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2013.09.12 09:36
指标

Wilder平均趋向指数 - MetaTrader 5脚本

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adxw.mq5 (12.44 KB)预览

Wilder平均趋向指数(ADX Wilder)用来帮助判断市场是否存在趋势。

这个技术指标是严格根据Welles Wilder的“技术交易的新概念”一书中的算法构造的。

该技术指标的交易规则在平均趋向指数中介绍过了。

计算:

首先计算每柱的正值(dm_plus)和负(dm_minus)值的变化,以及真实波动幅度tr:

If High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), otherwise dm_plus(i) = 0.

If Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), otherwise dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))

其中:

  • High(i) - 当前柱的最高价;
  • Low(i) - 当前柱的最低价;
  • High(i-1) - 前柱的最高价;
  • Low(i-1) - 前柱的最低价;
  • Close(i-1) - 前柱的收盘价;
  • Max (a, b , c) - a,b,c三个变量中的最大值;
  • ABS(X)  - X的绝对值。

之后,计算平滑值:Plus_D(i),Minus_D(i)和ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

其中:


  • SMMA(X, N, i) - 当前柱上序列X的平滑移动平均
  • Perod_ADX - 用来计算的柱数。

现在计算趋向指数 - DX(i):

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100

在初步计算后,我们通过平滑DX的值,得到当前柱的ADX(i)指标值:

ADX(i) = SMMA(DX, Perod_ADX, i)

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/8

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