文章 "三角套利" - 页 4

新评论
 

由于仲裁中有时会出现很多非常不利的情况，因此几乎总是有必要为战斗使用设置紧急关闭条件。

 
fxsaber:

由于仲裁中有时会出现很多非常不利的情况，因此几乎总是有必要为战斗使用设置紧急关闭条件。


没有人反对这一点。但这是每个人都可以自行添加的内容。

 

一般而言，货币套利的数学解释非常简单


搜索结果显示，这正是论坛上的建议

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。

平面构造，但如何在上面打开？

匿名，2014.09.23 22:30

1) 图的顶点都是使用中的货币。

2）图中边的权重是相应汇率的对数（交易成本也可以考虑在内）。

3) 可以使用贝尔曼-福特算法 求解。

4) 如果不存在成本为负的路径，则不存在套利情况。

快速且无需蛮力。

请看几张图片

通过贝尔曼-福特 算法实现负循环（套利）搜索并不难。但最近有一篇文章 说，找不到最优负循环--最短（边之和最小）循环。这是真的还是假的？


真的有必要在 2017 年创建自己的循环来确定当前最强的套利吗？

 

贝尔曼-福特法是逐步获得合成年份的好方法

  1. 通过 BF 使用当前价格（bestprice），我们可以找到最佳合成价格。将其放在合成杯的最佳价格上。我们根据最佳合成组合中包含的真实符号 bestprice 的全部成交量来计算成交量。
  2. 然后，将步骤 2 中的真实符号最佳价格改为下一个波段。对 "新价格 "应用第 1 项。
最后，我们对这两点进行循环，直到发现没有任何符号（可以参与合成组合）的 "流动性 "不为零。此时，合成玻璃将形成。

 
fxsaber:

找不到最佳负循环，即最短（边之和最小）循环。这是真的还是假的？


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0: "Bellman-Ford 算法是一种在加权图中寻找最短路径的 算法"。

如果这个长度的路径不是唯一的路径--在概念上，有机会选择成本相同但经过更多顶点的路径。有两种方法可以解决这个问题（假设，懒得检查）：

1) 与其按货币数迭代 N 次，然后检查负循环，不如迭代 N 次，但从第三次开始检查负循环。

2) 在恢复最短路径时，使用带返回的搜索。最坏的情况是所有路径都是负值且成本相同。这对于正确的数据来说是不现实的，你可以通过添加一个安全计数器来避免这种情况。

 
anonymous:

欧元兑美元 和英镑兑美元有负价差。但英镑兑美元的套利更为有利。然而，BF 可以显示欧元->美元->欧元的负周期，但不能显示英镑->美元->英镑的负周期。第二个周期的成本较低，但 BF 并不打算显示 "最好的 "负周期。

上述文章提出的寻找最佳负周期的方法并不准确。难道到目前为止还没有一个明确的周期吗？


ZY 虽然这个例子不好，如果 BF 从美元开始，它应该显示英镑兑美元。但问题还是很清楚的。

 

这张图片显示了来自四个货币对（蓝色箭头的数量）的套利。是否有可能从更多参与者中获得最佳套利？

 

> 它们的存在取决于 BF 最后一次迭代的松弛条件是否满足。

不过，我还是建议在每次迭代之后再开始检查：)

> 第二个循环的成本较低，但 BF 并不打算显示 "最好的 "负循环。

这意味着您的实现只是选择了成本为负的第一个循环。不要选择第一个循环...

  for (unsigned int i = 0; i < n; i++) {
    for (unsigned int j = 0; j < n; j++) {
      // 输入以下三个变量：1）左右两部分差值的最佳值；
      // 2-3) 达到该值的索引 i & j。
      if ((dis[i] + weights(i, j)) < dis[j]) { 
        // 循环检索应在 i/j 次迭代完成后进行
        return extract_cycle(pre, j, n);
      }
    }
  }


 
anonymous:

> 它们的存在取决于 BF 最后一次迭代的松弛条件是否满足。

不过，我还是建议在每次迭代之后再开始检查：)

> 第二个循环的成本较低，但 BF 并不打算显示 "最好的 "负循环。

这意味着您的实现只是选择了第一个成本为负的循环。不要选择第一个循环...

是的，一次走完所有循环的想法出现了。但其中是否会有最小的循环，这一点并不明显。

老实说，关于 BF 正确性的证明（我读到的所有证明）都很模糊。说到负循环，它们只是作为额外的奖励出现。除了确定负循环的存在之外，BF 并不能保证任何具体的东西。

如果有一个简单粗暴的解决方案，这篇文章可能就不会提出寻找最优循环的近似算法了。我自己还没研究过这个循环，但目前还看不出有什么难以克服的。搜索除了一些原始的量子资源 HFT 推理外，什么也没得到。

 


我尊重理论家，没有他们你哪儿也去不了，但我是个实践者，这个想法，至少在市场交易中，不需要如此认真的数学准备，因为

a) 所有提供给我们的价格都已经有了标价

b)反向出价在到达我们之前就已经整理好了

c）套利的形式具有概率性。


我很乐意听听您的意见，为什么如此简单的想法需要如此复杂的解决方案？

1234567891011...14
新评论