文章 "三角套利"
И ещё одно важное дополнение: отслеживая эту ситуацию, мы можем искать момент для одновременной покупки и продажи. В этом случае профит будет моментальный, но такие моменты — большая редкость.
只有当某个符号的实际点差为负数时，才可能出现这种情况。但这时不需要三倍。只需开仓买入这一符号即可获利。因此，我们可以肯定地说，同时买入和卖出的三角套利从未发生过。
几个问题
- 关闭三角形的条件是相反套利吗？
- 为什么仅限于三角形？
- 如何计算三角形中每个符号的开仓量？
只有当某个符号的实际点差为负数时，才可能出现这种情况。但这时不需要三倍。只需开仓买入这一符号即可获利。因此，我们可以肯定地说，同时买入和卖出的三角套利从未发生过。
我同意，但这种情况确实存在。就目前而言，是的，可能至少有几年我没有遇到过这种情况，但确实发生过。现在没有机会展示了，这也不是重点，过去的就过去了。
- 您为什么将自己的作品限制在三个？
看四、五等还有意义吗？?老实说，我没看也没数，但设计中的对数越多，成本（点差、滑点等）就越高，所以似乎没有意义，但我可能错了。
- 三角形收盘条件--反向套利？
是的。
- 如何计算三角形中每个符号的开仓量？
对 1 和对 2 的成交量相同，这符合逻辑。对 3 的成交量等于对 2 的正常化价格。
在我看来，这就像是在欧洲驰骋，而且大多是 "现成的代码"......
谁写的公告？有趣
怎么样？不管 "等量"？总是等于一对 2 的价格？ 如果是日元呢？）
为什么会出现如此巨大的缩水？
这是个难题。如果我们比较不同经纪商的测试，结果是不同的，如果我们与真实交易比较，测试者没有任何共同之处。
至于我，则是驰骋欧洲，而且大多基于 "现成代码"......
谁写的公告？有意思
都是我写的。为什么要驰骋？所以一切都解释得非常详细，虽然三角形的主题只用了一句话解释：我们寻找欧元兑美元<买入欧元兑英镑*买入英镑兑美元，反之退出，仅此而已。关于代码的文章--我从一开始就是这样计划的，水少，生意多。
这个问题已经提出过很多次了，代码库中也有一些工具。有什么新意？
就编程而言--某种 "恐怖"。例如，像这样的文章就不应该发表：
如果文章发表 时，不仅 MQ 编辑会进行代码审查，其他人也会进行代码审查，那就太好了。
这个问题不仅已经被提出过数百次，而且还会被提出同样多次。它就像问题--如何计算利润率或项目成本等--一样永恒。这就是这个话题出现的原因--有需求，但没有关于这个话题的文章。
为什么你不喜欢代码？恰恰相反，我试图让它尽可能简单明了，以便每个人都能理解。
或者你不喜欢空操作符？我总是在分支中使用它们--这在逻辑上更容易理解。
现在要等待对等价中立策略的正常分析还需要很长时间....。
这与股票中性策略分析有什么关系？文章中没有对整个中性策略类别进行概述。文章中只有一种策略--三角形。顺便说一句，如果你用脑子想一想现在到底在哪里使用它比较好，那么它的效果非常好。
新文章 三角套利已发布：
本文讨论流行的交易方法 - 三角套利。在此我们尽可能详细地分析该主题, 研究策略的正、负两方面, 并开发即用的智能交易系统代码。
开发可靠规律的三角套利话题经常出现在论坛上。那么它究竟是什么呢？
"套利" 意味着有些偏向行情的中立性。"三角" 是指投资组合由三个金融工具组成。
我们举一个最流行的例子: "欧元 — 英镑 — 美元" 三角。就货币对而言, 可以描述如下: EURUSD + GBPUSD + EURGBP。所需的中立性包括尝试同时买入和卖出相同的金融工具, 从而赚取利润。
这看起来如下。这个例子中的任何一个货币对都可通过另外两个货币对来表示:
EURUSD=GBPUSD*EURGBP,
或 GBPUSD=EURUSD/EURGBP,
或 EURGBP=EURUSD/GBPUSD。
作者：Alexey Oreshkin