文章 "三角套利" - 页 7

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Комбинатор:

你能解释一下这句话吗？我不明白。

在进行套利交易之前，您需要为每个交易品种的持仓量 设定边界条件。例如，欧元兑美元的最大交易量为 10 手。假设您已经达到了这个交易量。因此，您不能再对 EURUSD 开仓买入。这就是为什么要使 EURUSD_Ask 等于 DBL_MAX。这样就不会出现涉及 EURUSD_Ask 的套利情况，您也不会打开 EURUSD 买入。


通常，这种加价在相同的聚合器上是动态的。LP 上的位置越高，符号对应方的加价就越强。从某一阈值开始，加价为无限--该边从聚合中关闭。


一些套利实现方法创建了一个虚拟聚合器，其中的合成结构充当 LP。例如，欧元兑美元的 USD_LP 是 EURGBP * GBPUSD。因此，每个符号的堆栈都是由这些 LP 建立的。套利是指这种合成堆栈具有负价差。

 
Alexey Viktorov:

无论如何，在外汇市场上不可能做到报价中所说的那样。这正是我要说的。我不知道还有其他选择。

我在报价中没看到。边际市场上的套利（不是交换--需要平仓）假定理想情况下平仓和开仓是相反的套利情况。但实际上并非如此。我们采用市场中性的EURUSD/ (EURGBP * GBPUSD)，这两种货币的价格在一个价位附近波动，并在其上运行平仓 TS。这意味着，在套利打开后，可以不通过套利，而是通过小价差来关闭套利。

总的来说，我就不描述了。您的想法有点理论性。

 
fxsaber:

仲裁实践...

根据您在第 4 页的图片。


用美元买入欧元，用欧元买入加元，用加元卖出美元。

典型的三角套利。但如果买入欧元发生在买入加元兑换欧元的时刻，那么要卖出加元兑换美元就必须执行反向操作，卖出加元兑换欧元，此时经纪商将欧元转换为存款货币，即转换为美元。

 

请向我解释

Теперь разберемся с ценами bid и ask. Порядок действий будет такой:

  1. 我们买入欧元兑美元，即使用卖出价。我们的余额为正欧元和负美元。
  2. 我们通过另外两个货币对来表示EURUSD 。
  3. 英镑兑美元： 这里没有欧元，但有美元，我们必须卖出美元。要在英镑兑 美元中卖出美元，我们需要买入该货币对。因此，我们使用问价。如果我们买入，我们将在余额上得到正英镑和负美元。
  4. 欧元兑英镑： 我们需要买入欧元，卖出我们不需要的英镑。我们买入欧元 兑英镑，使用卖出价。余额为正欧元和负英镑。这一切加起来。

一切似乎都合乎逻辑，但是

1.买入欧元兑美元。 我们有一个敞口头寸... 3.

3. 我们必须卖出美元。要在英镑兑 美元中卖出美元，我们需要买入该货币对。我们有第二个头寸。

4.我们需要买入欧元，卖出我们不需要的英镑。我们买入EURGBP。第三个仓位。

要关闭所有这些仓位，应注意什么才能从这一巫术中获益？

 
Alexey Viktorov:

根据第 4 页的图片。

用美元买入欧元，用欧元买入加元，用加元卖出美元

经典的三角套利。但是，如果买入欧元发生在买入加元兑换欧元的时刻，那么要卖出加元兑换美元就必须执行反向操作，卖出加元兑换欧元，而此时经纪商会将欧元兑换成存款货币，即兑换成美元。

很遗憾，我不明白这个问题。

 
Комбинатор:

买入 1 欧元兑美元、

链式欧元 - 英镑 - 美元

卖出 1 EURGBP，限价（最好是 FOK）执行 0.3、

更新数据，对于欧元 -> 美元，最佳链为欧元 - 澳元 - 美元。

卖出 0.7 欧元兑澳元，执行 0.3。

因此，欧元、美元、英镑、澳元出现了背离，我们需要以最佳方式平仓。这里一切都很简单，因为只有一个负偏差（美元）。另外，我们应该记住，从一种货币转换到另一种货币的成本会因批量而异。

如果我理解正确的话，您需要在符号上有一些任意头寸才能获得市场中性头寸。这里唯一的选择是从当前的偏斜头寸中减去（心理上的）最大的（未平仓头寸的方向 没有颠倒）市场中性投资组合，然后将其余的头寸平仓。

 
先生们，合成套利者（哦，好一个词），我希望你们打算在重大新闻期间爬上栅栏......否则，你们所有理论上的合成套利者如果没有时间突然获得头寸，可能会大吃一惊。

总的来说，套利的想法是好的，我甚至可以说太好了。但实际上，在单一平台的框架内，这种做法很少可行。
 

很容易上当的套利。


 
fxsaber:

很容易上当的假套利。

什么服务器？

 
MetaQuotes Software Corp.:

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作者：阿列克谢-奥列什金阿列克谢-奥列什金


很棒的文章

您有 MQL4 版本吗？

谢谢，并致以最崇高的敬意。

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