从头开始开发智能交易系统（第 25 部分）：提供系统健壮性（II）
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概述
在上一篇文章提供系统健壮性 （I）中，我们已经看到了如何更改 EA 的某些部分，从而令系统更加可靠和健壮。
这只是针对我们将要在本文中所做之事的介绍。 请忘记您所知道的、计划的、或希望的一切。 这里最困难的事情莫过于能将事物分离。 自本系列开始以来，EA 几乎一直在持续发展：我们在增加、修改、甚至删除一些东西。 而这一次，我们将把我们一直在做的事情推向极致。
与看似的景象对比，有一个大疑惑：设计优良的 EA 内部能否不含任何类型的指标。 它只观察并确保遵守指示的订单位置。 完美的 EA 本质上只是一个向导，针对价格的所作所为提供真实的洞察力。 它不查看指标，而只查看图表上的仓位或订单。
您也许会认为我在胡言乱语，不知道自己在说啥。 但您有没有想过为什么 MetaTrader 5 要为不同的事务提供不同的类？ 为什么平台将指标、服务、脚本、和智能系统分门别类，而不是混杂在一块呢？ 这个嘛...
这就是重点。 如果事情被分开来，那么正是因为它们最好分开来处理。
指标用处较广泛，无论它是什么。 如果指标的设计经过深思熟虑，那就太好了，如此可避免损害整体性能 — 我的意思是不要损害 MetaTrader 5 平台，但非其它指标。 因为它们在不同的线程上运行，所以它们可以非常有效地并行执行任务。
服务则以不同的方式提供帮助。 例如，在本系列的文章 访问 Web 上的数据（II） 和 访问 Web 上的数据（III）中，我们利用服务以非常有趣的方式访问数据。 事实上，我们可以直接在 EA 中执行此操作，但正如我已经在其它文章中解释的那样，这并非最合适的途径。
脚本则以一种非常独特的方式帮助我们，因为它们只能存在一段时间，完成一些非常具体的事情，然后就从图表中消失。 或者它们也能一直驻留，直到我们更改某些图表设置，例如时间帧。
这稍微限制了它的可塑性，但这是我们必须接受的一部分。 智能交易系统，或 EA，则相反，是特定的操控交易系统。 虽然我们可以在 EA 中添加不属于交易系统的函数和代码，但这种做法在高性能或高可靠性系统中不是很合适。 原因是所有不属于交易系统的东西都不应该出现在 EA 当中：所有东西应该放在正确的位置，并正确处理。
因此，若要提高可靠性，首先要做的就是从代码中坚决地删除不属于交易系统的所有内容，并将这些东西替换为指标或类似的东西。 EA 代码中唯一保留的是负责管理、分析和处理订单或仓位的部分。 所有其它东西都将被删除。
所以，我们开始吧。
2.0. 实现
2.0.1. 删除 EA 背景虽然这不会损害 EA，或导致任何问题，但有些人有时希望他们的屏幕是空白的，屏幕上只显示某些项目。 因此，我们将从 EA 中删除这部分，并将其转换为指标。 它非常容易实现。 我们不会触及任何类，但要创建以下代码：
#property copyright "Daniel Jose" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_Wallpaper.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ input string user10 = "Wallpaper_01"; //Used BitMap input char user11 = 60; //Transparency (from 0 to 100) input C_WallPaper::eTypeImage user12 = C_WallPaper::IMAGEM; //Background image type //+------------------------------------------------------------------+ C_Terminal Terminal; C_WallPaper WallPaper; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "WallPaper"); Terminal.Init(); WallPaper.Init(user10, user12, user11); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return rates_total; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE: Terminal.Resize(); WallPaper.Resize(); break; } ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+
如您所见，一切都非常自然，且易于理解。 我们只是简单地从 EA 中删除了代码，并将其转换为可以添加到图表中的指标。 而任何变化，无论是背景、透明度，甚至是从图表中删除它，都不会对 EA 操作产生影响。
现在我们将开始删除真正导致 EA 性能下降的内容。 这些就是不时，或每次价格变动都会运作的事情，因此有时会导致 EA 变慢，从而阻碍它完成真正的工作 — 观察图表上的订单或仓位发生了什么。
2.0.2. 把价格对应的成交量转换为一个指标
尽管看起来不似这样，但价格对应的交易量系统需要时间，这对 EA 来说通常至关重要。 我指的高波动时刻是，价格剧烈波动，但却没有太多的方向性情况下。 正是在这些时候，EA 需要每个可用的机器周期来完成其任务。 错过一个好时机会令人沮丧，因为一些指标决定接管该项工作。 因此，我们将其从 EA 中删除，并通过创建以下代码将其转换为真实的指标：
#property copyright "Daniel Jose" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_VolumeAtPrice.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ input color user0 = clrBlack; //Bar color input char user1 = 20; //Transparency (from 0 to 100 ) input color user2 = clrForestGreen; //Buying input color user3 = clrFireBrick; //Selling //+------------------------------------------------------------------+ C_Terminal Terminal; C_VolumeAtPrice VolumeAtPrice; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { Terminal.Init(); VolumeAtPrice.Init(user2, user3, user0, user1); EventSetTimer(1); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return rates_total; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { VolumeAtPrice.Update(); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { VolumeAtPrice.DispatchMessage(id, sparam); ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+
这是最简单的部分。 我们从 EA 中删除了代码，并将其放入指标之中。 如果您想将代码放回 EA 当中，您只需复制指标代码，并将其放回 EA 中即可。
所以，我们先从简单的事情开始。 但现在事情会变得更加复杂 — 我们将从 EA 中删除 Times & Trade。
2.0.3. 把 Times & Trade 转换到一个指标
如果我们的目标是创建可以在 EA 和指标中都能用的代码，这并不那么简单。 作为在子窗口中操作的指标，将其转换为指标似乎很容易。 而正因为它是在子窗口中操作，其实这并不容易。 主要问题是，如果我们像前面的情况一样完成所有事情，那么我们将在指标窗口中得到以下结果：
不建议将此类内容放在指标窗口中，因为如果用户想从屏幕中删除指标，这会让用户感到困惑。 因此，应该以不同的方式完成这件事情。 在这条路径的末端，也许看起来很困惑，但实际上是一组简单的指令和一些剪辑，我们将在指标窗口中得到以下结果。
这正是用户所期望的 — 而不是上图中看到的混乱。
以下是 Times & Trade 指标的完整代码：
#property copyright "Daniel Jose" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_TimesAndTrade.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ C_Terminal Terminal; C_TimesAndTrade TimesAndTrade; //+------------------------------------------------------------------+ input int user1 = 2; //Scale //+------------------------------------------------------------------+ bool isConnecting = false; int SubWin; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Times & Trade"); SubWin = ChartWindowFind(); Terminal.Init(); TimesAndTrade.Init(user1); EventSetTimer(1); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (isConnecting) TimesAndTrade.Update(); return rates_total; } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { if (TimesAndTrade.Connect()) { isConnecting = true; EventKillTimer(); } } //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case CHARTEVENT_CHART_CHANGE: Terminal.Resize(); TimesAndTrade.Resize(); break; } } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+
该代码似乎与 EA 中所用的代码相似，除了高亮显示的行在 EA 代码中不存在。 那有什么收获呢？ 还是一无所获？ 实际上，有一些收获：代码不完全相同，其中存在差异，它并不在指标或 EA 代码里，而是在类代码之中。 但在研究差别之前，我们先思考以下几点：我们如何告诉编译器要编译什么，以及不要编译什么？ 也许，在编程时，您根本不担心这一点 — 也许，您只管简单地创建代码，如果您不喜欢任何东西，直接删掉就好了。
经验丰富的程序员有一条规则：只在肯定不起作用时才会删除某些内容，否则即使它们实际上没有被编译，也要保留片段。 但是，当我们希望编写的函数始终工作时，如何在线性代码中做到这一点呢？ 此处的问题是：您知道如何告诉编译器要编译什么，和不要编译什么吗？ 如果答案是“否”，那就无妨。 当我开始时，我个人也不知道该怎么做。 但它有很大帮助。 故此，我们来找出如何做到这一点。
某些语言具有编译指令，根据作者的不同，这些指令也可能称为预处理器。 但思路是一致的：告诉编译器要编译什么，以及如何进行编译。 有一种非常特殊类型的指令可用来有意隔离代码，以便我们可以测试特定的东西。 这些就是条件编译指令。 如果使用得当，它们允许我们在编译相同的代码时走不同的途径。 这恰恰是 Times & Trade 示例中所做到的。 我们可选择谁来负责生成条件编译：EA 或指标。 定义该参数后，创建 #define 指令，然后使用条件指令 #ifdef #else #endif 通知编译器如何去编译代码。
这可能难于理解，那么我们就看看它是如何操作的。
在 EA 代码中，定义并添加下面高亮显示的行：
#define def_INTEGRATION_WITH_EA //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Trade\Control\C_IndicatorTradeView.mqh> #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_Wallpaper.mqh> #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_VolumeAtPrice.mqh> #include <NanoEA-SIMD\Tape Reading\C_TimesAndTrade.mqh> #endif //+------------------------------------------------------------------+
发生以下情况：如果您想编译 EA 时包含 MQH 文件中的类，则在智能系统中保留预定义的 #ifdefine def_INTEGRATION_WITH_EA 指令。 这样就会令 EA 包含我们需要的所有类，原本它们是插入在指标当中。 如果您要删除指标，无需删除代码，而只需简单地注释掉预定义语句即可。 这可简单地通过将声明指令的行转换成注释行来完成。 如此编译器就无视该指令，并认为不存在；且由于它不存在，每次碰到条件指令 #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA 时，都会完全忽略它，而它和上面示例中 #endif 部分之间的代码也不会被编译。
这是我们在 C_TimesAndTrade 类中所要实现的思路。 以下是新类的样子。 我只展示一点来引起您的注意力：
#property copyright "Daniel Jose" //+------------------------------------------------------------------+ #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_Canvas.mqh> #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA #include <NanoEA-SIMD\Auxiliar\C_FnSubWin.mqh> class C_TimesAndTrade : private C_FnSubWin #else class C_TimesAndTrade #endif { //+------------------------------------------------------------------+ #define def_SizeBuff 2048 #define macro_Limits(A) (A & 0xFF) #define def_MaxInfos 257 #define def_ObjectName "TimesAndTrade" //+------------------------------------------------------------------+ private : string m_szCustomSymbol; // ... The rest of the class code.... }
对于未用过编译指令的人来说，代码可能看起来很奇怪。 def_INTEGRATION_WITH_EA 指令是在 EA 中声明。 然后发生以下情况。 当编译器依此文件生成目标代码时，它将假定以下关系：如果正在编译的文件是 EA，并且含有声明的指令，则编译器将生成的目标代码会包含介于条件指令 #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA 和 #else 之间的部分。 通常在这种情况下，我们要用 #else 指令。 如果编译另一个文件的情况，例如，未定义指令 def_INTEGRATION_WITH_EA 的指标，则将编译指令 #else 和 #endif 之间的所有内容。 这就是它如何操作的。
当编译 EA 或指标时，查看 C_TimesAndTrade 类的整个代码，从而了解这些测试和常规操作中的每个部分。 因此，MQL5 编译器将完成所有设置，从而节省我们维护两个不同文件所需的时间和精力。
2.0.4. 令 EA 更敏捷
如前所述，EA 应当仅与订单系统协同操作。 迄今为止，它所具备的功能，现在已能演变为指标。 这样做的原因非常个人化，这与 EA 所做事情涉及的计算有关。 但是这个计算系统已经被修改，并转移至另一种方法。 有因于此，我注意到由 EA 接管订单处理，订单系统受到一些事情的损害。 问题最严重之处是 OnTick 事件：
void OnTick() { Chart.DispatchMessage(CHARTEVENT_CHART_CHANGE, 0, TradeView.SecureChannelPosition(), C_Chart_IDE::szMsgIDE[C_Chart_IDE::eRESULT]); #ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA TimesAndTrade.Update(); #endif }
该事件现可受控于条件指令，如此，那些在高波动期间不做交易的人，若需要的话，就能拥有一个包含所有原始指标的 EA。 但在您认为这是一个好主意之前，我要提醒您 Times & Trade 更新功能是如何工作的。
inline void Update(void) { MqlTick Tick[]; MqlRates Rates[def_SizeBuff]; int i0, p1, p2 = 0; int iflag; long lg1; static int nSwap = 0; static long lTime = 0; if (m_ConnectionStatus < 3) return; if ((i0 = CopyTicks(Terminal.GetFullSymbol(), Tick, COPY_TICKS_ALL, m_MemTickTime, def_SizeBuff)) > 0) { // ... The rest of the code... } }
上面的代码是 C_TimesAndTrade 类中存在的更新函数的一部分。 问题出在高亮显示的部分。 每次它在执行时，都会向服务器发送一个请求，并返回自某个时间点以来完成的所有交易单号，顺便说一下，这并不是问题所在。 问题在于，该调用有时会与另两个事件重合。
第一个也是最明显的事件是发生大量交易占用，这会导致 OnTick 函数的调用次数大增。 除了必须运行 C_TimesAndTrade 类中存在的上述代码外，此函数还将应对另一个问题：调用 C_IndicatorTradeView 类中存在的 SecureChannelPosition 函数。 故此，这是另一个小问题，但这还不是全部。 我曾一次次说过，尽管波动性很低，但我们会遇到两个事件的重合，第一个就是该事件。
第二个是在 OnTime 事件中，该事件已被更新，如下所示：
#ifdef def_INTEGRATION_WITH_EA void OnTimer() { VolumeAtPrice.Update(); TimesAndTrade.Connect(); } #endif
如果您打算按照设计的方式使用 EA，还考虑让它接收更多的代码，那么由于重合事件，它有时可能会出现问题。 当这种情况发生时，EA 就会停顿（即使一秒钟）转而去做与订单系统无关的事情。
与 C_TimesAndTrade 中出现的函数不同，此函数存在于 C_VolumeAtPrice 类中，且在管理订单时确实会损害 EA 性能。 发生这种情况的原因如下：
inline virtual void Update(void) { MqlTick Tick[]; int i1, p1; if (macroCheckUsing == false) return; if ((i1 = CopyTicksRange(Terminal.GetSymbol(), Tick, COPY_TICKS_TRADE, m_Infos.memTimeTick)) > 0) { if (m_Infos.CountInfos == 0) { macroSetInteger(OBJPROP_TIME, m_Infos.StartTime = macroRemoveSec(Tick[0].time)); m_Infos.FirstPrice = Tick[0].last; } for (p1 = 0; (p1 < i1) && (Tick[p1].time_msc == m_Infos.memTimeTick); p1++); for (int c0 = p1; c0 < i1; c0++) SetMatrix(Tick[c0]); if (p1 == i1) return; m_Infos.memTimeTick = Tick[i1 - 1].time_msc; m_Infos.CurrentTime = macroRemoveSec(Tick[i1 - 1].time); Redraw(); }; };
原因在于高亮显示的部分，但其中最糟糕的是重绘。 它极大地损害了 EA 性能，因为每次所接受跳价的交易量高于指定阈值时，整个价格对应的交易量都会从屏幕上删除、重新计算、并在原位重绘。 它会每 1 秒左右发生一次。 这样就很可能与其它事情重合，这就是为什么要把所有指标都从 EA 里删除的原因。 虽然我保留了它们，这是为了让您可以直接在 EA 中使用它们；但由于前面解释的原因，我仍然不建议这样做。
这些修改是必要的。 但还有另一个，更具象征意义，需要去完成。 这次的修改涉及 OnTradeTransaction 事件。 使用此事件是令系统尽可能灵活的一次尝试。 许多编写程序化订单执行 EA 的人都会用到 OnTrade 事件，他们检查哪些订单是否在服务器上，或者哪些持仓仍未平仓。 我并未指责他们做错了。 只在于它不是很有效，因为服务器会通知我们发生了什么。 但 OnTrade 事件的最大问题在于，事实上我们不得不持续检查无关紧要的事情。 如果我们要用 OnTradeTransaction 事件，我们将拥有一个至少在走势分析方面更有效的系统。 但这不是此处的宗旨。 每个人都会采用最适合自己准则的方法。
当开发此 EA 时，我决定不采用任何存储结构，因此可操控的订单或仓位数量不受限制。 但这一事实令状况变得如此复杂，以至于需要 OnTrade 事件的替代方案，这可在 OnTradeTransaction 事件中发现。
这个事件十分难于实现，这可能就是为什么它不被许多人采用的原因。 但我别无选择。 它要么能行，要么不行，否则事情会很复杂。 但在之前的版本中，针对该事件的代码非常低效，您可以在下面看到它：
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result) { #define def_IsBuy(A) ((A == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) || (A == ORDER_TYPE_BUY_STOP) || (A == ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT) || (A == ORDER_TYPE_BUY)) ulong ticket; if (trans.symbol == Terminal.GetSymbol()) switch (trans.type) { case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD: case TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD: ticket = trans.order; ticket = (ticket == 0 ? trans.position : ticket); TradeView.IndicatorInfosAdd(ticket); TradeView.UpdateInfosIndicators(0, ticket, trans.price, trans.price_tp, trans.price_sl, trans.volume, (trans.position > 0 ? trans.deal_type == DEAL_TYPE_BUY : def_IsBuy(trans.order_type))); break; case TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE: if (trans.order != trans.position) TradeView.RemoveIndicator(trans.order); else TradeView.UpdateInfosIndicators(0, trans.position, trans.price, trans.price_tp, trans.price_sl, trans.volume, trans.deal_type == DEAL_TYPE_BUY); if (!PositionSelectByTicket(trans.position)) TradeView.RemoveIndicator(trans.position); break; case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE: TradeView.UpdateInfosIndicators(0, trans.order, trans.price, trans.price_tp, trans.price_sl, trans.volume, def_IsBuy(trans.order_type)); break; case TRADE_TRANSACTION_POSITION: TradeView.UpdateInfosIndicators(0, trans.position, trans.price, trans.price_tp, trans.price_sl, trans.volume, trans.deal_type == DEAL_TYPE_BUY); break; } #undef def_IsBuy }
虽然上面的代码能用，但可以说有点可怕。 上述代码生成的无用调用次数是疯狂的。 如果上述代码无法修复，则 EA 在稳定性和可靠性方面没有什么可提升的余地。
正因为如此，我在一个模拟账户上做了一些事情，尝试在消息中找到一种范式，而这实际上非常困难。 遗憾地是我没有找到范式，但我确实找到了避免产生疯狂无用调用的措施，如此可令代码更稳定、更可靠，同时足够灵活，能够随时在市场上进行交易。 当然，还有一些漏洞需要修复，但代码非常优秀：
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result) { #define def_IsBuy(A) ((A == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) || (A == ORDER_TYPE_BUY_STOP) || (A == ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT) || (A == ORDER_TYPE_BUY)) if (trans.type == TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD) if (trans.symbol == Terminal.GetSymbol()) TradeView.RemoveIndicator(trans.position); if (trans.type == TRADE_TRANSACTION_REQUEST) if ((request.symbol == Terminal.GetSymbol()) && (result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE)) switch (request.action) { case TRADE_ACTION_PENDING: TradeView.IndicatorAdd(request.order); break; case TRADE_ACTION_SLTP: TradeView.UpdateIndicators(request.position, request.tp, request.sl, request.volume, def_IsBuy(request.type)); break; case TRADE_ACTION_DEAL: TradeView.RemoveIndicator(request.position); break; case TRADE_ACTION_REMOVE: TradeView.RemoveIndicator(request.order); break; case TRADE_ACTION_MODIFY: TradeView.UpdateIndicators(request.order, request.tp, request.sl, request.volume, def_IsBuy(request.type)); break; } #undef def_IsBuy }
不要试图马上就弄清楚正在发生的事，只需享受这个功能的美好。 这几乎是完美的生活。 我这样说并非因为这是由我完成的，而是因为它所具备的健壮性和敏捷性。
尽管也许看起来很复杂，但此代码中只有两处检查。 下面高亮显示出它们，以便更好地解释正在发生的事情。
if (trans.type == TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD) if (trans.symbol == Terminal.GetSymbol()) TradeView.RemoveIndicator(trans.position); if (trans.type == TRADE_TRANSACTION_REQUEST) if ((request.symbol == Terminal.GetSymbol()) && (result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE)) switch (request.action) { //... inner code ... }
绿色高亮显示的行在每次发生交易时进行检查，查看其资产是否与 EA 观测的资产相同。 如果是的话，C_IndicatorTradeView 类将接受一条命令，从图表中删除指标。 这可能发生在两种情况下：当订单转为持仓时，和持仓被平仓时。 请注意，我只采用净持结算模式，不用对冲模式。 因此，无论发生什么情况，该指标都将从图表中删除。
有人可能会问：如果平仓，一切都好；但如果订单转为持仓 — 对我有用吗？ 否。 但问题不是在错误内部解决的，而是在 C_IndicatorTradeView 类当中。 我们将在本文的下一章节里研究它。
另一方面，红色那行，匪夷所思地减少了转发给 C_IndicatorTradeView 类的无用消息数量。 这是通过检查服务器返回的请求响应来做到的，如此我们需要获得确认，EA 正在跟踪的资产与提出请求的资产名称相同。 只有这样，新一轮的调用才会发送到 C_IndicatorTradeView 类。
这就是我能说到的，关于这个系统的全部内容。 但故事还没有结束。 我们还有很多工作要做，从现在开始，我们只关注 C_IndicatorTradeView 类。 我们现在将从所需进行的一些修改开始。
2.0.5. 降低 C_IndicatorTradeView 创建的对象数量
在文章从头开始开发智能交易系统（第 23 部分）中，我介绍了一个相当抽象，但非常有趣的订单或破位价的平移概念。 这个概念是利用幻影或阴影。 它们定义并在图表上显示交易服务器看到的内容，并在实际移动发生之前一直使用这些数值。 这个模型有一个小问题：它添加的对象由 MetaTrader 5 管控，但所添加对象在多数情况下根本不需要，因此 MetaTrader 5 得到的对象列表常常充斥着无用或很罕用的东西。
但我们不希望 EA 持续创建对象，或在列表中保留不必要的对象，因为这会降低 EA 的性能。 由于我们交由 MetaTrader 5 来管理订单，我们应该剔除干扰整个系统的无用对象。
虽说有一个非常简单的解决方案。 但其实它并不简单。 我们将针对 C_IndicatorTradeView 类进行更多修改，从而对其进行改进。 我们将在屏幕上保留幻影，以及我们将采用一种非常神奇，且很少见的方法。
它会很好玩，很有趣。
首先，我们将修改选择结构。 它现在将如下所示：
struct st00 { eIndicatorTrade it; bool bIsBuy, bIsDayTrade; ulong ticket; double vol, pr, tp, sl; }m_Selection;
我不会明确地告诉您有哪些变化 — 您应该自行理解。 但这些修改在某些时刻简化了代码逻辑。
因此，我们的幻影指标现在将有自己的索引：
#define def_IndicatorGhost 2
因此，建模的名称也发生了变化：
#define macroMountName(ticket, it, ev) StringFormat("%s%c%llu%c%c%c%c", def_NameObjectsTrade, def_SeparatorInfo,\ ticket, def_SeparatorInfo, \ (char)it, def_SeparatorInfo, \ (char)(ticket <= def_IndicatorGhost ? ev + 32 : ev))
这似乎是小事一桩，但很快就会有更多改变。 我们来继续。
现在价格位置宏替换始终是直接的，不再有重复，所以我们的代码现在如下所示：
#define macroSetLinePrice(ticket, it, price) ObjectSetDouble(Terminal.Get_ID(), macroMountName(ticket, it, EV_LINE), OBJPROP_PRICE, price) #define macroGetLinePrice(ticket, it) ObjectGetDouble(Terminal.Get_ID(), macroMountName(ticket, it, EV_LINE), OBJPROP_PRICE)
这些变化迫使我们创建了另外两个函数，现在我展示一个，稍后会是另一个。 首先是替换创建指标本身的函数。 它从字面上就能清楚表明一个指标与另一个指标的实际差别。 这可以从下面看出：
#define macroCreateIndicator(A, B, C, D) { \ m_TradeLine.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_LINE), C); \ m_BackGround.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_GROUND), B); \ m_BackGround.Size(sz0, (A == IT_RESULT ? 84 : 92), (A == IT_RESULT ? 34 : 22)); \ m_EditInfo1.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_EDIT), D, 0.0); \ m_EditInfo1.Size(sz0, 60, 14); \ if (A != IT_RESULT) { \ m_BtnMove.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_MOVE), "Wingdings", "u", 17, C); \ m_BtnMove.Size(sz0, 21, 23); \ }else { \ m_EditInfo2.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_PROFIT), clrNONE, 0.0); \ m_EditInfo2.Size(sz0, 60, 14); } \ } void CreateIndicator(ulong ticket, eIndicatorTrade it) { string sz0; switch (it) { case IT_TAKE : macroCreateIndicator(it, clrForestGreen, clrDarkGreen, clrNONE); break; case IT_STOP : macroCreateIndicator(it, clrFireBrick, clrMaroon, clrNONE); break; case IT_PENDING : macroCreateIndicator(it, clrCornflowerBlue, clrDarkGoldenrod, def_ColorVolumeEdit); break; case IT_RESULT : macroCreateIndicator(it, clrDarkBlue, clrDarkBlue, def_ColorVolumeResult); break; } m_BtnClose.Create(ticket, macroMountName(ticket, it, EV_CLOSE), def_BtnClose); } #undef macroCreateIndicator
您也许已经注意到，我喜欢在代码中使用预处理指令。 我几乎每次都这样做。 不过，如您所见，现在很容易就能区分指标。 如果您打算为指标指定颜色，请修改此代码。 由于它们几乎都雷同，因此若利用宏替换，我们可令它们的操作都相同，并具有相同的元素。 这是终极的代码重用。
还有另一个函数的名称与此函数非常相似。 但它所做事情有一些不同，我将在最后详细讨论它。
IndicatorAdd 函数已被修改 — 我们删除了一些片段。
inline void IndicatorAdd(ulong ticket) { char ret; if (ticket == def_IndicatorTicket0) ret = -1; else { if (ObjectGetDouble(Terminal.Get_ID(), macroMountName(ticket, IT_PENDING, EV_LINE, false), OBJPROP_PRICE) != 0) return; if (ObjectGetDouble(Terminal.Get_ID(), macroMountName(ticket, IT_RESULT, EV_LINE, false), OBJPROP_PRICE) != 0) return; if ((ret = GetInfosTradeServer(ticket)) == 0) return; } switch (ret) { case 1: CreateIndicatorTrade(ticket, IT_RESULT); PositionAxlePrice(ticket, IT_RESULT, m_InfoSelection.pr); break; case -1: CreateIndicatorTrade(ticket, IT_PENDING); PositionAxlePrice(ticket, IT_PENDING, m_InfoSelection.pr); break; } ChartRedraw(); UpdateIndicators(ticket, m_InfoSelection.tp, m_InfoSelection.sl, m_InfoSelection.vol, m_InfoSelection.bIsBuy); UpdateIndicators(ticket, m_Selection.tp, m_Selection.sl, m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy); }
其中一段被移除代码将替换为高亮显示的代码。 这是否意味着挂单和 0 指标将不需再创建？ 它们仍然会在另一个地方被创建。 因此，轮到另一个函数。
如此这里是 — 创建挂单指标和指标 0 的函数。 UpdateIndicators 代码如下：
#define macroUpdate(A, B) { if (B > 0) { \ if (b0 = (macroGetLinePrice(ticket, A) == 0 ? true : b0)) CreateIndicator(ticket, A); \ PositionAxlePrice(ticket, A, B); \ SetTextValue(ticket, A, vol, (isBuy ? B - pr : pr - B)); \ } else RemoveIndicator(ticket, A); } void UpdateIndicators(ulong ticket, double tp, double sl, double vol, bool isBuy) { double pr; bool b0 = false; if (ticket == def_IndicatorGhost) pr = m_Selection.pr; else { pr = macroGetLinePrice(ticket, IT_RESULT); if ((pr == 0) && (macroGetLinePrice(ticket, IT_PENDING) == 0)) { CreateIndicator(ticket, IT_PENDING); PositionAxlePrice(ticket, IT_PENDING, m_Selection.pr); ChartRedraw(); } pr = (pr > 0 ? pr : macroGetLinePrice(ticket, IT_PENDING)); SetTextValue(ticket, IT_PENDING, vol); } if (m_Selection.tp > 0) macroUpdate(IT_TAKE, tp); if (m_Selection.sl > 0) macroUpdate(IT_STOP, sl); if (b0) ChartRedraw(); } #undef macroUpdate
该函数有一个非常有趣的检查，在代码中高亮显示。 它将有助于创建幻影指标，因此 IndicatorAdd 函数将不再能够创建挂单指标和指标 0。 但仅仅执行此检查还不足以创建幻影指标。
DispatchMessage 函数现在包括一些细节，这些都是小修补，但它们令我们的生活更轻松。 我将展示已修改的部分：
void DispatchMessage(int id, long lparam, double dparam, string sparam) { // ... Code .... switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE: // ... Code .... }else if ((!bMounting) && (bKeyBuy == bKeySell) && (m_Selection.ticket > def_IndicatorGhost)) { if (bEClick) SetPriceSelection(price); else MoveSelection(price); } break; // ... Code ... case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK: if (GetIndicatorInfos(sparam, ticket, it, ev)) switch (ev) { case EV_CLOSE: // ... Code ... break; case EV_MOVE: CreateGhostIndicator(ticket, it); break; } break; } }
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 有部分修改。 代码将检查我们是否正在操控幻影。 如果是幻影，则片段被阻止。 但如果不是，则是可以移动的（前提是指标本身可以移动）。
一旦我们单击指标的新位置，幻影及其所有组件都被从对象列表中删除。 我认为这应该很清楚了。 现在注意高亮显示的位置 — 它调用的是 CreateGhostndicator 函数。 我们将在下一章节中讨论此代码。
2.0.6. CreateGhostIndicator 如何操作
CreateGhostIndicator 似乎是一个奇怪的函数。 我们看看下面的代码：
CreateGhostIndicator
#define macroSwapName(A, B) ObjectSetString(Terminal.Get_ID(), macroMountName(ticket, A, B), OBJPROP_NAME, macroMountName(def_IndicatorGhost, A, B)); void CreateGhostIndicator(ulong ticket, eIndicatorTrade it) { if (GetInfosTradeServer(m_Selection.ticket = ticket) != 0) { ChartSetInteger(Terminal.Get_ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, false); macroSwapName(it, EV_LINE); macroSwapName(it, EV_GROUND); macroSwapName(it, EV_MOVE); macroSwapName(it, EV_EDIT); macroSwapName(it, EV_CLOSE); m_TradeLine.SetColor(macroMountName(def_IndicatorGhost, it, EV_LINE), def_IndicatorGhostColor); m_BackGround.SetColor(macroMountName(def_IndicatorGhost, it, EV_GROUND), def_IndicatorGhostColor); m_BtnMove.SetColor(macroMountName(def_IndicatorGhost, it, EV_MOVE), def_IndicatorGhostColor); ObjectDelete(Terminal.Get_ID(), macroMountName(def_IndicatorGhost, it, EV_CLOSE)); m_TradeLine.SpotLight(); ChartSetInteger(Terminal.Get_ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, true); m_Selection.it = it; }else m_Selection.ticket = 0; } #undef macroSwapName
非常有趣的是，此函数中没有创建任何东西。 然而，如果编译 EA 并执行，它将创建幻影，并显示在服务器上的订单状态。 若要理解这一点，请观看以下视频。 这是系统在现实中如何操作的演示。
这就是幻影。 您实际上不会看到它们正在被创建，阅读代码时，没有任何地方能找到说：“这里... 我发现...幻影指标是在这一点创建的...” 事实是，它们早已经在图表上，但不会在任何地方显形，而在我们开始操纵订单或仓位之前 — 只在此刻它们才会变得可见。 这怎么可能？
为了理解这一点，我们来研究 EA 执行线程。
EA 初始化后，我们看到以下执行线程：
线程 1
<<<< System initialization thread
橙色区域是 EA 的一部分，绿色区域是 C_IndicatorTradeView 类的一部分。 查看在创建指标并在屏幕上显示之前会发生什么。 黑色箭头是挂单和持仓的常用路径；蓝色箭头是持仓路径；紫色箭头显示创建挂单指标的路径。 当然，函数内部有一些东西以一种或另一种方式引导线程，但这里的图表旨在展示所有操作的常规要领。
以前的规划流程图仅在系统启动期间运用一次。 现在，每次当我们在图表上放置挂单时，我们都会有两个不同的执行线程：第一个负责创建指标 0，并尝试在图表上放置订单。 如下图所示：
线程 2
<<<< 指标 0 初始化线程 请注意，并不是真正由类来创建在图表上显示的订单。 它只会尝试这样做。 如果一切顺利，SetPriceSelect 函数将成功执行，并将创建一个新线程，该线程将在图表上显示订单。 因此，我们将得到以下线程。 它实际上会将订单放在交易服务器报告的价位处，因此为了等待订单实际到达我们最初指定的位置是没有意义的。 如果波动性导致服务器执行订单时与我们指示的点位不同，则 EA 会纠正此问题，并将订单显示在正确的位置。 因此，您只需分析条件是否适合您的交易模型。
线程 3
<<< 挂单放置线程
这只是负责在图表上放置订单的部分。 这里我说的是完整订单，也就是说，它将有一个入场点、止盈和止损。 但是，如果其中一个限价订单（无论是止盈还是止损）从已下订单中删除，线程将会怎样？ 这些线程不会对此做出响应。 实际上，那个线程将与此处的线程完全不同，但元素几乎相同。 我们看看下面的示例，如果您单击按钮关闭其中一个限价订单，流程会是什么样子。
这也许看起来很奇怪。
线程 4
<<< 删除一笔订单或中止单
我们有 2 个线程，一个紧接着另一个。 标有紫色箭头的那个将首先被执行。 一旦它被执行，OnTradeTransaction 事件将捕获来自服务器的响应，并触发系统从屏幕中删除指标。 删除中止单与平仓或删除订单之间只有一个区别：在这些情况下，不会执行 SetPriceSelect 函数，但 OnTradeTransaction 事件流则依旧保留。
这一切都很精彩，但它仍然没有回答幻影如何出现的问题。
为了理解幻影是如何创建的，我们需要知道执行线程是如何发生的：EA 如何下挂单，或指标 0 的创建在实际中是如何发生的。 此流程如上图所示。 如果您理解了该执行线程，您会更容易理解幻影。
我们最后来看看幻影是如何被创建的。 再来回顾函数 CreateGhostIndicator。 它不会创建任何东西，而只是操纵一些数据。 为什么？ 因为如果我们尝试创建一个对象，它将覆盖在现有对象上,并在它们之上渲染。 因此，所需的对象将被掩盖。 此问题有两种解决方案。 第一个是创建一个比之所有其它更低级的集合。 它将在任何其它对象呈现之前创建。 但是这个解决方案有一个问题。 我们将有很多无用的对象。 但是我们正在修改整个代码，以便避免这种情况。 第二种解决方案是创建一个幻影，然后删除我们正在操作的指针，然后再次创建它。 这些解决方案都不是很实用，甚至它们的代价都非常昂贵。
在研究文档时，我发现了一些信息，并引起我注意：ObjectSetString 函数允许您操控一些乍一看没有意义的对象属性 — OBJPROP_NAME。 我很好奇为什么允许这样做。 这没有意义。 如果对象已经被创建，那么更改其名称有什么意义呢？
关键就在这里。 当我们重命名一个对象时，旧对象将不复存在，并获得新名称。 重命名后，该对象取代原始对象，因此 EA 可以毫无问题地再次创建原始对象，并且幻影可以显现和消失，而不会对图形产生副作用，也不会留下残影。 唯一需要删除的对象是指标关闭按钮。 这是在这一行代码中完成的：
ObjectDelete(Terminal.Get_ID(), macroMountName(def_IndicatorGhost, it, EV_CLOSE));
这里有一个次要细节。 查看 ObjectSetString 函数的文档，我们看到有关其操作的警告：
重命名图形对象时，会同时生成两个事件。 这些事件可以在 EA 或指标中使用 OnChartEvent() 函数进行处理：
- 删除旧名称对象的事件
- 创建新名称对象的事件
这一点很重要，因为我们不希望重命名后的对象，在我们还没有准备好之前就显示出来。 因此，我们在更名前、后再各加一件事：
ChartSetInteger(Terminal.Get_ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, false); // ... Secure code... ChartSetInteger(Terminal.Get_ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, true);
代码中的任何内容都不会触发对象创建和删除事件。 我们现在有了幻影在何处出现的完整代码，我们将做出正确的行为。
也许，目前还不清楚代码如何通过简单地重命名指标来实际创建幻影。 在此我把它留给您。 为了帮助您，我将展示幻影执行线程的模样。 这个如下图所示：
线程 5
<<<< 幻影线程
请注意，这是线程 2 近乎完美的克隆，因此您已经可以享受到如何创建和销毁幻影的乐趣，但无需实际编写任何创建幻影的代码。
结束语
作为本文的一名作者，我发现这篇文章非常有趣，甚至令人兴奋。 好吧，我们不得不修改很多 EA 代码。 但这一切都是为了更好。 仍然需要采取少许事情和步骤来令其更加可靠。 但是，已经实现的修改将令整个系统受益匪浅。 我想强调的是，一个设计优良的程序通常会经历此处已实现的某些步骤：研究文档、分析执行线程、对系统进行基准测试、从而查看它是否在关键时刻过载，最重要的是，保持冷静，以免将代码变成真正的怪物。 避免把我们的代码变成弗兰肯斯坦（Frankenstein — 补丁怪）的副本非常重要，因为这不会令代码更好，只会让未来的改进，尤其是矫正更加困难。
温馨拥抱所有关注本系列的人。 希望在下一篇文章中再次见到您，因为我们依旧还没有完成，还有很多事情要做。
本文由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原文地址： https://www.mql5.com/pt/articles/10606
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