天鹅。据统计，它最常出现在滚动交易中。唯一要做的就是等待。矛盾的是，滚动交易的特点是糟糕的执行和疯狂的点差。而我想剥头皮，这乍一看与剥头皮的术语有些不符。满大街都在抱怨在此期间剥头皮是多么可怕。但为了独特的体验，可以牺牲一小部分。 真实。 他就中了埋伏。现在我们只谈真实交易。 滚动剥头皮。详细步骤见附件。 让我们仔细看看价格行为。这是叠加在柱状图上的刻度。 太小了，什么都看不清楚。而且，如果我们只从刻度线入手，为什么还需要柱状图呢？因此，让我们详细看看刻度线。 在这里，我们已经可以看到，买入价和卖出价都有非常短期的上涨和下跌。刻度线并不多。 这就是白天鹅的样子。 结果。 如果您需要，可以在互动交易报告中查看所有细节。我只对这一记录发表评论。 正滑点超过 7 倍，足以支付佣金成本。头寸的平均寿命为 72 秒。最短 - 154 毫秒（ping 为 41 毫秒）。 仅有一百多笔交易。虚拟交易显示近 250 笔交易。也就是说，差距非常大 - 虚拟交易的利润更高。这再次证实了为什么最好绕过 Tester 中的白天鹅。 不要这样做。 附加的文件： Report_Rollover.zip 132 kb Даниил Минин 2020.11.27 08:53 #330 crap saber is pouring))) ，有人说他是最好的交易员。，如果最好的交易员都这样，我们还能说其他人什么呢？ 1...2627282930313233343536 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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讨论文章 "将利润压缩到最后一个点"
fxsaber, 2020.03.15 23:15
超级盈利能力。
在风暴期间，市场会在基本面相关的符号之间产生大量小的不平衡。这些才是交易的逻辑。事实上，它们是唯一可以交易的。
也就是说，算法交易员的任务就是以一种符号的形式创建一个安全港湾，在恐慌期间保持安静。
看来，2020 年 3 月之后的第二波行情即将到来。
第二波是什么？
下降？
崛起？
伪病毒？
什么的第二波？
风暴
风暴
没有利润或波浪。
都是死路一条。
Maxim Dmitrievsky:
Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента:
1.在一个假定有利可图的组合上进行交易的平均持仓时间是多少？
这在很大程度上取决于交易品种。我已经很久没有查看统计数据了。平均时间可能是一小时左右。取决于波动率。
2- 分析/做出一个决定（交易）的平均历史深度是多少？
我从不做这样的事情：
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交易中的机器学习：理论、实践、交易及其他
Maxim Dmitrievsky, 2020.10.29 14:01
这里有一个模型，您需要在每个条形图中输入 15 个最后增量。
固定模式，甚至从时间框架。此外，我不分析信号，但只看TS的结果。
例如，可能会有很多卖出信号。但如果已经有卖出信号，我就不在乎这些信号有多好。否则，我就必须考虑分数形式的 TS - 这不是我的专长。
毁掉一切的砂砾历史和现实中的白天鹅
白天鹅。
在优化 TS 时，您可能会遇到这种情况。
总利润是有的，但获得利润的时间间隔很短。在屏幕上我已经详细显示了 - 不到一小时（分钟时间框架）。
很明显，尽管有回溯测试，但这里没有系统性。这只是一只白天鹅，因为指示性报价歪曲或其他原因而飞来。根据白天鹅调整 TS 充满风险。这就是为什么，作为一项规则，白天鹅会被试图切割：要么被干脆禁止交易，要么白天鹅的故事被灰老鼠取代。总之，一切都以不扭曲结果、不妨碍发现规律为前提。文章中提到的黑天鹅也是如此。
白天鹅的现实。
但人们总是在想，如果在现实世界中遇到这种鸟会怎样？特别是当经纪商和算法交易商的技术基础设施都处于非常高的水平时：限价器没有负滑点，经纪商对重定向进行充分处理，TS 基于刻度线而不跳转，实时虚拟交易以及其他即使对 HFT 交易也有帮助的技巧。
展期。
在市场中寻找白天鹅。据统计，它最常出现在滚动交易中。唯一要做的就是等待。矛盾的是，滚动交易的特点是糟糕的执行和疯狂的点差。而我想剥头皮，这乍一看与剥头皮的术语有些不符。满大街都在抱怨在此期间剥头皮是多么可怕。但为了独特的体验，可以牺牲一小部分。
真实。
他就中了埋伏。现在我们只谈真实交易。
滚动剥头皮。详细步骤见附件。
让我们仔细看看价格行为。这是叠加在柱状图上的刻度。
太小了，什么都看不清楚。而且，如果我们只从刻度线入手，为什么还需要柱状图呢？因此，让我们详细看看刻度线。
在这里，我们已经可以看到，买入价和卖出价都有非常短期的上涨和下跌。刻度线并不多。
这就是白天鹅的样子。
结果。
如果您需要，可以在互动交易报告中查看所有细节。我只对这一记录发表评论。
正滑点超过 7 倍，足以支付佣金成本。头寸的平均寿命为 72 秒。最短 - 154 毫秒（ping 为 41 毫秒）。
仅有一百多笔交易。虚拟交易显示近 250 笔交易。也就是说，差距非常大 - 虚拟交易的利润更高。这再次证实了为什么最好绕过 Tester 中的白天鹅。
不要这样做。
，有人说他是最好的交易员。
，如果最好的交易员都这样，我们还能说其他人什么呢？