文章 "三角套利" - 页 6

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fxsaber:

我用搜索引擎无法理解这个术语。

好吧，简单地说。即使只在事实基础上套利，也可能会出现偏差不是在两种货币上，而是在三种或四种或更多货币上（部分执行等）的情况。

如果是限额套利，那么同时触发多个套利情况的情况并不少见。

在这种情况下，可能会有一种比初始方法更有效的最佳方法来解决偏斜（偏差）问题。此外，在触发和分析期间，情况可能会发生巨大变化，最佳链可能会变成另一条。

如果您在交易所套利，套利情况触发意味着投资组合偏离基础投资组合，应解决这一问题。在一般情况下，投资组合偏差可以是任何情况，包括投资组合中任何资产的非零偏差。我对这个问题的一般最优解很感兴趣。

 
Комбинатор:

好吧，我总结一下。即使套利只基于事实，也可能出现偏差不是在两种货币上，而是在三种、四种或更多货币上（部分执行等）的情况。

如果不举例说明，我似乎无法理解你的意思。

进入市场。例如，欧元兑美元买入 1 手。因此，欧元兑美元的买入比零手更不理想。因此，EURUSD_Ask 标价（最多无穷大）作为有向图的 一条边。

 
Alexey Oreshkin:

我们可以说，几乎总是存在方向性头寸。

更准确地说，这种套利在外汇市场上是绝对不可能的。原因已经给出：如果我们以欧元买入英镑，就无法通过以美元卖出英镑来平仓（卖出英镑 兑美元）。我们将有两个仓位：卖出 EURGBP 和卖出 GBPUSD。不幸的是，在 MT 中无法进行这样的操作，尽管我们有英镑和美元存款。

 
fxsaber:

如果不举例说明，我似乎无法理解其中的含义。

买入 1欧元 兑美元、

链式欧元 - 英镑 - 美元

卖出 1 EURGBP，限价（最好是 FOK）执行 0.3、

更新数据，对于 EUR --> USD，最佳链为 EUR - AUD - USD。

卖出 0.7 欧元兑澳元，执行 0.3。

因此，欧元、美元、英镑、澳元出现了背离，我们需要以最佳方式平仓。这里一切都很简单，因为只有一个负偏差（美元）。另外，我们应该记住，从一种货币转换到另一种货币的成本可能会因手数不同而不同。

 
Alexey Viktorov:

更准确地说，这种套利在外汇市场上是绝对不可能的。

你的思路不对。

 

fxsaber:

因此，EURUSD_Ask marcapim（直到无穷大）是有向图的 一条边。

您能解释一下这句话吗？我不明白。

 
fxsaber:

是你没想清楚。

你也没经过思考就回答了

我没看维基百科，但这是别人的翻译。

回到策略和三角套利，维基上的译文是：

1) 银行 A 以欧元向银行 B 出售 5,000,000 美元，获得 4,085,500 欧元。(5,000,000,000 美元 × 0.8171 欧元/美元 = 4,085,500 欧元）
2) 然后，A 银行将收到的 4,085,500 欧元以英镑卖给另一家 B 银行，获得 3,430,311 英镑。(4,085,500 欧元÷1.1910 欧元/英镑=3,430,311 英镑）
3) 最后，A 银行将 3,430,311 英镑卖给 D 银行，换回美元，收到 5,025,406 美元。(£3,430,311 × 1.4650 $/£ = $5,025,406)

这是可以理解的，也是合理的。不过，这里的报价是倒挂的，但也可以理解，如果以 0.8171 的价格卖出美元换取欧元，就意味着买入欧元换取美元买入欧元 兑美元 1/0.8171 = 1.2238

所有其他选项都是试图解释三角套利的冗长尝试。

 
Alexey Viktorov:

你没有考虑清楚。

仲裁实践...

 
fxsaber:

练习套利...

也许类似于 "Martingale "策略，概念相同，解释不同？

无论如何，在外汇市场上不可能做到报价中所说的那样。这正是我想说的。我不知道还有其他选择。

 
Alexey Viktorov:

更准确地说，在外汇市场上进行这种套利是绝对不可能的。

嗯，不可能，所以不可能）

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