文章 "三角套利" - 页 2

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Ramiz Mavludov:

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我在哪里可以下载使用该策略的现成机器人？
 
Alexey Oreshkin:
这是一个难题。如果我们比较不同经纪商的测试，结果是不同的，而如果我们与真实交易比较，则与测试者没有任何共同之处。
也许是因为三角形中的交易量计算有误？
 
fxsaber:

只有当某个符号的实际点差为负数时，才可能出现这种情况。但这时不需要三倍。只需开仓买入这一符号即可获利。因此，我们可以肯定地说，同时买入和卖出的三角套利从未发生过。


几个问题

  • 关闭三角形的条件是相反套利吗？
  • 为什么仅限于三角形？
  • 如何计算三角形中每个符号的开仓量？
ZЫ 原来，MT 套利的随时变现问题已经存在了八年。

交叉汇率是主力的直接关系，本质上不存在三角套利。当然，无风险交易是个诱人的想法，但不是在报价错误上:)
 
Maxim Dmitrievsky:
交叉课程与主修课程有直接关系

不是的。我在 "专业直接关系 "的范围内加了一个限制器，交叉率就会发生变化...

 
fxsaber:

没有。我把限价器放在 "主要货币直接关系 "和交叉汇率变动的价差内....。


在外汇交易中，限价器的作用类似于市场订单，具有滑点。
 
Maxim Dmitrievsky:
在外汇交易中，限价单的作用类似于市场订单，但有滑点。

您好 )

 
Комбинатор:

嗨）


你不知道吗？实践证明

我涉足套利，限价到处滑动。

在 ECN-STP 技术中，限额在供应商处作为市场订单执行。如果采用 DDE 执行方式，这也是可能的，但会出现重新报价 等问题。

 
Комбинатор:
会不会是因为三角形中的体积计算不正确？

这就是当下。我们来计算一下：买入 EUROBAX 1 手，卖出其他两个货币对。
买入和卖出应该是一样的。我认为这一点没有争议，即 EURUSD 1 手买入，EURGBP 1 手卖出。
让我们看看 EURGBP - 我们卖出 100000 欧元，买入 90204 英镑，现在我们需要从中脱手，即我们卖出 0.90 GBPUSD。正如我之前写的，第三对货币对的交易量就是第二对货币对的报价。但是，如果按照文章中写到的规则制作三角形，它就会起作用。
因此，我们仍然有一个 204 英镑的定向头寸- 我们不能把它去掉，或者我们需要增加交易量。
三角形中的交易量计算还有哪些变体？

 
maximgergel:
在哪里可以下载使用该策略的现成机器人？

代码附在文章后面。
一个细微差别 - 机器人应在对冲账户上运行。要进行净额结算，必须自行添加头寸会计。


Maxim Dmitrievsky:
自然界不存在三角套利。

这是一个天大的误解。我们可以讨论它在不同市场的效率，但说它不存在是错误的。
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